Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % -4,15 % -2,10 % -10,70 % -18,08 % -0,91 % -20,52 % -43,37 % - -
Categoria -0,09 % -0,85 % 4,43 % 0,56 % 3,43 % 4,39 % 11,26 % 15,73 % 49,42 % 51,41 %
Delta -0,16 % -3,30 % -6,53 % -11,26 % -21,51 % -5,31 % -31,78 % -59,10 % - -
Benchmark* -0,01 % 0,00 % 4,45 % -1,77 % 1,46 % 4,74 % 10,51 % 15,37 % 53,80 % 80,15 %
Delta -0,24 % -4,15 % -6,54 % -8,93 % -19,55 % -5,66 % -31,03 % -58,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -32,92 % -29,39 % 0,79 % - - - - -
Categoria 2,17 % -2,30 % 11,22 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 %
Delta -35,09 % -27,08 % -10,43 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -33,43 % -40,17 % 6,01 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -32,92 % -21,84 % -
Categoria 2,17 % 3,54 % 7,35 %
Delta -35,09 % -25,39 % -
Benchmark* 0,51 % 1,81 % 7,87 %
Delta -33,43 % -23,65 % -
Rischio
Volatilità 35,08 % 35,48 % -
Volatilità Categoria 12,18 % 15,22 % 20,35 %
Volatilità Benchmark 13,83 % 16,63 % 20,27 %
Max drawdown -34,90 % -64,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 27,98 % 26,09 % -
Sortino -1,31 -0,93 -
VAR 95 -7,98 % -7,98 % -
VAR 99 -10,79 % -9,89 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,04 -0,68 -
TEV 32,62 % 29,96 % -
Information ratio (IR) -1,02 -0,79 -
Up Capture Ratio 0,24 0,91 -
Down Capture Ratio 1,10 1,37 -
Indice Omega 0,71 0,82 -
Reattività
Beta 0,94 1,15 -
13,60 29,23 -
Beta bull 1,40 1,39 -
Beta bear 1,24 0,88 -
Asimmetria
Skewness 0,05 0,33 -
Kurtosis -0,44 0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR