Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,76 % -2,25 % -5,91 % -19,91 % -18,07 % -9,35 % -9,74 % -17,33 % -49,22 % -
Categoria -0,79 % -1,01 % -2,32 % 5,20 % 0,02 % 19,07 % 24,46 % 57,21 % 74,02 % 126,95 %
Delta 0,03 % -1,24 % -3,59 % -25,11 % -18,09 % -28,42 % -34,20 % -74,55 % -123,24 % -
Benchmark* 0,58 % 0,37 % -0,40 % 4,94 % 1,13 % 16,75 % 21,15 % 41,72 % 46,77 % 122,34 %
Delta -1,35 % -2,62 % -5,52 % -24,85 % -19,20 % -26,10 % -30,90 % -59,05 % -95,99 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 29,60 % -33,12 % -29,45 % 0,44 % - - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta 2,25 % -35,89 % -27,97 % -13,47 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 18,38 % -33,63 % -40,23 % 5,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,25 % -7,50 % -10,98 %
Categoria 28,60 % 15,72 % 13,22 %
Delta -24,36 % -23,22 % -24,20 %
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta -16,37 % -18,98 % -19,65 %
Rischio
Volatilità 30,74 % 35,38 % 35,06 %
Volatilità Categoria 12,42 % 13,96 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -40,41 % -50,19 % -72,47 %
Tempo di recupero - 768 j -
DSR 20,98 % 25,19 % 24,72 %
Sortino 0,11 -0,41 -0,53
VAR 95 -6,26 % -7,99 % -7,87 %
VAR 99 -12,18 % -10,93 % -10,47 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 -0,29 -0,37
TEV 31,45 % 32,46 % 30,95 %
Information ratio (IR) -0,52 -0,58 -0,63
Up Capture Ratio 0,55 0,85 0,88
Down Capture Ratio 0,64 1,18 1,23
Indice Omega 1,08 0,96 0,92
Reattività
Beta 0,44 0,88 0,97
R² 7,08 16,13 22,08
Beta bull 0,11 0,74 0,98
Beta bear 0,22 0,66 0,74
Asimmetria
Skewness 0,00 0,10 0,28
Kurtosis 0,79 -0,07 0,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR