Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % 2,02 % 6,78 % 8,32 % 16,89 % 11,52 % 14,35 % - - -
Categoria 0,54 % 1,97 % 5,46 % 8,06 % 15,73 % 9,48 % 12,59 % 17,96 % 44,75 % 69,34 %
Delta 0,13 % 0,05 % 1,32 % 0,26 % 1,16 % 2,04 % 1,76 % - - -
Benchmark* 0,52 % 2,06 % 6,20 % 9,67 % 17,56 % 11,42 % 15,50 % 29,96 % 56,35 % 94,20 %
Delta 0,15 % -0,04 % 0,58 % -1,35 % -0,67 % 0,10 % -1,15 % - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 16,14 % -15,01 % - - - - - -
Categoria 13,63 % -14,23 % 22,29 % 0,82 % 23,97 % -13,05 % 10,90 % 0,24 %
Delta 2,51 % -0,79 % - - - - - -
Benchmark* 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 % 2,87 %
Delta 0,41 % -5,21 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,98 % - -
Categoria 8,85 % 4,55 % 6,20 %
Delta 0,12 % - -
Benchmark* 10,12 % 8,20 % 7,77 %
Delta -1,15 % - -
Rischio
Volatilità 11,59 % - -
Volatilità Categoria 10,49 % 12,87 % 16,59 %
Volatilità Benchmark 10,68 % 14,06 % 18,49 %
Max drawdown -9,26 % - -
Tempo di recupero 197 j - -
DSR 8,11 % - -
Sortino 0,64 - -
VAR 95 -2,94 % - -
VAR 99 -3,83 % - -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,45 - -
TEV 3,95 % - -
Information ratio (IR) -0,29 - -
Up Capture Ratio 0,91 - -
Down Capture Ratio 0,92 - -
Indice Omega 1,20 - -
Reattività
Beta 1,02 - -
88,42 - -
Beta bull 1,18 - -
Beta bear 1,24 - -
Asimmetria
Skewness -0,25 - -
Kurtosis 0,14 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR