Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,26 % 0,72 % 2,25 % 4,15 % 2,31 % 1,94 % 27,05 % - -
Categoria -0,20 % -0,25 % -0,94 % 0,34 % 0,98 % 0,22 % 1,70 % 9,79 % 3,18 % 11,36 %
Delta 0,34 % 0,52 % 1,66 % 1,91 % 3,17 % 2,09 % 0,24 % 17,26 % - -
Benchmark* -0,02 % 0,05 % 0,06 % 1,19 % 1,52 % 1,39 % -1,35 % -0,02 % -5,47 % 6,89 %
Delta 0,15 % 0,21 % 0,66 % 1,05 % 2,64 % 0,92 % 3,29 % 27,07 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,10 % 21,48 % 8,66 % -6,30 % - - - -
Categoria 0,77 % 5,04 % 5,01 % -9,37 % 1,93 % 0,71 % 7,27 % -1,03 %
Delta -4,87 % 16,44 % 3,65 % 3,08 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,61 % 17,03 % 6,67 % 5,10 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,25 % 7,24 % -
Categoria 0,60 % 3,67 % 0,93 %
Delta -4,85 % 3,57 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta 0,74 % 6,36 % -
Rischio
Volatilità 8,84 % 7,11 % -
Volatilità Categoria 3,48 % 3,23 % 3,40 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -10,25 % -11,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,45 % 5,24 % -
Sortino -0,85 0,80 -
VAR 95 -3,19 % -1,49 % -
VAR 99 -4,37 % -3,53 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,71 0,59 -
TEV 5,39 % 6,03 % -
Information ratio (IR) 0,14 1,05 -
Up Capture Ratio 1,01 0,81 -
Down Capture Ratio 0,95 0,41 -
Indice Omega 0,76 1,25 -
Reattività
Beta 1,06 0,69 -
63,05 35,23 -
Beta bull 1,75 0,54 -
Beta bear 1,03 0,93 -
Asimmetria
Skewness -1,17 -1,07 -
Kurtosis 3,52 3,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index