Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % -0,33 % 1,80 % 2,72 % -0,01 % -0,01 % 3,94 % 12,03 % - -
Categoria -0,09 % -0,28 % 1,57 % 2,94 % 1,40 % 1,40 % 4,74 % 16,87 % 26,42 % 34,23 %
Delta -0,39 % -0,05 % 0,23 % -0,22 % -1,41 % -1,41 % -0,80 % -4,84 % - -
Benchmark* -0,31 % -0,40 % 1,97 % 2,64 % 2,46 % 2,56 % 6,50 % 18,80 % 30,42 % 43,72 %
Delta -0,17 % 0,08 % -0,17 % 0,08 % -2,47 % -2,57 % -2,56 % -6,77 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,80 % 6,08 % -20,06 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,12 % -16,92 % 6,41 % 8,32 % 20,84 % -12,41 % 18,37 %
Delta -1,27 % -0,04 % -3,15 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -2,54 % 0,07 % -4,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,94 % 3,41 % -
Categoria 3,87 % 5,10 % 5,21 %
Delta -0,93 % -1,69 % -
Benchmark* 5,45 % 5,42 % 5,87 %
Delta -2,51 % -2,02 % -
Rischio
Volatilità 15,50 % 14,17 % -
Volatilità Categoria 14,95 % 13,14 % 13,47 %
Volatilità Benchmark 15,92 % 14,14 % 14,80 %
Max drawdown -18,25 % -18,25 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,19 % 9,99 % -
Sortino 0,00 0,06 -
VAR 95 -3,75 % -3,22 % -
VAR 99 -5,87 % -5,26 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 0,04 -
TEV 2,09 % 2,21 % -
Information ratio (IR) -1,20 -0,91 -
Up Capture Ratio 0,92 0,97 -
Down Capture Ratio 0,97 1,01 -
Indice Omega 1,03 1,05 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
98,31 97,57 -
Beta bull 1,06 1,04 -
Beta bear 0,94 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,20 0,01 -
Kurtosis 1,28 0,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR