Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,96 % 4,96 % 18,85 % 27,18 % 24,08 % 16,13 % 4,28 % -53,90 % - -
Categoria 0,66 % 0,50 % 4,11 % 8,65 % 10,92 % 10,13 % 13,79 % 8,03 % 80,36 % 76,12 %
Delta 3,30 % 4,45 % 14,74 % 18,53 % 13,16 % 6,00 % -9,51 % -61,93 % - -
Benchmark* 0,74 % 0,13 % 3,52 % 4,26 % 1,13 % 4,18 % 3,92 % 18,22 % 53,71 % 80,96 %
Delta 3,22 % 4,83 % 15,33 % 22,92 % 22,95 % 11,95 % 0,37 % -72,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -33,12 % -29,45 % 0,44 % - - - - -
Categoria 2,15 % -2,05 % 11,17 % 28,86 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -35,26 % -27,40 % -10,72 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -33,63 % -40,23 % 5,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,04 % -24,86 % -
Categoria 9,63 % 2,01 % 12,10 %
Delta -13,67 % -26,87 % -
Benchmark* -0,28 % 5,30 % 9,12 %
Delta -3,76 % -30,16 % -
Rischio
Volatilità 35,83 % 34,80 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 14,30 % 16,03 %
Volatilità Benchmark 17,78 % 15,97 % 16,77 %
Max drawdown -37,79 % -72,47 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 24,63 % 26,07 % -
Sortino -0,27 -1,07 -
VAR 95 -7,87 % -7,99 % -
VAR 99 -10,47 % -10,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,19 -0,80 -
TEV 32,21 % 29,50 % -
Information ratio (IR) -0,12 -1,02 -
Up Capture Ratio 1,06 0,94 -
Down Capture Ratio 1,04 1,62 -
Indice Omega 1,00 0,79 -
Reattività
Beta 0,89 1,17 -
19,50 28,71 -
Beta bull 0,84 1,23 -
Beta bear 0,68 0,80 -
Asimmetria
Skewness 0,27 0,22 -
Kurtosis 0,21 -0,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR