Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % -0,40 % -0,29 % -2,47 % -1,18 % -0,67 % -0,13 % 4,54 % -12,42 % -
Categoria 0,04 % -0,46 % -0,87 % -2,16 % 0,11 % -0,11 % 0,53 % 10,03 % 1,41 % 10,87 %
Delta -0,03 % 0,06 % 0,58 % -0,31 % -1,29 % -0,56 % -0,66 % -5,49 % -13,83 % -
Benchmark* -0,10 % -0,43 % -0,40 % -2,67 % -0,84 % -0,38 % -0,38 % 2,80 % -9,45 % 2,21 %
Delta 0,11 % 0,03 % 0,11 % 0,19 % -0,35 % -0,29 % 0,25 % 1,74 % -2,97 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,89 % 1,14 % 4,31 % -16,11 % - - - -
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta -2,62 % -3,99 % -0,81 % -6,82 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 2,82 % -3,31 % 2,32 % -4,71 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,08 % 1,42 % -2,62 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta -0,91 % -2,02 % -3,11 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 0,54 % 0,54 % -0,76 %
Rischio
Volatilità 3,91 % 5,30 % 6,72 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -3,60 % -5,06 % -19,94 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,79 % 3,81 % 4,99 %
Sortino -0,33 -0,38 -0,94
VAR 95 -0,88 % -0,98 % -1,55 %
VAR 99 -1,19 % -2,02 % -2,25 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,24 -0,27 -0,70
TEV 3,38 % 4,35 % 4,72 %
Information ratio (IR) 0,16 0,12 -0,16
Up Capture Ratio 0,64 0,68 0,77
Down Capture Ratio 0,58 0,63 0,84
Indice Omega 0,93 0,91 0,79
Reattività
Beta 0,65 0,64 0,78
R² 35,29 48,53 55,07
Beta bull 1,03 0,78 0,86
Beta bear 0,47 0,51 0,66
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,13 0,14
Kurtosis -0,60 1,83 1,08

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index