Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,32 % 2,62 % 1,87 % 1,97 % 2,82 % 2,36 % 7,84 % -10,64 % -
Categoria 0,21 % 0,54 % 1,14 % 0,23 % 1,19 % 1,73 % 1,37 % 11,95 % 3,05 % 13,11 %
Delta -0,07 % -0,23 % 1,47 % 1,63 % 0,78 % 1,09 % 0,99 % -4,11 % -13,69 % -
Benchmark* 0,46 % 0,56 % 2,50 % 2,39 % 3,24 % 3,46 % 1,96 % 7,61 % -6,68 % 5,34 %
Delta -0,33 % -0,24 % 0,12 % -0,52 % -1,27 % -0,64 % 0,40 % 0,23 % -3,97 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,82 % 0,96 % 4,49 % -16,18 % - - - -
Categoria 0,75 % 5,16 % 5,15 % -9,29 % 2,01 % 0,69 % 7,35 % -0,81 %
Delta -2,57 % -4,20 % -0,67 % -6,89 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 2,89 % -3,50 % 2,50 % -4,78 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,01 % 2,87 % -2,13 %
Categoria 0,77 % 3,91 % 0,63 %
Delta 1,24 % -1,03 % -2,76 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta 0,64 % 0,46 % -0,82 %
Rischio
Volatilità 3,90 % 5,01 % 6,53 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,11 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -3,46 % -4,98 % -19,83 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,77 % 3,57 % 4,90 %
Sortino -0,03 0,03 -0,88
VAR 95 -1,05 % -1,03 % -1,36 %
VAR 99 -1,19 % -1,24 % -2,68 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,02 -0,66
TEV 2,95 % 3,20 % 3,38 %
Information ratio (IR) 0,22 0,14 -0,24
Up Capture Ratio 0,77 0,78 0,86
Down Capture Ratio 0,68 0,73 0,92
Indice Omega 1,00 0,98 0,79
Reattività
Beta 0,72 0,73 0,88
R² 50,30 68,85 74,52
Beta bull 0,98 0,91 0,98
Beta bear 0,46 0,56 0,78
Asimmetria
Skewness -0,14 -0,22 0,00
Kurtosis -0,55 2,83 1,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index