Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,27 % -0,49 % -2,94 % -10,19 % -9,23 % -5,97 % -17,78 % - -
Categoria 0,20 % 0,58 % -0,41 % -0,36 % -7,63 % -6,71 % -2,04 % -5,50 % -4,69 % 6,78 %
Delta -0,08 % -0,31 % -0,09 % -2,57 % -2,56 % -2,52 % -3,92 % -12,27 % - -
Benchmark* 0,06 % 0,27 % -0,89 % -0,98 % -8,40 % -7,92 % -2,53 % -7,44 % -6,64 % 10,42 %
Delta 0,06 % 0,00 % 0,40 % -1,96 % -1,80 % -1,31 % -3,44 % -10,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,29 % -1,91 % -8,45 % - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,24 %
Delta -4,26 % -3,78 % -0,92 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -4,96 % -3,74 % -1,00 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,56 % -5,20 % -
Categoria -2,83 % -0,92 % -1,23 %
Delta -3,73 % -4,28 % -
Benchmark* -3,20 % -1,38 % -1,63 %
Delta -3,36 % -3,82 % -
Rischio
Volatilità 10,72 % 8,81 % -
Volatilità Categoria 8,32 % 6,92 % 6,75 %
Volatilità Benchmark 9,88 % 8,11 % 8,16 %
Max drawdown -12,24 % -19,09 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,39 % 7,25 % -
Sortino -1,01 -1,11 -
VAR 95 -2,54 % -2,03 % -
VAR 99 -5,88 % -4,83 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,89 -0,91 -
TEV 3,05 % 3,97 % -
Information ratio (IR) -1,10 -0,96 -
Up Capture Ratio 1,06 0,94 -
Down Capture Ratio 1,17 1,11 -
Indice Omega 0,72 0,72 -
Reattività
Beta 1,04 0,97 -
92,05 79,80 -
Beta bull 0,90 0,83 -
Beta bear 0,98 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,68 -0,93 -
Kurtosis 4,53 3,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index