Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,38 % 4,78 % -6,29 % -11,42 % -1,15 % 30,26 % 27,08 % 91,14 % 65,70 % -
Categoria -0,16 % 2,75 % 0,71 % -0,32 % 5,85 % 12,96 % 13,37 % 48,33 % 32,70 % 105,76 %
Delta -1,22 % 2,02 % -7,00 % -11,09 % -7,00 % 17,29 % 13,71 % 42,81 % 33,00 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,71 % 24,56 % 32,20 % -27,49 % - - - -
Categoria 5,65 % 16,53 % 14,14 % -16,26 % 22,84 % 8,75 % 25,52 % -7,80 %
Delta 2,06 % 8,03 % 18,06 % -11,22 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 0,65 % -1,66 % 12,71 % -14,41 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,54 % 27,96 % 12,05 %
Categoria 11,29 % 15,08 % 6,20 %
Delta 13,25 % 12,88 % 5,85 %
Benchmark* 15,94 % 20,23 % 11,41 %
Delta 8,60 % 7,73 % 0,64 %
Rischio
Volatilità 24,23 % 22,20 % 22,50 %
Volatilità Categoria 9,29 % 10,59 % 11,61 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 12,70 % 13,76 %
Max drawdown -13,40 % -30,15 % -32,77 %
Tempo di recupero 96 j 233 j 805 j
DSR 15,77 % 15,25 % 16,02 %
Sortino 1,42 1,65 0,62
VAR 95 -6,15 % -5,36 % -5,06 %
VAR 99 -8,38 % -8,38 % -8,38 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 1,13 0,44
TEV 18,49 % 14,22 % 14,53 %
Information ratio (IR) 0,47 0,54 0,04
Up Capture Ratio 1,78 1,50 1,32
Down Capture Ratio 1,88 1,57 1,37
Indice Omega 1,40 1,47 1,19
Reattività
Beta 1,67 1,40 1,28
R² 49,82 64,27 61,24
Beta bull 1,37 1,46 1,20
Beta bear 1,44 1,14 1,20
Asimmetria
Skewness -0,20 -0,59 -0,44
Kurtosis 0,17 1,40 0,58

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR