Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,22 % 1,32 % -0,20 % 0,87 % 0,53 % -0,83 % 0,93 % - -
Categoria -0,02 % 0,20 % 0,96 % 0,50 % 2,37 % 0,71 % 1,27 % 9,63 % 2,96 % 10,95 %
Delta 0,05 % 0,03 % 0,36 % -0,70 % -1,50 % -0,17 % -2,10 % -8,70 % - -
Benchmark* -0,27 % 0,15 % 1,09 % -0,59 % 1,78 % 0,74 % -4,11 % -0,29 % -7,65 % 5,87 %
Delta 0,30 % 0,07 % 0,23 % 0,40 % -0,91 % -0,21 % 3,27 % 1,22 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,82 % 0,96 % 4,49 % -16,18 % - - - -
Categoria 0,73 % 5,03 % 5,01 % -9,42 % 1,89 % 0,76 % 7,26 % -1,02 %
Delta -2,55 % -4,07 % -0,53 % -6,76 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 2,89 % -3,50 % 2,50 % -4,78 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,82 % 1,18 % -
Categoria 0,73 % 3,57 % 0,50 %
Delta -2,55 % -2,40 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 2,89 % 0,67 % -
Rischio
Volatilità 4,82 % 5,98 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -4,12 % -6,44 % -
Tempo di recupero - 273 j -
DSR 4,10 % 4,29 % -
Sortino -0,98 -0,44 -
VAR 95 -0,90 % -1,19 % -
VAR 99 -3,22 % -2,15 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,84 -0,31 -
TEV 4,00 % 3,27 % -
Information ratio (IR) 0,72 0,20 -
Up Capture Ratio 0,56 0,87 -
Down Capture Ratio 0,53 0,83 -
Indice Omega 0,72 0,90 -
Reattività
Beta 0,57 0,83 -
70,79 73,25 -
Beta bull 0,78 1,02 -
Beta bear 0,56 0,65 -
Asimmetria
Skewness -1,87 0,06 -
Kurtosis 8,83 1,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index