Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,47 % 0,62 % 0,24 % 0,57 % 1,67 % 2,14 % 2,31 % 0,09 % - -
Categoria 0,24 % 1,16 % 1,17 % 1,41 % -0,59 % -0,07 % 2,11 % 4,77 % 3,38 % 8,62 %
Delta 0,23 % -0,54 % -0,93 % -0,84 % 2,26 % 2,22 % 0,20 % -4,69 % - -
Benchmark* -0,07 % 1,69 % 1,40 % -0,35 % -4,60 % -4,46 % -2,31 % -7,76 % -9,38 % 2,94 %
Delta 0,54 % -1,07 % -1,16 % 0,93 % 6,27 % 6,60 % 4,62 % 7,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,71 % 4,65 % -13,66 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,33 % 1,92 % 0,67 % 7,28 % -0,95 % -2,15 %
Delta -4,31 % -0,33 % -4,34 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,75 % 2,67 % -2,27 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,83 % 0,82 % -
Categoria 2,51 % 2,30 % 0,37 %
Delta 1,32 % -1,48 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 4,60 % 2,26 % -
Rischio
Volatilità 4,23 % 5,19 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -3,13 % -9,53 % -
Tempo di recupero - 772 j -
DSR 3,01 % 3,80 % -
Sortino 0,29 -0,53 -
VAR 95 -0,89 % -1,08 % -
VAR 99 -1,57 % -1,57 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,21 -0,39 -
TEV 5,89 % 5,57 % -
Information ratio (IR) 0,78 0,41 -
Up Capture Ratio 0,49 0,53 -
Down Capture Ratio 0,27 0,43 -
Indice Omega 1,09 0,89 -
Reattività
Beta 0,35 0,45 -
39,02 32,64 -
Beta bull 0,48 0,49 -
Beta bear 0,30 0,37 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,08 -
Kurtosis 0,16 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index