Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % -0,15 % 0,07 % -0,19 % 1,49 % 0,13 % 3,43 % 6,65 % - -
Categoria 0,09 % 0,25 % 0,91 % 0,57 % 2,47 % 0,70 % 1,80 % 10,22 % 2,97 % 10,66 %
Delta -0,28 % -0,40 % -0,84 % -0,77 % -0,98 % -0,57 % 1,63 % -3,56 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,25 % 0,93 % -0,41 % 1,78 % 0,82 % -3,03 % 0,71 % -7,52 % 5,49 %
Delta -0,31 % -0,40 % -0,86 % 0,21 % -0,29 % -0,69 % 6,46 % 5,95 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,68 % 0,71 % 4,65 % -13,66 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,03 % 5,03 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,26 % -1,01 %
Delta 1,96 % -4,32 % -0,37 % -4,23 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,39 % -3,75 % 2,67 % -2,27 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,68 % 2,67 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta 1,96 % -0,90 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 7,39 % 2,17 % -
Rischio
Volatilità 3,38 % 4,37 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -1,57 % -5,10 % -
Tempo di recupero 116 j 246 j -
DSR 2,52 % 3,10 % -
Sortino 0,19 -0,12 -
VAR 95 -0,89 % -0,96 % -
VAR 99 -1,57 % -1,50 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 -0,09 -
TEV 5,59 % 4,83 % -
Information ratio (IR) 1,32 0,45 -
Up Capture Ratio 0,42 0,54 -
Down Capture Ratio 0,18 0,38 -
Indice Omega 1,07 0,98 -
Reattività
Beta 0,30 0,45 -
40,25 39,75 -
Beta bull 0,35 0,50 -
Beta bear 0,32 0,38 -
Asimmetria
Skewness -0,70 0,02 -
Kurtosis 2,62 0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index