Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,56 % 1,14 % 12,14 % -1,88 % -8,14 % -8,07 % -10,60 % 47,85 % - -
Categoria 1,24 % 0,15 % 7,41 % 0,11 % -4,79 % -3,54 % 10,80 % 40,43 % 67,09 % 150,51 %
Delta 1,32 % 0,99 % 4,73 % -1,99 % -3,34 % -4,53 % -21,40 % 7,42 % - -
Benchmark* 1,63 % 1,65 % 10,23 % 0,55 % -7,15 % -7,41 % 10,55 % 73,41 % 141,54 % 327,31 %
Delta 0,93 % -0,51 % 1,91 % -2,43 % -0,98 % -0,65 % -21,16 % -25,56 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,55 % 58,77 % -30,65 % - - - - -
Categoria 24,39 % 34,62 % -32,88 % 22,03 % 37,93 % 37,51 % -3,90 % 19,95 %
Delta -3,84 % 24,15 % 2,23 % - - - - -
Benchmark* 41,30 % 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 % 21,50 %
Delta -20,75 % 10,83 % -4,14 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,43 % 12,49 % -
Categoria 9,95 % 11,70 % 11,24 %
Delta -22,38 % 0,80 % -
Benchmark* 9,78 % 19,25 % 19,30 %
Delta -22,21 % -6,76 % -
Rischio
Volatilità 34,98 % 30,18 % -
Volatilità Categoria 22,37 % 20,47 % 19,75 %
Volatilità Benchmark 29,70 % 24,55 % 23,04 %
Max drawdown -38,34 % -38,34 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 27,28 % 21,36 % -
Sortino -0,57 0,46 -
VAR 95 -9,39 % -7,25 % -
VAR 99 -14,07 % -11,08 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,44 0,32 -
TEV 14,68 % 14,19 % -
Information ratio (IR) -1,51 -0,48 -
Up Capture Ratio 0,92 1,07 -
Down Capture Ratio 1,20 1,16 -
Indice Omega 0,90 1,18 -
Reattività
Beta 1,07 1,09 -
82,75 78,41 -
Beta bull 0,96 0,99 -
Beta bear 1,19 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,54 -0,38 -
Kurtosis 0,65 0,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR