Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % 1,60 % 6,68 % -4,69 % -10,35 % -5,85 % 3,28 % 13,51 % - -
Categoria 0,11 % 1,19 % 6,41 % -3,83 % -8,39 % -5,56 % 2,32 % 13,40 % 52,84 % 63,56 %
Delta 0,59 % 0,41 % 0,27 % -0,85 % -1,96 % -0,29 % 0,96 % 0,12 % - -
Benchmark* 0,68 % 1,80 % 6,93 % -4,39 % -9,37 % -5,37 % 5,13 % 14,86 % 63,03 % 71,34 %
Delta 0,01 % -0,20 % -0,25 % -0,29 % -0,97 % -0,48 % -1,85 % -1,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,91 % 11,70 % -12,98 % - - - - -
Categoria 13,48 % 11,94 % -18,64 % 25,95 % 11,35 % 26,75 % -10,53 % 8,90 %
Delta -1,57 % -0,24 % 5,66 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta -3,13 % -0,04 % 0,75 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,43 % 1,35 % -
Categoria -2,51 % 1,11 % 8,55 %
Delta 0,08 % 0,23 % -
Benchmark* -0,19 % 1,96 % 9,79 %
Delta -2,24 % -0,62 % -
Rischio
Volatilità 18,40 % 16,84 % -
Volatilità Categoria 15,84 % 15,28 % 15,17 %
Volatilità Benchmark 18,98 % 16,96 % 17,15 %
Max drawdown -23,50 % -23,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,74 % 12,44 % -
Sortino -0,39 -0,11 -
VAR 95 -3,76 % -3,51 % -
VAR 99 -10,66 % -5,85 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 -0,08 -
TEV 1,74 % 1,89 % -
Information ratio (IR) -1,28 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,94 0,98 -
Down Capture Ratio 1,00 0,99 -
Indice Omega 0,89 1,00 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
99,23 98,75 -
Beta bull 0,94 1,01 -
Beta bear 0,97 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,58 -
Kurtosis 4,80 2,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR