Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % 0,36 % 10,85 % -0,49 % 5,42 % 5,94 % 5,75 % 36,16 % - -
Categoria 0,44 % 0,54 % 10,46 % -0,22 % 5,94 % 6,05 % 4,03 % 26,47 % 59,66 % 45,01 %
Delta 0,10 % -0,18 % 0,39 % -0,27 % -0,52 % -0,12 % 1,72 % 9,70 % - -
Benchmark* 0,79 % 0,37 % 11,30 % 0,60 % 8,15 % 7,87 % 6,27 % 40,05 % 79,10 % 66,48 %
Delta -0,25 % -0,01 % -0,45 % -1,09 % -2,73 % -1,93 % -0,51 % -3,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,90 % 16,77 % -13,83 % - - - - -
Categoria 5,43 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,79 % 24,00 % -12,94 % 10,95 %
Delta 2,47 % 3,13 % 0,24 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,37 % 1,05 % -4,03 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,61 % 7,03 % -
Categoria 3,80 % 5,36 % 9,29 %
Delta 2,80 % 1,68 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta -0,54 % -1,22 % -
Rischio
Volatilità 14,38 % 14,56 % -
Volatilità Categoria 13,43 % 13,18 % 13,80 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -16,15 % -16,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,13 % 10,55 % -
Sortino 0,30 0,41 -
VAR 95 -3,03 % -3,35 % -
VAR 99 -7,76 % -5,25 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,30 -
TEV 3,08 % 3,97 % -
Information ratio (IR) -0,18 -0,31 -
Up Capture Ratio 0,98 0,97 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,06 1,13 -
Reattività
Beta 0,94 0,98 -
95,87 92,60 -
Beta bull 0,89 1,02 -
Beta bear 0,87 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,12 -0,49 -
Kurtosis 3,28 1,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR