Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,46 % -3,22 % 0,23 % 7,06 % 8,89 % 9,80 % 24,34 % 76,55 % - -
Categoria -1,01 % -2,59 % 0,24 % 5,66 % 6,73 % 6,80 % 14,07 % 37,85 % 39,56 % 88,87 %
Delta -0,46 % -0,63 % -0,01 % 1,39 % 2,16 % 3,00 % 10,27 % 38,70 % - -
Benchmark* -1,33 % -3,02 % -0,65 % 6,38 % 7,15 % 8,03 % 18,82 % 57,60 % 76,31 % 152,20 %
Delta -0,13 % -0,20 % 0,88 % 0,68 % 1,74 % 1,77 % 5,53 % 18,94 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,53 % 25,90 % 21,89 % -12,49 % - - - -
Categoria 5,63 % 16,48 % 14,21 % -16,09 % 22,93 % 8,59 % 25,64 % -7,64 %
Delta 10,90 % 9,42 % 7,68 % 3,60 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta 9,46 % -0,32 % 2,40 % 0,59 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,13 % 23,04 % -
Categoria 18,33 % 12,84 % 7,58 %
Delta 10,80 % 10,20 % -
Benchmark* 24,15 % 18,44 % 13,02 %
Delta 4,98 % 4,59 % -
Rischio
Volatilità 10,56 % 15,36 % -
Volatilità Categoria 8,53 % 11,08 % 11,57 %
Volatilità Benchmark 9,11 % 13,10 % 13,73 %
Max drawdown -7,76 % -20,34 % -
Tempo di recupero 47 j 172 j -
DSR 5,60 % 9,74 % -
Sortino 4,85 2,06 -
VAR 95 -1,57 % -2,05 % -
VAR 99 -3,39 % -5,45 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,57 1,31 -
TEV 3,35 % 7,60 % -
Information ratio (IR) 1,49 0,60 -
Up Capture Ratio 1,13 1,10 -
Down Capture Ratio 1,07 1,00 -
Indice Omega 2,23 1,67 -
Reattività
Beta 1,10 1,02 -
90,73 75,57 -
Beta bull 1,08 1,00 -
Beta bear 1,20 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,12 -
Kurtosis 0,39 8,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR