Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,19 % 0,91 % 3,23 % 3,89 % 4,51 % 10,91 % -2,44 % - -
Categoria 0,00 % 0,21 % 0,96 % 2,27 % 3,54 % 3,81 % 7,25 % -0,94 % 1,59 % 6,73 %
Delta 0,16 % -0,02 % -0,05 % 0,95 % 0,35 % 0,70 % 3,67 % -1,50 % - -
Benchmark* 0,03 % 0,25 % 1,78 % 2,92 % 4,37 % 3,20 % 6,20 % -5,95 % -6,22 % 0,55 %
Delta 0,12 % -0,06 % -0,87 % 0,31 % -0,48 % 1,31 % 4,72 % 3,50 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 10,15 % -13,91 % - - - - - -
Categoria 5,03 % -9,37 % 1,95 % 0,62 % 7,45 % -0,85 % -2,27 % 3,86 %
Delta 5,12 % -4,53 % - - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 8,17 % -2,51 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,85 % -1,13 % -
Categoria 6,67 % -0,54 % 0,08 %
Delta 3,18 % -0,58 % -
Benchmark* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Delta 5,27 % 1,37 % -
Rischio
Volatilità 3,97 % 5,17 % -
Volatilità Categoria 3,36 % 3,68 % 4,00 %
Volatilità Benchmark 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Max drawdown -1,49 % -18,79 % -
Tempo di recupero 48 j - -
DSR 2,14 % 3,83 % -
Sortino 2,78 -0,78 -
VAR 95 -0,67 % -1,28 % -
VAR 99 -0,96 % -1,88 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,50 -0,58 -
TEV 3,84 % 5,89 % -
Information ratio (IR) 1,37 0,23 -
Up Capture Ratio 0,69 0,39 -
Down Capture Ratio 0,19 0,40 -
Indice Omega 1,76 0,82 -
Reattività
Beta 0,52 0,41 -
54,29 28,50 -
Beta bull 0,50 0,28 -
Beta bear 0,72 0,64 -
Asimmetria
Skewness 0,61 -0,10 -
Kurtosis 1,07 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index