Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % -0,55 % -2,12 % -0,34 % 1,77 % -0,55 % 1,30 % -11,16 % - -
Categoria 0,21 % 0,05 % -0,63 % 1,54 % 3,74 % 0,05 % 5,77 % 0,93 % 2,60 % 7,11 %
Delta -0,38 % -0,60 % -1,49 % -1,87 % -1,97 % -0,60 % -4,47 % -12,09 % - -
Benchmark* 0,36 % -0,32 % -1,10 % 2,02 % 4,66 % -0,32 % 4,62 % -4,89 % -4,93 % 2,10 %
Delta -0,54 % -0,23 % -1,02 % -2,35 % -2,89 % -0,23 % -3,32 % -6,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,96 % 4,49 % -16,18 % - - - - -
Categoria 5,34 % 5,09 % -9,29 % 1,92 % 0,67 % 7,30 % -0,91 % -2,22 %
Delta -4,38 % -0,60 % -6,89 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,50 % 2,50 % -4,78 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,96 % -4,02 % -
Categoria 5,34 % 0,14 % 0,60 %
Delta -4,38 % -4,16 % -
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta -3,50 % -2,11 % -
Rischio
Volatilità 5,22 % 7,59 % -
Volatilità Categoria 2,72 % 3,70 % 3,98 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -3,08 % -18,78 % -
Tempo di recupero 211 j - -
DSR 3,76 % 5,65 % -
Sortino -0,73 -1,12 -
VAR 95 -1,07 % -1,80 % -
VAR 99 -1,24 % -2,68 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,53 -0,83 -
TEV 2,21 % 3,33 % -
Information ratio (IR) -1,59 -0,63 -
Up Capture Ratio 0,87 0,96 -
Down Capture Ratio 1,08 1,07 -
Indice Omega 0,82 0,75 -
Reattività
Beta 0,95 1,00 -
82,39 80,78 -
Beta bull 0,90 0,97 -
Beta bear 0,97 1,03 -
Asimmetria
Skewness 0,49 0,23 -
Kurtosis 0,22 0,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index