Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,91 % 1,59 % 4,77 % 7,81 % 10,08 % 7,52 % 14,04 % 39,63 % - -
Categoria 1,53 % 1,32 % 4,31 % 7,62 % 9,40 % 7,43 % 12,90 % 34,76 % 36,05 % 66,18 %
Delta 0,38 % 0,27 % 0,46 % 0,19 % 0,68 % 0,09 % 1,14 % 4,87 % - -
Benchmark* 2,09 % 2,52 % 4,88 % 8,07 % 11,47 % 9,04 % 18,11 % 48,19 % 59,43 % 99,30 %
Delta -0,18 % -0,94 % -0,11 % -0,26 % -1,39 % -1,52 % -4,07 % -8,56 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,44 % 7,34 % 17,62 % -13,19 % - - - -
Categoria 14,88 % 5,56 % 13,59 % -13,88 % 22,14 % 0,66 % 23,94 % -12,79 %
Delta 0,56 % 1,78 % 4,02 % 0,70 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -4,28 % -0,93 % 1,89 % -3,38 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,17 % 12,10 % -
Categoria 12,19 % 10,76 % 6,56 %
Delta 0,97 % 1,34 % -
Benchmark* 16,81 % 14,32 % 10,02 %
Delta -3,65 % -2,22 % -
Rischio
Volatilità 13,67 % 13,55 % -
Volatilità Categoria 11,97 % 12,06 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,46 % 12,95 % 13,97 %
Max drawdown -10,62 % -15,80 % -
Tempo di recupero - 77 j -
DSR 9,66 % 9,76 % -
Sortino 1,16 0,94 -
VAR 95 -3,05 % -3,09 % -
VAR 99 -5,77 % -5,77 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,82 0,67 -
TEV 3,39 % 3,31 % -
Information ratio (IR) -1,08 -0,67 -
Up Capture Ratio 1,01 1,00 -
Down Capture Ratio 1,14 1,06 -
Indice Omega 1,36 1,26 -
Reattività
Beta 1,06 1,01 -
94,19 94,05 -
Beta bull 1,01 1,02 -
Beta bear 1,09 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,63 -0,72 -
Kurtosis 1,22 1,69 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR