Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,88 % 0,94 % -0,35 % -2,08 % 28,84 % 1,55 % 13,95 % -38,54 % - -
Categoria 1,09 % 0,89 % -1,29 % -1,16 % 18,42 % -0,55 % 22,97 % -23,16 % -9,89 % 23,67 %
Delta -0,21 % 0,06 % 0,95 % -0,92 % 10,41 % 2,09 % -9,01 % -15,39 % - -
Benchmark* 1,58 % 1,29 % -1,18 % -0,65 % 21,57 % -0,96 % 33,18 % -11,45 % -11,74 % 25,31 %
Delta -0,70 % -0,35 % 0,83 % -1,43 % 7,26 % 2,50 % -19,22 % -27,10 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,78 % -27,49 % -23,02 % - - - - -
Categoria 16,82 % -18,40 % -20,29 % -5,80 % 28,68 % 30,00 % -16,15 % 27,58 %
Delta -15,04 % -9,09 % -2,73 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -25,23 % -13,20 % -5,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,78 % -17,18 % -
Categoria 16,82 % -8,75 % -1,63 %
Delta -15,04 % -8,43 % -
Benchmark* 27,02 % -3,36 % -1,92 %
Delta -25,23 % -13,82 % -
Rischio
Volatilità 33,60 % 26,52 % -
Volatilità Categoria 23,98 % 21,88 % 21,03 %
Volatilità Benchmark 29,02 % 28,16 % 26,27 %
Max drawdown -23,05 % -57,21 % -
Tempo di recupero 279 j - -
DSR 16,41 % 16,69 % -
Sortino -0,12 -1,17 -
VAR 95 -5,21 % -5,21 % -
VAR 99 -7,78 % -6,13 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,06 -0,73 -
TEV 29,73 % 23,91 % -
Information ratio (IR) -0,85 -0,58 -
Up Capture Ratio 0,49 0,44 -
Down Capture Ratio 0,58 0,64 -
Indice Omega 1,07 0,78 -
Reattività
Beta 0,65 0,58 -
31,09 38,32 -
Beta bull 0,93 0,80 -
Beta bear -0,26 0,34 -
Asimmetria
Skewness 2,75 2,14 -
Kurtosis 12,26 11,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR