Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,50 % 2,86 % 4,01 % 10,14 % 6,97 % 23,26 % 30,76 % 13,86 % - -
Categoria 0,85 % 1,81 % 3,30 % 6,94 % 7,92 % 17,85 % 23,55 % 11,93 % 54,92 % 95,96 %
Delta 0,65 % 1,05 % 0,71 % 3,21 % -0,94 % 5,41 % 7,22 % 1,93 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 32,20 % -27,49 % - - - - - -
Categoria 14,11 % -16,09 % 23,18 % 8,72 % 25,75 % -7,63 % 8,68 % 6,63 %
Delta 18,09 % -11,40 % - - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 12,71 % -14,41 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,94 % 4,13 % -
Categoria 24,17 % 3,28 % 8,56 %
Delta 9,76 % 0,85 % -
Benchmark* 30,45 % 8,81 % 12,58 %
Delta 3,49 % -4,68 % -
Rischio
Volatilità 18,68 % 21,54 % -
Volatilità Categoria 9,18 % 11,89 % 14,38 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 13,74 % 16,82 %
Max drawdown -17,41 % -32,77 % -
Tempo di recupero - 805 j -
DSR 12,55 % 15,73 % -
Sortino 2,40 0,13 -
VAR 95 -5,06 % -5,06 % -
VAR 99 -5,67 % -7,73 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,61 0,09 -
TEV 10,85 % 13,71 % -
Information ratio (IR) 0,32 -0,34 -
Up Capture Ratio 1,43 1,19 -
Down Capture Ratio 1,91 1,32 -
Indice Omega 1,81 1,09 -
Reattività
Beta 1,58 1,23 -
76,68 61,67 -
Beta bull 1,50 1,10 -
Beta bear 1,47 1,33 -
Asimmetria
Skewness -0,67 -0,40 -
Kurtosis 0,40 -0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR