Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % -0,61 % -1,05 % -2,35 % -0,28 % -0,59 % -0,03 % 11,69 % -1,45 % -
Categoria -0,16 % -0,64 % -1,13 % -2,22 % 0,32 % -0,18 % 0,45 % 10,08 % 1,53 % 10,76 %
Delta 0,03 % 0,03 % 0,07 % -0,13 % -0,60 % -0,41 % -0,48 % 1,61 % -2,98 % -
Benchmark* -0,12 % -0,73 % -0,53 % -2,91 % -1,37 % -0,40 % -0,38 % 2,86 % -9,04 % 2,21 %
Delta -0,01 % 0,11 % -0,52 % 0,57 % 1,09 % -0,19 % 0,34 % 8,82 % 7,60 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,80 % 6,08 % 6,59 % -13,07 % - - - -
Categoria 0,75 % 5,13 % 5,13 % -9,35 % 2,00 % 0,72 % 7,39 % -0,86 %
Delta 0,05 % 0,95 % 1,46 % -3,73 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 5,51 % 1,62 % 4,61 % -1,68 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,37 % 3,81 % -0,18 %
Categoria 1,98 % 3,44 % 0,47 %
Delta -0,61 % 0,37 % -0,65 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 0,82 % 2,94 % 1,69 %
Rischio
Volatilità 2,09 % 3,34 % 4,36 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -1,65 % -3,38 % -14,40 %
Tempo di recupero 101 j 232 j 1647 j
DSR 1,49 % 2,34 % 3,31 %
Sortino -0,43 0,41 -0,68
VAR 95 -0,41 % -0,52 % -0,98 %
VAR 99 -0,63 % -1,45 % -2,18 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,31 0,29 -0,51
TEV 2,06 % 2,94 % 3,17 %
Information ratio (IR) 0,40 1,00 0,53
Up Capture Ratio 0,58 0,64 0,62
Down Capture Ratio 0,47 0,42 0,57
Indice Omega 0,92 1,13 0,84
Reattività
Beta 0,50 0,54 0,61
R² 74,05 86,97 79,84
Beta bull 0,59 0,62 0,60
Beta bear 0,30 0,50 0,65
Asimmetria
Skewness 0,11 -0,38 -0,42
Kurtosis -0,60 4,74 2,59

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index