Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % -0,93 % -1,78 % -3,00 % -0,45 % -1,77 % -1,25 % 15,71 % 1,23 % -
Categoria -0,16 % -0,64 % -1,13 % -2,22 % 0,32 % -0,18 % 0,45 % 10,08 % 1,53 % 10,76 %
Delta -0,07 % -0,29 % -0,66 % -0,78 % -0,77 % -1,59 % -1,70 % 5,63 % -0,30 % -
Benchmark* -0,12 % -0,73 % -0,53 % -2,91 % -1,37 % -0,40 % -0,38 % 2,86 % -9,04 % 2,21 %
Delta -0,11 % -0,20 % -1,25 % -0,09 % 0,92 % -1,37 % -0,88 % 12,85 % 10,28 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,46 % 6,10 % 10,15 % -13,91 % - - - -
Categoria 0,75 % 5,13 % 5,13 % -9,35 % 2,00 % 0,72 % 7,39 % -0,86 %
Delta 2,71 % 0,97 % 5,02 % -4,56 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 8,16 % 1,64 % 8,17 % -2,51 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,93 % 5,17 % 0,47 %
Categoria 1,98 % 3,44 % 0,47 %
Delta -1,05 % 1,73 % 0,00 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 0,39 % 4,30 % 2,34 %
Rischio
Volatilità 2,76 % 3,28 % 4,39 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -2,75 % -2,75 % -18,79 %
Tempo di recupero 121 j 121 j 1250 j
DSR 2,07 % 2,05 % 3,23 %
Sortino -0,52 1,13 -0,49
VAR 95 -0,55 % -0,57 % -1,00 %
VAR 99 -1,16 % -1,16 % -1,82 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,39 0,71 -0,36
TEV 3,50 % 4,58 % 5,52 %
Information ratio (IR) 0,11 0,94 0,42
Up Capture Ratio 0,39 0,53 0,41
Down Capture Ratio 0,31 0,21 0,34
Indice Omega 0,89 1,32 0,88
Reattività
Beta 0,32 0,35 0,36
R² 16,84 38,07 27,77
Beta bull 0,43 0,46 0,29
Beta bear 0,01 0,24 0,40
Asimmetria
Skewness -0,29 0,35 -0,22
Kurtosis 0,90 1,84 1,38

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index