Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % -1,52 % -3,15 % -2,59 % 1,28 % 0,59 % -5,74 % 27,47 % - -
Categoria -0,17 % -1,74 % -1,73 % -0,54 % 7,13 % 6,30 % 3,41 % 31,83 % 48,72 % 46,07 %
Delta 0,31 % 0,21 % -1,42 % -2,06 % -5,85 % -5,71 % -9,15 % -4,36 % - -
Benchmark* 0,19 % -1,82 % -1,79 % -0,93 % 8,75 % 8,01 % 5,66 % 42,25 % 68,13 % 68,81 %
Delta -0,04 % 0,29 % -1,36 % -1,67 % -7,47 % -7,42 % -11,40 % -14,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,40 % 16,14 % -15,01 % - - - - -
Categoria 5,44 % 13,67 % -14,01 % 22,16 % 0,71 % 24,01 % -12,87 % 10,92 %
Delta -1,04 % 2,46 % -1,01 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -3,87 % 0,41 % -5,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,35 % 7,11 % -
Categoria 5,64 % 7,50 % 9,59 %
Delta -6,99 % -0,39 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta -9,86 % -3,21 % -
Rischio
Volatilità 14,40 % 13,94 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 13,02 % 13,41 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -16,41 % -16,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,50 % 9,98 % -
Sortino -0,39 0,44 -
VAR 95 -3,75 % -3,14 % -
VAR 99 -6,98 % -4,54 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 0,31 -
TEV 4,95 % 4,90 % -
Information ratio (IR) -1,99 -0,65 -
Up Capture Ratio 0,82 0,90 -
Down Capture Ratio 1,05 0,96 -
Indice Omega 0,92 1,15 -
Reattività
Beta 0,90 0,93 -
89,33 88,16 -
Beta bull 0,89 1,01 -
Beta bear 0,81 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,41 -
Kurtosis 1,73 0,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR