Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,67 % 0,45 % 1,43 % 11,08 % -7,69 % -2,20 % 16,92 % 34,00 % - -
Categoria 0,11 % 0,34 % 1,00 % 5,45 % -3,81 % -0,22 % 9,78 % 20,80 % 51,89 % 81,34 %
Delta -0,78 % 0,11 % 0,43 % 5,63 % -3,88 % -1,98 % 7,14 % 13,19 % - -
Benchmark* 0,63 % 0,42 % 2,30 % 7,71 % -3,32 % 0,12 % 14,50 % 37,09 % 91,52 % 142,55 %
Delta -1,30 % 0,03 % -0,87 % 3,37 % -4,37 % -2,32 % 2,42 % -3,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,56 % 32,20 % -27,49 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,18 % -16,06 % 23,13 % 8,76 % 25,67 % -7,65 % 8,62 %
Delta 7,96 % 18,02 % -11,42 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,66 % 12,71 % -14,41 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,70 % 13,08 % -
Categoria 6,21 % 7,24 % 9,41 %
Delta 4,49 % 5,84 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta 1,23 % 1,63 % -
Rischio
Volatilità 25,03 % 21,09 % -
Volatilità Categoria 14,45 % 11,96 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -30,15 % -30,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,74 % 15,31 % -
Sortino 0,42 0,67 -
VAR 95 -5,85 % -5,06 % -
VAR 99 -11,30 % -8,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,48 -
TEV 11,36 % 12,08 % -
Information ratio (IR) 0,11 0,13 -
Up Capture Ratio 1,28 1,31 -
Down Capture Ratio 1,40 1,38 -
Indice Omega 1,11 1,19 -
Reattività
Beta 1,27 1,26 -
83,17 70,25 -
Beta bull 1,43 1,25 -
Beta bear 1,08 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,62 -
Kurtosis 1,76 1,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR