Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -0,13 % -0,47 % -0,10 % 1,11 % 1,22 % 2,32 % 0,33 % - -
Categoria 0,28 % 0,09 % 0,23 % 0,54 % -0,76 % -0,95 % 2,15 % 4,15 % 2,23 % 7,58 %
Delta -0,25 % -0,23 % -0,70 % -0,64 % 1,87 % 2,17 % 0,17 % -3,82 % - -
Benchmark* 0,57 % 0,18 % -0,19 % -1,79 % -4,88 % -5,51 % -1,69 % -8,80 % -10,80 % 1,78 %
Delta -0,54 % -0,31 % -0,29 % 1,69 % 5,99 % 6,73 % 4,01 % 9,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,41 % 4,22 % -13,73 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,31 % 1,93 % 0,67 % 7,29 % -0,95 % -2,15 %
Delta -3,61 % -0,77 % -4,41 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,04 % 2,23 % -2,33 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,97 % 1,03 % -
Categoria 2,51 % 2,30 % 0,37 %
Delta 1,46 % -1,27 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 4,74 % 2,48 % -
Rischio
Volatilità 4,03 % 4,85 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -3,08 % -9,12 % -
Tempo di recupero - 766 j -
DSR 2,82 % 3,48 % -
Sortino 0,36 -0,51 -
VAR 95 -0,94 % -1,04 % -
VAR 99 -1,43 % -1,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 -0,37 -
TEV 5,48 % 4,93 % -
Information ratio (IR) 0,86 0,50 -
Up Capture Ratio 0,56 0,57 -
Down Capture Ratio 0,35 0,47 -
Indice Omega 1,08 0,88 -
Reattività
Beta 0,38 0,49 -
49,78 44,11 -
Beta bull 0,46 0,61 -
Beta bear 0,27 0,36 -
Asimmetria
Skewness -0,04 0,18 -
Kurtosis 0,66 -0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index