Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,04 % -0,37 % -1,16 % 0,89 % 3,72 % -0,37 % 6,73 % 0,80 % - -
Categoria -0,05 % -0,16 % -0,79 % 1,33 % 3,60 % -0,16 % 5,57 % 0,72 % 2,52 % 6,90 %
Delta 0,02 % -0,22 % -0,36 % -0,44 % 0,11 % -0,22 % 1,16 % 0,08 % - -
Benchmark* -0,13 % -0,69 % -1,52 % 1,58 % 4,35 % -0,69 % 4,49 % -5,23 % -5,29 % 1,73 %
Delta 0,09 % 0,31 % 0,36 % -0,69 % -0,64 % 0,31 % 2,24 % 6,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,10 % 10,15 % -13,91 % - - - - -
Categoria 5,34 % 5,09 % -9,29 % 1,92 % 0,67 % 7,30 % -0,91 % -2,22 %
Delta 0,76 % 5,07 % -4,62 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,64 % 8,17 % -2,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,10 % 0,20 % -
Categoria 5,34 % 0,14 % 0,60 %
Delta 0,76 % 0,07 % -
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta 1,64 % 2,11 % -
Rischio
Volatilità 2,87 % 5,16 % -
Volatilità Categoria 2,72 % 3,70 % 3,98 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -1,16 % -17,24 % -
Tempo di recupero 27 j 1000 j -
DSR 1,98 % 3,81 % -
Sortino 1,21 -0,55 -
VAR 95 -0,57 % -1,28 % -
VAR 99 -0,96 % -1,88 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,83 -0,41 -
TEV 3,63 % 5,88 % -
Information ratio (IR) 0,45 0,36 -
Up Capture Ratio 0,56 0,45 -
Down Capture Ratio 0,27 0,39 -
Indice Omega 1,31 0,87 -
Reattività
Beta 0,40 0,41 -
49,05 29,72 -
Beta bull 0,17 0,23 -
Beta bear 0,65 0,64 -
Asimmetria
Skewness -0,45 -0,19 -
Kurtosis 0,28 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index