Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,83 % 0,21 % 0,76 % 1,00 % 0,27 % 5,78 % 8,60 % - -
Categoria 0,16 % 0,02 % -1,38 % -1,98 % -1,16 % -2,09 % 2,66 % 2,07 % 2,94 % 3,18 %
Delta -0,01 % 0,80 % 1,58 % 2,74 % 2,16 % 2,36 % 3,12 % 6,54 % - -
Benchmark* -0,03 % -1,37 % -2,36 % -4,19 % -2,98 % -4,37 % 1,02 % -5,11 % -12,21 % -4,01 %
Delta 0,19 % 2,19 % 2,56 % 4,95 % 3,98 % 4,64 % 4,77 % 13,71 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,10 % 10,15 % -13,91 % - - - - -
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta 1,09 % 5,26 % -4,60 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,64 % 8,17 % -2,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,76 % 2,23 % -
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta 1,07 % 1,12 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta 1,78 % 3,06 % -
Rischio
Volatilità 2,91 % 5,00 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -1,76 % -12,47 % -
Tempo di recupero 50 j 619 j -
DSR 2,09 % 3,57 % -
Sortino 0,65 -0,10 -
VAR 95 -0,57 % -1,13 % -
VAR 99 -1,29 % -1,88 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 -0,07 -
TEV 4,99 % 5,73 % -
Information ratio (IR) 0,36 0,53 -
Up Capture Ratio 0,45 0,50 -
Down Capture Ratio 0,23 0,35 -
Indice Omega 1,22 0,99 -
Reattività
Beta 0,32 0,41 -
58,04 29,80 -
Beta bull 0,21 0,28 -
Beta bear 0,32 0,48 -
Asimmetria
Skewness -0,72 -0,19 -
Kurtosis 1,74 0,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index