Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,43 % 0,42 % 1,29 % 3,54 % 4,24 % 3,06 % 7,42 % -8,52 % - -
Categoria 0,02 % 0,50 % 1,01 % 2,49 % 3,47 % 3,82 % 7,50 % -0,73 % 1,28 % 6,46 %
Delta -0,45 % -0,09 % 0,29 % 1,05 % 0,77 % -0,77 % -0,08 % -7,79 % - -
Benchmark* -0,41 % 0,72 % 1,62 % 3,17 % 4,13 % 3,16 % 6,28 % -5,60 % -6,31 % 0,63 %
Delta -0,02 % -0,31 % -0,33 % 0,37 % 0,11 % -0,10 % 1,14 % -2,92 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,22 % -13,73 % - - - - - -
Categoria 5,03 % -9,37 % 1,94 % 0,61 % 7,44 % -0,85 % -2,27 % 3,86 %
Delta -0,81 % -4,35 % - - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 2,23 % -2,33 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,27 % -3,33 % -
Categoria 6,67 % -0,54 % 0,07 %
Delta -1,39 % -2,79 % -
Benchmark* 4,58 % -2,49 % -1,89 %
Delta 0,69 % -0,84 % -
Rischio
Volatilità 4,66 % 5,12 % -
Volatilità Categoria 3,36 % 3,68 % 4,00 %
Volatilità Benchmark 5,67 % 6,71 % 6,23 %
Max drawdown -3,15 % -17,26 % -
Tempo di recupero 78 j - -
DSR 2,97 % 3,91 % -
Sortino 0,46 -1,33 -
VAR 95 -0,89 % -1,18 % -
VAR 99 -1,22 % -1,53 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 -1,02 -
TEV 3,40 % 4,87 % -
Information ratio (IR) 0,20 -0,17 -
Up Capture Ratio 0,66 0,47 -
Down Capture Ratio 0,47 0,58 -
Indice Omega 1,14 0,71 -
Reattività
Beta 0,66 0,53 -
64,15 47,80 -
Beta bull 0,65 0,49 -
Beta bear 1,01 0,58 -
Asimmetria
Skewness 0,41 0,19 -
Kurtosis 0,08 -0,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index