Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,20 % -1,30 % 2,65 % 20,58 % -5,00 % -4,74 % -2,43 % 53,13 % - -
Categoria -0,38 % 0,03 % 1,06 % 11,17 % -2,00 % -1,56 % 2,53 % 27,79 % 50,70 % 76,16 %
Delta -0,82 % -1,32 % 1,59 % 9,40 % -3,00 % -3,18 % -4,96 % 25,34 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,56 % 32,20 % -27,49 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 7,97 % 18,06 % -11,43 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,66 % 12,71 % -14,41 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,70 % 16,91 % -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,85 %
Delta -5,10 % 7,71 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -8,04 % 3,22 % -
Rischio
Volatilità 25,61 % 21,61 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -30,15 % -30,15 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,51 % 15,30 % -
Sortino -0,24 0,92 -
VAR 95 -5,85 % -5,06 % -
VAR 99 -11,30 % -8,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 0,65 -
TEV 11,74 % 12,31 % -
Information ratio (IR) -0,68 0,26 -
Up Capture Ratio 1,30 1,35 -
Down Capture Ratio 1,49 1,38 -
Indice Omega 0,98 1,28 -
Reattività
Beta 1,29 1,27 -
83,15 70,68 -
Beta bull 1,42 1,22 -
Beta bear 1,06 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,62 -0,58 -
Kurtosis 1,29 1,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR