Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 1,16 % -0,38 % -0,62 % -0,43 % 6,68 % 7,90 % 27,21 % - -
Categoria -0,12 % 1,10 % -0,56 % 0,56 % 1,20 % 7,97 % 9,33 % 23,89 % 47,49 % 54,46 %
Delta -0,03 % 0,06 % 0,18 % -1,18 % -1,63 % -1,29 % -1,44 % 3,33 % - -
Benchmark* -0,34 % 0,96 % -0,26 % 0,52 % 1,43 % 9,69 % 11,46 % 33,45 % 68,51 % 77,91 %
Delta 0,19 % 0,20 % -0,12 % -1,15 % -1,86 % -3,01 % -3,56 % -6,24 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,90 % 16,77 % -13,83 % - - - - -
Categoria 5,46 % 13,65 % -13,98 % 22,14 % 0,72 % 24,02 % -12,82 % 10,87 %
Delta 2,44 % 3,12 % 0,15 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,37 % 1,05 % -4,03 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,24 % 8,40 % -
Categoria 5,63 % 7,71 % 8,83 %
Delta -1,39 % 0,69 % -
Benchmark* 7,68 % 10,32 % 11,90 %
Delta -3,44 % -1,92 % -
Rischio
Volatilità 14,12 % 13,61 % -
Volatilità Categoria 13,18 % 12,30 % 13,11 %
Volatilità Benchmark 14,94 % 13,31 % 14,57 %
Max drawdown -16,15 % -16,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,78 % 9,68 % -
Sortino 0,13 0,57 -
VAR 95 -2,70 % -3,12 % -
VAR 99 -7,76 % -4,60 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,40 -
TEV 2,93 % 3,89 % -
Information ratio (IR) -1,17 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,93 0,97 -
Down Capture Ratio 0,99 1,01 -
Indice Omega 1,13 1,19 -
Reattività
Beta 0,93 0,98 -
96,28 91,86 -
Beta bull 0,94 1,02 -
Beta bear 0,87 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -0,47 -
Kurtosis 3,71 1,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR