Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % -0,23 % -0,67 % -0,79 % -2,00 % -1,99 % 0,65 % -4,56 % - -
Categoria 0,05 % 0,02 % -0,16 % -0,19 % -1,45 % -1,19 % 2,64 % 6,94 % 1,67 % 6,39 %
Delta 0,17 % -0,26 % -0,50 % -0,60 % -0,55 % -0,80 % -1,99 % -11,50 % - -
Benchmark* -0,10 % -0,35 % -1,40 % -4,46 % -6,02 % -5,78 % -0,72 % -5,20 % -12,46 % -0,20 %
Delta 0,32 % 0,12 % 0,73 % 3,67 % 4,02 % 3,79 % 1,38 % 0,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,96 % 4,49 % -16,18 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,97 % -9,32 % 1,92 % 0,68 % 7,30 % -0,95 % -2,15 %
Delta -4,06 % -0,49 % -6,85 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,50 % 2,50 % -4,78 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,53 % -1,30 % -
Categoria 2,54 % 2,31 % 0,38 %
Delta -2,01 % -3,61 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 1,30 % 0,15 % -
Rischio
Volatilità 5,60 % 6,83 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,69 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -4,67 % -14,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,51 % 5,12 % -
Sortino -0,54 -0,80 -
VAR 95 -1,03 % -1,47 % -
VAR 99 -3,22 % -2,68 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,44 -0,60 -
TEV 4,03 % 3,62 % -
Information ratio (IR) 0,32 0,04 -
Up Capture Ratio 0,72 0,92 -
Down Capture Ratio 0,68 0,92 -
Indice Omega 0,84 0,81 -
Reattività
Beta 0,63 0,89 -
72,50 73,04 -
Beta bull 0,83 1,06 -
Beta bear 0,51 0,72 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,03 -
Kurtosis 4,55 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index