Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,08 % 0,18 % 1,56 % 4,06 % 5,47 % 10,04 % -0,55 % - -
Categoria 0,00 % 0,27 % 0,47 % 1,81 % 3,90 % 4,70 % 8,28 % -0,56 % 2,46 % 7,23 %
Delta -0,02 % -0,19 % -0,29 % -0,25 % 0,17 % 0,77 % 1,76 % 0,01 % - -
Benchmark* 0,22 % 0,52 % 1,10 % 2,02 % 4,90 % 3,54 % 7,92 % -7,20 % -5,82 % 0,79 %
Delta -0,24 % -0,43 % -0,92 % -0,46 % -0,83 % 1,93 % 2,12 % 6,65 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 10,15 % -13,91 % - - - - - -
Categoria 5,09 % -9,29 % 1,94 % 0,63 % 7,33 % -0,88 % -2,27 % 3,72 %
Delta 5,07 % -4,61 % - - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 8,17 % -2,51 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,19 % -0,29 % -
Categoria 8,34 % -0,16 % 0,28 %
Delta 2,84 % -0,13 % -
Benchmark* 6,58 % -2,43 % -1,52 %
Delta 4,61 % 2,14 % -
Rischio
Volatilità 3,75 % 5,19 % -
Volatilità Categoria 2,98 % 3,67 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,40 % 6,76 % 6,16 %
Max drawdown -1,48 % -18,22 % -
Tempo di recupero 70 j - -
DSR 1,82 % 3,83 % -
Sortino 4,03 -0,62 -
VAR 95 -0,56 % -1,28 % -
VAR 99 -0,96 % -1,88 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,96 -0,46 -
TEV 3,83 % 5,90 % -
Information ratio (IR) 1,20 0,36 -
Up Capture Ratio 0,68 0,43 -
Down Capture Ratio 0,07 0,38 -
Indice Omega 2,32 0,87 -
Reattività
Beta 0,49 0,41 -
49,65 29,02 -
Beta bull 0,48 0,27 -
Beta bear 0,85 0,65 -
Asimmetria
Skewness 0,68 -0,16 -
Kurtosis 1,59 0,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index