Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % -0,72 % 7,01 % 29,81 % -1,15 % 1,52 % -19,20 % -53,89 % - -
Categoria -0,10 % 1,30 % 1,51 % 14,28 % 1,23 % 4,19 % 0,33 % 11,75 % 73,48 % 65,91 %
Delta 0,29 % -2,02 % 5,50 % 15,54 % -2,37 % -2,67 % -19,54 % -65,64 % - -
Benchmark* -0,52 % 0,45 % 0,85 % 7,60 % -2,21 % -0,13 % -4,60 % 19,87 % 51,59 % 71,65 %
Delta 0,71 % -1,16 % 6,16 % 22,22 % 1,07 % 1,65 % -14,60 % -73,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -33,12 % -29,45 % 0,44 % - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -35,32 % -27,20 % -10,77 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -33,63 % -40,23 % 5,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -22,55 % -24,66 % -
Categoria -0,42 % 2,22 % 11,28 %
Delta -22,13 % -26,88 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta -18,00 % -29,36 % -
Rischio
Volatilità 34,56 % 35,83 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -40,29 % -72,47 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 26,00 % 26,49 % -
Sortino -0,98 -1,04 -
VAR 95 -7,87 % -7,99 % -
VAR 99 -10,47 % -10,47 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,74 -0,77 -
TEV 30,96 % 29,80 % -
Information ratio (IR) -0,58 -0,99 -
Up Capture Ratio 0,84 0,95 -
Down Capture Ratio 1,21 1,61 -
Indice Omega 0,80 0,79 -
Reattività
Beta 0,88 1,22 -
20,18 31,86 -
Beta bull 0,83 1,45 -
Beta bear 0,63 0,82 -
Asimmetria
Skewness 0,16 0,37 -
Kurtosis -0,16 0,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR