Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 0,57 % -3,41 % 1,46 % -2,09 % -1,67 % -11,56 % -63,26 % - -
Categoria 0,63 % 1,04 % 1,83 % 5,67 % 0,96 % 6,17 % 9,08 % 1,36 % 67,73 % 72,99 %
Delta -0,20 % -0,47 % -5,24 % -4,21 % -3,06 % -7,83 % -20,64 % -64,63 % - -
Benchmark* 1,25 % 1,83 % 2,93 % 1,09 % -5,08 % 1,57 % 2,24 % 9,72 % 50,06 % 81,43 %
Delta -0,82 % -1,27 % -6,34 % 0,37 % 2,99 % -3,23 % -13,81 % -72,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -33,12 % -29,45 % 0,44 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,25 % 11,14 % 28,91 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -35,28 % -27,20 % -10,69 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -33,63 % -40,23 % 5,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -16,62 % -27,13 % -
Categoria 3,74 % 1,27 % 12,07 %
Delta -20,37 % -28,40 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta -10,84 % -30,21 % -
Rischio
Volatilità 35,04 % 34,54 % -
Volatilità Categoria 16,20 % 14,70 % 16,08 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -37,79 % -72,47 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 25,12 % 26,18 % -
Sortino -0,77 -1,15 -
VAR 95 -7,87 % -7,99 % -
VAR 99 -10,47 % -10,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,55 -0,87 -
TEV 31,54 % 29,15 % -
Information ratio (IR) -0,34 -1,04 -
Up Capture Ratio 0,89 0,88 -
Down Capture Ratio 1,10 1,58 -
Indice Omega 0,88 0,76 -
Reattività
Beta 0,87 1,15 -
19,46 29,30 -
Beta bull 0,88 1,25 -
Beta bear 0,65 0,82 -
Asimmetria
Skewness 0,31 0,22 -
Kurtosis 0,46 -0,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR