Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,48 % -3,22 % -7,33 % -10,92 % -8,68 % -29,25 % -27,02 % -54,24 % - -
Categoria 0,41 % -0,05 % 4,17 % 1,44 % 1,99 % 6,28 % 6,74 % 14,63 % 57,85 % 66,90 %
Delta -1,89 % -3,18 % -11,50 % -12,36 % -10,67 % -35,53 % -33,75 % -68,88 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,82 % 4,02 % 4,82 % 4,58 % 9,19 % 17,33 % 22,79 % 70,03 % 117,33 %
Delta -1,70 % -4,05 % -11,35 % -15,74 % -13,26 % -38,44 % -44,34 % -77,03 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -29,39 % 0,79 % - - - - - -
Categoria -2,43 % 11,01 % 28,46 % 0,20 % 18,68 % -13,28 % 0,60 % 30,24 %
Delta -26,95 % -10,22 % - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -40,17 % 6,01 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -20,82 % -17,57 % -
Categoria 4,01 % 6,27 % 8,63 %
Delta -24,82 % -23,84 % -
Benchmark* 17,59 % 8,74 % 10,74 %
Delta -38,41 % -26,31 % -
Rischio
Volatilità 38,92 % 36,45 % -
Volatilità Categoria 13,04 % 15,21 % 20,09 %
Volatilità Benchmark 13,35 % 16,56 % 20,08 %
Max drawdown -29,19 % -60,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 29,30 % 26,05 % -
Sortino -0,84 -0,75 -
VAR 95 -9,21 % -8,02 % -
VAR 99 -10,79 % -9,89 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,63 -0,54 -
TEV 32,13 % 30,30 % -
Information ratio (IR) -1,20 -0,87 -
Up Capture Ratio 1,11 0,99 -
Down Capture Ratio 2,34 1,55 -
Indice Omega 0,84 0,86 -
Reattività
Beta 1,85 1,25 -
40,43 32,16 -
Beta bull 2,18 1,41 -
Beta bear 1,86 0,98 -
Asimmetria
Skewness 0,06 0,38 -
Kurtosis -0,61 0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR