Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 0,74 % 1,34 % 33,72 % 19,10 % 4,46 % 6,67 % -40,55 % - -
Categoria -0,17 % 0,08 % 2,01 % 21,62 % 11,77 % 16,87 % 19,31 % -22,53 % -7,84 % 26,72 %
Delta 0,48 % 0,66 % -0,66 % 12,11 % 7,34 % -12,42 % -12,64 % -18,02 % - -
Benchmark* -0,11 % 0,29 % 3,08 % 20,26 % 14,35 % 26,34 % 27,62 % -7,19 % -9,82 % 30,23 %
Delta 0,41 % 0,45 % -1,74 % 13,47 % 4,75 % -21,88 % -20,95 % -33,36 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -27,49 % -23,02 % - - - - - -
Categoria -18,41 % -20,30 % -5,86 % 28,22 % 30,02 % -16,16 % 27,58 % 1,31 %
Delta -9,08 % -2,72 % - - - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -13,20 % -5,92 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,34 % -17,31 % -
Categoria 10,55 % -10,01 % -1,21 %
Delta -13,88 % -7,30 % -
Benchmark* 17,45 % -5,65 % -1,64 %
Delta -20,79 % -11,67 % -
Rischio
Volatilità 33,92 % 26,63 % -
Volatilità Categoria 24,53 % 22,01 % 21,06 %
Volatilità Benchmark 29,87 % 28,29 % 26,31 %
Max drawdown -28,73 % -59,25 % -
Tempo di recupero 309 j - -
DSR 16,99 % 16,82 % -
Sortino -0,42 -1,16 -
VAR 95 -5,21 % -5,21 % -
VAR 99 -7,78 % -6,13 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,21 -0,73 -
TEV 29,96 % 23,92 % -
Information ratio (IR) -0,69 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,47 0,45 -
Down Capture Ratio 0,59 0,64 -
Indice Omega 0,98 0,78 -
Reattività
Beta 0,64 0,59 -
31,93 38,72 -
Beta bull 0,95 0,80 -
Beta bear -0,21 0,34 -
Asimmetria
Skewness 2,75 2,12 -
Kurtosis 12,00 11,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR