Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,33 % -1,69 % -10,75 % -15,96 % -16,39 % -14,54 % -2,13 % -17,67 % - -
Categoria -0,56 % -1,05 % -11,01 % -12,06 % -12,95 % -12,39 % -1,26 % -5,02 % 18,22 % 19,59 %
Delta 0,22 % -0,63 % 0,26 % -3,90 % -3,43 % -2,15 % -0,88 % -12,64 % - -
Benchmark* -1,05 % -1,39 % -11,10 % -11,25 % -12,61 % -11,09 % 1,62 % 2,60 % 25,17 % 34,51 %
Delta 0,71 % -0,29 % 0,35 % -4,71 % -3,78 % -3,46 % -3,75 % -20,26 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,46 % -4,86 % -18,26 % - - - - -
Categoria 16,14 % -0,67 % -15,93 % 5,54 % 15,84 % 20,62 % -13,10 % 22,48 %
Delta -4,69 % -4,20 % -2,33 % - - - - -
Benchmark* 19,09 % 4,02 % -16,22 % 2,84 % 17,53 % 21,53 % -11,44 % 25,54 %
Delta -7,63 % -8,88 % -2,04 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,86 % -4,17 % -
Categoria 6,65 % 0,23 % 6,78 %
Delta -1,79 % -4,40 % -
Benchmark* 9,75 % 2,74 % 7,77 %
Delta -4,89 % -6,91 % -
Rischio
Volatilità 14,89 % 15,01 % -
Volatilità Categoria 14,14 % 13,76 % 14,45 %
Volatilità Benchmark 15,52 % 14,92 % 15,90 %
Max drawdown -11,81 % -24,92 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,63 % 10,81 % -
Sortino 0,15 -0,62 -
VAR 95 -2,92 % -3,53 % -
VAR 99 -3,64 % -4,45 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets Asia NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 -0,45 -
TEV 5,35 % 5,16 % -
Information ratio (IR) -0,91 -1,34 -
Up Capture Ratio 0,89 0,82 -
Down Capture Ratio 0,97 0,98 -
Indice Omega 1,11 0,88 -
Reattività
Beta 0,90 0,95 -
88,15 88,48 -
Beta bull 0,97 1,05 -
Beta bear 0,59 0,96 -
Asimmetria
Skewness 0,54 0,24 -
Kurtosis 0,96 0,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario paesi emergenti Asia è MSCI Emerging Markets Asia NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets Asia NR