Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,97 % -2,75 % -7,40 % -7,06 % -5,95 % -3,28 % 10,98 % 22,88 % - -
Categoria -2,17 % -3,59 % -7,30 % -5,15 % -2,59 % -4,44 % 11,97 % 19,54 % 71,03 % 109,15 %
Delta 0,20 % 0,84 % -0,10 % -1,91 % -3,36 % 1,16 % -1,00 % 3,33 % - -
Benchmark* -2,01 % -2,66 % -7,69 % -7,59 % -6,15 % -3,53 % 10,81 % 24,85 % 82,11 % 141,83 %
Delta 0,04 % -0,09 % 0,29 % 0,53 % 0,20 % 0,25 % 0,17 % -1,97 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,14 % 15,83 % -1,49 % - - - - -
Categoria 20,40 % 16,36 % -7,87 % 35,82 % 5,30 % 7,43 % -7,66 % 21,41 %
Delta -3,26 % -0,53 % 6,39 % - - - - -
Benchmark* 18,29 % 16,61 % -2,26 % 36,76 % 5,79 % 9,64 % -2,91 % 21,96 %
Delta -1,15 % -0,77 % 0,77 % - - - - -
Benchmark*: MSCI India NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,14 % 10,16 % -
Categoria 20,40 % 8,88 % 13,04 %
Delta -3,26 % 1,28 % -
Benchmark* 18,29 % 10,47 % 14,30 %
Delta -1,15 % -0,32 % -
Rischio
Volatilità 12,50 % 13,56 % -
Volatilità Categoria 11,18 % 12,19 % 16,65 %
Volatilità Benchmark 12,64 % 13,71 % 18,26 %
Max drawdown -7,62 % -20,56 % -
Tempo di recupero - 448 j -
DSR 8,25 % 9,17 % -
Sortino 1,63 0,86 -
VAR 95 -2,83 % -3,38 % -
VAR 99 -3,94 % -4,77 % -
Benchmark*: MSCI India NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 0,58 -
TEV 3,81 % 3,67 % -
Information ratio (IR) -0,30 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,93 0,95 -
Down Capture Ratio 0,92 0,94 -
Indice Omega 1,46 1,25 -
Reattività
Beta 0,94 0,95 -
91,04 92,89 -
Beta bull 1,06 0,98 -
Beta bear 0,91 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,17 -
Kurtosis 0,09 0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR