Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,08 % 1,64 % 2,76 % -6,20 % -4,01 % -4,73 % -1,30 % -12,16 % - -
Categoria 1,09 % 1,68 % 2,78 % -5,77 % -2,55 % -4,33 % 1,71 % -1,52 % -3,90 % 5,15 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,03 % -0,42 % -1,46 % -0,40 % -3,01 % -10,64 % - -
Benchmark* 1,02 % 1,62 % 2,42 % -6,37 % -3,38 % -5,14 % 1,83 % -2,31 % -6,27 % 9,29 %
Delta 0,06 % 0,01 % 0,34 % 0,18 % -0,63 % 0,41 % -3,14 % -9,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,29 % -1,91 % -8,45 % - - - - -
Categoria 7,56 % 1,84 % -7,53 % 5,83 % -1,92 % 9,40 % 2,96 % -8,14 %
Delta -4,28 % -3,75 % -0,92 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -4,96 % -3,74 % -1,00 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,93 % -4,10 % -
Categoria 1,14 % -0,69 % -1,03 %
Delta -3,08 % -3,42 % -
Benchmark* 1,57 % -0,59 % -1,42 %
Delta -3,51 % -3,52 % -
Rischio
Volatilità 10,47 % 9,11 % -
Volatilità Categoria 8,71 % 7,13 % 6,82 %
Volatilità Benchmark 9,87 % 8,35 % 8,22 %
Max drawdown -10,39 % -17,38 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,99 % 7,16 % -
Sortino -0,58 -0,94 -
VAR 95 -2,54 % -1,81 % -
VAR 99 -5,88 % -4,83 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,50 -0,74 -
TEV 3,34 % 3,97 % -
Information ratio (IR) -1,05 -0,89 -
Up Capture Ratio 1,03 0,96 -
Down Capture Ratio 1,15 1,11 -
Indice Omega 0,84 0,77 -
Reattività
Beta 1,01 0,98 -
89,84 81,03 -
Beta bull 0,65 0,92 -
Beta bear 1,00 0,92 -
Asimmetria
Skewness -1,89 -0,67 -
Kurtosis 5,66 3,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index