Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % -0,51 % 0,90 % 3,74 % 6,50 % 4,13 % 9,79 % 35,16 % - -
Categoria -0,20 % -0,37 % 1,99 % 5,63 % 7,90 % 6,11 % 11,11 % 33,37 % 35,67 % 64,47 %
Delta -0,13 % -0,14 % -1,09 % -1,89 % -1,41 % -1,98 % -1,31 % 1,78 % - -
Benchmark* -0,91 % -1,32 % 1,60 % 4,67 % 8,65 % 6,36 % 14,28 % 44,27 % 56,61 % 94,84 %
Delta 0,58 % 0,81 % -0,70 % -0,93 % -2,16 % -2,23 % -4,49 % -9,12 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,68 % 7,89 % 16,76 % -13,82 % - - - -
Categoria 14,87 % 5,57 % 13,61 % -13,90 % 22,16 % 0,67 % 23,94 % -12,78 %
Delta -0,19 % 2,32 % 3,16 % 0,08 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -5,04 % -0,38 % 1,04 % -4,01 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,97 % 11,34 % -
Categoria 12,19 % 10,76 % 6,56 %
Delta -1,21 % 0,58 % -
Benchmark* 16,81 % 14,32 % 10,02 %
Delta -5,84 % -2,98 % -
Rischio
Volatilità 13,53 % 13,49 % -
Volatilità Categoria 11,97 % 12,06 % 12,74 %
Volatilità Benchmark 12,46 % 12,95 % 13,97 %
Max drawdown -10,71 % -16,15 % -
Tempo di recupero - 171 j -
DSR 9,81 % 9,81 % -
Sortino 0,92 0,85 -
VAR 95 -3,18 % -3,12 % -
VAR 99 -5,87 % -5,87 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,62 -
TEV 3,72 % 3,45 % -
Information ratio (IR) -1,57 -0,86 -
Up Capture Ratio 0,99 0,99 -
Down Capture Ratio 1,17 1,07 -
Indice Omega 1,29 1,24 -
Reattività
Beta 1,04 1,01 -
92,61 93,48 -
Beta bull 0,91 0,98 -
Beta bear 1,10 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,73 -0,77 -
Kurtosis 1,33 1,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR