Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % 2,62 % -3,77 % -1,95 % -0,79 % 1,91 % 5,56 % 20,95 % - -
Categoria 0,47 % 2,42 % -4,10 % -2,23 % -0,44 % 1,85 % 1,96 % 14,11 % 57,85 % 43,85 %
Delta 0,01 % 0,19 % 0,33 % 0,28 % -0,35 % 0,06 % 3,59 % 6,84 % - -
Benchmark* 0,98 % 2,68 % -4,83 % -1,32 % 1,04 % 3,51 % 5,04 % 24,78 % 78,29 % 64,17 %
Delta -0,49 % -0,07 % 1,06 % -0,64 % -1,84 % -1,59 % 0,52 % -3,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,34 % 17,62 % -13,19 % - - - - -
Categoria 5,42 % 13,63 % -14,11 % 22,19 % 0,84 % 23,98 % -12,97 % 10,94 %
Delta 1,91 % 3,99 % 0,92 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,93 % 1,89 % -3,38 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,31 % 6,83 % -
Categoria 2,80 % 4,99 % 10,88 %
Delta 2,51 % 1,84 % -
Benchmark* 6,83 % 8,26 % 13,44 %
Delta -1,52 % -1,43 % -
Rischio
Volatilità 11,26 % 13,58 % -
Volatilità Categoria 10,42 % 12,15 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 10,89 % 12,96 % 15,13 %
Max drawdown -6,83 % -17,15 % -
Tempo di recupero 45 j 315 j -
DSR 8,02 % 9,52 % -
Sortino 0,24 0,45 -
VAR 95 -2,69 % -3,23 % -
VAR 99 -3,20 % -4,44 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,17 0,31 -
TEV 2,66 % 3,91 % -
Information ratio (IR) -0,57 -0,37 -
Up Capture Ratio 1,00 0,98 -
Down Capture Ratio 1,05 1,01 -
Indice Omega 1,13 1,15 -
Reattività
Beta 1,01 1,00 -
94,41 91,73 -
Beta bull 0,89 1,05 -
Beta bear 1,06 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,25 -0,19 -
Kurtosis -0,55 0,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR