Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,21 % 0,19 % 1,13 % -0,23 % -0,56 % 3,44 % 6,33 % - -
Categoria 0,19 % 0,09 % -0,05 % 1,04 % -0,97 % -1,08 % 2,15 % 5,65 % 1,92 % 6,62 %
Delta -0,06 % 0,12 % 0,24 % 0,08 % 0,74 % 0,53 % 1,28 % 0,68 % - -
Benchmark* 0,29 % 0,14 % -1,02 % -1,29 % -5,42 % -5,60 % -1,46 % -7,40 % -11,76 % 0,40 %
Delta -0,16 % 0,07 % 1,21 % 2,41 % 5,19 % 5,04 % 4,90 % 13,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,08 % 6,59 % -13,07 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,99 % -9,33 % 1,92 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta 1,06 % 1,60 % -3,74 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 1,62 % 4,61 % -1,68 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,68 % 2,86 % -
Categoria 2,53 % 2,31 % 0,37 %
Delta 1,14 % 0,55 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 4,45 % 4,31 % -
Rischio
Volatilità 3,88 % 4,31 % -
Volatilità Categoria 3,96 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -3,38 % -7,97 % -
Tempo di recupero - 678 j -
DSR 3,10 % 3,10 % -
Sortino 0,23 0,01 -
VAR 95 -0,59 % -0,92 % -
VAR 99 -2,18 % -1,45 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 0,01 -
TEV 3,96 % 3,24 % -
Information ratio (IR) 1,12 1,33 -
Up Capture Ratio 0,61 0,69 -
Down Capture Ratio 0,41 0,49 -
Indice Omega 1,07 0,99 -
Reattività
Beta 0,49 0,59 -
91,78 81,64 -
Beta bull 0,49 0,62 -
Beta bear 0,49 0,58 -
Asimmetria
Skewness -1,64 -0,23 -
Kurtosis 5,33 1,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index