Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % 0,06 % 3,54 % -2,14 % 16,23 % 5,06 % 8,59 % 71,36 % - -
Categoria -0,22 % -0,91 % 0,98 % 0,72 % 7,49 % 1,32 % 3,55 % 35,94 % 45,51 % 81,77 %
Delta 1,10 % 0,97 % 2,56 % -2,87 % 8,75 % 3,73 % 5,04 % 35,42 % - -
Benchmark* 0,00 % -0,99 % 0,20 % 0,19 % 8,24 % 0,79 % 3,92 % 56,82 % 86,51 % 142,40 %
Delta 0,88 % 1,04 % 3,34 % -2,34 % 7,99 % 4,27 % 4,67 % 14,54 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,71 % 24,56 % 32,20 % -27,49 % - - - -
Categoria 5,65 % 16,49 % 14,20 % -16,06 % 22,94 % 8,67 % 25,66 % -7,66 %
Delta 2,07 % 8,07 % 18,00 % -11,43 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,65 % -1,66 % 12,71 % -14,41 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,71 % 21,05 % -
Categoria 5,65 % 12,01 % 7,72 %
Delta 2,07 % 9,04 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta 0,65 % 3,73 % -
Rischio
Volatilità 23,33 % 20,29 % -
Volatilità Categoria 12,86 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -30,15 % -30,15 % -
Tempo di recupero 233 j 233 j -
DSR 17,66 % 14,12 % -
Sortino 0,31 1,27 -
VAR 95 -5,85 % -4,67 % -
VAR 99 -11,30 % -8,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,89 -
TEV 12,62 % 11,75 % -
Information ratio (IR) 0,05 0,32 -
Up Capture Ratio 1,21 1,33 -
Down Capture Ratio 1,22 1,39 -
Indice Omega 1,13 1,39 -
Reattività
Beta 1,23 1,31 -
73,37 70,33 -
Beta bull 1,54 1,36 -
Beta bear 1,12 1,17 -
Asimmetria
Skewness -0,92 -0,62 -
Kurtosis 2,78 1,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR