Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,72 % -0,23 % -0,73 % -9,48 % -6,08 % -4,99 % 4,63 % -32,10 % - -
Categoria 0,78 % 0,48 % 1,89 % -6,32 % 0,14 % -0,85 % 9,19 % -10,68 % -8,88 % 14,25 %
Delta -0,06 % -0,71 % -2,62 % -3,16 % -6,22 % -4,14 % -4,56 % -21,42 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,78 % -27,49 % -23,02 % - - - - -
Categoria 16,60 % -18,24 % -20,03 % -5,19 % 28,57 % 29,96 % -16,21 % 27,17 %
Delta -14,82 % -9,25 % -2,99 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -25,23 % -13,20 % -5,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,24 % -10,65 % -
Categoria 9,77 % -4,11 % -1,38 %
Delta -2,53 % -6,54 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta -13,88 % -12,69 % -
Rischio
Volatilità 32,17 % 26,10 % -
Volatilità Categoria 24,63 % 21,60 % 20,82 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -19,86 % -54,96 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,79 % 16,51 % -
Sortino 0,25 -0,81 -
VAR 95 -4,71 % -4,96 % -
VAR 99 -11,31 % -7,78 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 -0,51 -
TEV 27,00 % 22,43 % -
Information ratio (IR) -0,51 -0,57 -
Up Capture Ratio 0,55 0,48 -
Down Capture Ratio 0,56 0,65 -
Indice Omega 1,14 0,84 -
Reattività
Beta 0,67 0,62 -
39,25 42,72 -
Beta bull 0,93 0,81 -
Beta bear 0,28 0,44 -
Asimmetria
Skewness 2,66 1,98 -
Kurtosis 14,97 12,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR