Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 0,28 % 0,61 % -1,86 % 2,69 % 4,17 % 5,39 % 23,72 % 27,00 % -
Categoria -0,20 % -0,29 % -0,92 % -2,02 % 0,59 % 0,14 % 0,84 % 9,98 % 1,64 % 11,69 %
Delta 0,12 % 0,57 % 1,54 % 0,16 % 2,10 % 4,03 % 4,56 % 13,74 % 25,35 % -
Benchmark* -0,33 % -0,61 % -0,63 % -3,02 % -0,64 % -0,29 % -0,14 % 2,55 % -9,16 % 3,37 %
Delta 0,25 % 0,89 % 1,25 % 1,17 % 3,33 % 4,46 % 5,54 % 21,17 % 36,16 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,10 % 21,48 % 8,66 % -6,30 % - - - -
Categoria 0,75 % 5,13 % 5,13 % -9,35 % 2,00 % 0,72 % 7,39 % -0,86 %
Delta -4,85 % 16,36 % 3,53 % 3,05 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,61 % 17,03 % 6,67 % 5,10 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,40 % 8,13 % 5,05 %
Categoria 1,98 % 3,44 % 0,47 %
Delta 3,42 % 4,69 % 4,58 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 4,86 % 7,25 % 6,92 %
Rischio
Volatilità 4,89 % 6,81 % 7,67 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -3,06 % -11,07 % -11,07 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,17 % 4,93 % 5,51 %
Sortino 1,07 1,07 0,54
VAR 95 -1,04 % -1,19 % -1,64 %
VAR 99 -1,27 % -3,53 % -3,53 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 0,77 0,39
TEV 3,34 % 5,14 % 6,84 %
Information ratio (IR) 1,46 1,41 1,01
Up Capture Ratio 1,19 0,95 0,83
Down Capture Ratio 0,80 0,48 0,46
Indice Omega 1,23 1,33 1,18
Reattività
Beta 1,00 0,80 0,65
R² 53,47 45,95 28,98
Beta bull 1,10 0,74 0,43
Beta bear 1,03 0,98 0,84
Asimmetria
Skewness 0,04 -1,11 -0,47
Kurtosis -0,73 4,63 4,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index