Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,73 % 0,27 % 5,73 % -7,14 % -7,65 % -8,30 % -0,11 % 40,26 % - -
Categoria -0,41 % 0,79 % 3,67 % -4,66 % -3,98 % -2,68 % 4,90 % 21,48 % 54,44 % 73,76 %
Delta -1,33 % -0,52 % 2,06 % -2,47 % -3,67 % -5,62 % -5,01 % 18,78 % - -
Benchmark* -0,48 % 1,29 % 3,98 % -6,25 % -4,79 % -3,85 % 9,26 % 36,49 % 90,61 % 127,45 %
Delta -1,25 % -1,01 % 1,75 % -0,88 % -2,86 % -4,45 % -9,37 % 3,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,56 % 32,20 % -27,49 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,07 % -16,05 % 23,08 % 8,71 % 25,72 % -7,63 % 8,63 %
Delta 7,99 % 18,13 % -11,44 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,66 % 12,71 % -14,41 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,65 % 5,21 % -
Categoria 1,27 % 4,00 % 8,47 %
Delta -8,91 % 1,22 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -13,34 % -3,07 % -
Rischio
Volatilità 24,23 % 22,37 % -
Volatilità Categoria 13,57 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -30,15 % -30,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,31 % 16,72 % -
Sortino -0,56 0,15 -
VAR 95 -5,85 % -5,64 % -
VAR 99 -11,30 % -8,94 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,45 0,11 -
TEV 11,45 % 13,02 % -
Information ratio (IR) -1,17 -0,24 -
Up Capture Ratio 1,26 1,30 -
Down Capture Ratio 1,53 1,39 -
Indice Omega 0,90 1,09 -
Reattività
Beta 1,27 1,23 -
81,45 68,57 -
Beta bull 1,40 1,12 -
Beta bear 1,08 1,09 -
Asimmetria
Skewness -0,85 -0,67 -
Kurtosis 1,76 0,99 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR