Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,78 % 0,49 % 5,71 % -2,85 % 1,82 % 1,07 % 7,87 % 10,91 % - -
Categoria 0,54 % 0,58 % 6,37 % -2,30 % 1,25 % 0,36 % 5,65 % 12,91 % 35,74 % 30,56 %
Delta 0,24 % -0,09 % -0,65 % -0,55 % 0,56 % 0,71 % 2,22 % -2,00 % - -
Benchmark* 0,87 % 0,70 % 6,34 % -2,57 % 2,47 % 1,22 % 7,64 % 15,45 % 40,45 % 39,12 %
Delta -0,09 % -0,21 % -0,63 % -0,28 % -0,65 % -0,15 % 0,23 % -4,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,28 % 3,63 % -16,70 % - - - - -
Categoria 13,08 % 6,03 % -16,90 % 6,39 % 8,39 % 20,83 % -12,45 % 18,48 %
Delta 0,19 % -2,40 % 0,20 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -1,07 % -2,38 % -1,55 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,14 % 0,16 % -
Categoria 0,61 % 0,70 % 4,87 %
Delta 2,53 % -0,54 % -
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta 0,39 % -1,09 % -
Rischio
Volatilità 15,59 % 14,34 % -
Volatilità Categoria 14,55 % 13,15 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -17,56 % -17,56 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,71 % 10,59 % -
Sortino -0,01 -0,24 -
VAR 95 -3,99 % -3,48 % -
VAR 99 -5,86 % -5,22 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 -0,17 -
TEV 2,64 % 2,62 % -
Information ratio (IR) 0,15 -0,42 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 0,97 1,01 -
Indice Omega 1,01 0,96 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
97,21 96,68 -
Beta bull 0,97 1,00 -
Beta bear 0,98 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,15 -
Kurtosis 0,71 0,60 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR