Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -0,15 % 0,55 % 0,13 % 1,51 % 1,54 % 3,70 % 2,31 % - -
Categoria -0,04 % -0,10 % -0,31 % -0,33 % -1,49 % -1,26 % 2,55 % 6,75 % 1,62 % 6,37 %
Delta -0,01 % -0,05 % 0,86 % 0,46 % 3,00 % 2,80 % 1,15 % -4,45 % - -
Benchmark* -0,05 % -0,53 % -1,29 % -3,46 % -6,20 % -5,69 % -0,67 % -5,55 % -12,38 % 0,05 %
Delta 0,00 % 0,38 % 1,85 % 3,59 % 7,71 % 7,23 % 4,37 % 7,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,41 % 4,22 % -13,73 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta -3,61 % -0,71 % -4,44 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,04 % 2,23 % -2,33 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,97 % 1,03 % -
Categoria 2,54 % 2,29 % 0,38 %
Delta 1,43 % -1,26 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 4,74 % 2,48 % -
Rischio
Volatilità 4,03 % 4,85 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,69 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -3,08 % -9,12 % -
Tempo di recupero - 766 j -
DSR 2,82 % 3,48 % -
Sortino 0,36 -0,51 -
VAR 95 -0,94 % -1,04 % -
VAR 99 -1,43 % -1,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,25 -0,37 -
TEV 5,48 % 4,93 % -
Information ratio (IR) 0,86 0,50 -
Up Capture Ratio 0,56 0,57 -
Down Capture Ratio 0,35 0,47 -
Indice Omega 1,08 0,88 -
Reattività
Beta 0,38 0,49 -
49,78 44,11 -
Beta bull 0,46 0,61 -
Beta bear 0,27 0,36 -
Asimmetria
Skewness -0,04 0,18 -
Kurtosis 0,66 -0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index