Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 0,03 % 2,40 % 0,10 % 4,83 % 5,69 % 5,10 % 24,25 % 28,37 % -
Categoria -0,02 % 0,14 % 0,56 % -0,97 % 0,53 % 0,70 % 0,63 % 10,78 % 2,36 % 12,33 %
Delta -0,09 % -0,11 % 1,84 % 1,07 % 4,30 % 4,99 % 4,47 % 13,47 % 26,01 % -
Benchmark* 0,46 % 0,88 % 1,91 % -0,06 % 1,73 % 1,62 % 0,34 % 4,39 % -7,51 % 4,21 %
Delta -0,57 % -0,85 % 0,49 % 0,16 % 3,10 % 4,07 % 4,76 % 19,86 % 35,88 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,10 % 21,48 % 8,66 % -6,30 % - - - -
Categoria 0,73 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,35 % -0,83 %
Delta -4,83 % 16,33 % 3,53 % 2,99 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,61 % 17,03 % 6,67 % 5,10 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,89 % 7,14 % 4,63 %
Categoria 0,52 % 3,24 % 0,28 %
Delta 4,37 % 3,91 % 4,35 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta 5,27 % 6,22 % 6,60 %
Rischio
Volatilità 5,01 % 6,80 % 7,68 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -3,10 % -11,07 % -11,07 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,24 % 4,95 % 5,52 %
Sortino 0,88 0,87 0,46
VAR 95 -1,04 % -1,19 % -1,64 %
VAR 99 -1,27 % -3,53 % -3,53 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,57 0,64 0,33
TEV 3,26 % 5,09 % 6,84 %
Information ratio (IR) 1,62 1,22 0,96
Up Capture Ratio 1,22 0,91 0,83
Down Capture Ratio 0,82 0,50 0,47
Indice Omega 1,16 1,27 1,15
Reattività
Beta 1,03 0,80 0,65
R² 57,62 47,03 29,14
Beta bull 1,23 0,80 0,44
Beta bear 0,97 0,97 0,84
Asimmetria
Skewness 0,13 -1,08 -0,45
Kurtosis -0,85 4,58 4,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index