Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,01 % 0,46 % -0,17 % 1,68 % 0,13 % 3,70 % 6,79 % - -
Categoria 0,09 % 0,25 % 0,91 % 0,57 % 2,47 % 0,70 % 1,80 % 10,22 % 2,97 % 10,66 %
Delta -0,15 % -0,23 % -0,45 % -0,74 % -0,79 % -0,56 % 1,90 % -3,43 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,25 % 0,93 % -0,41 % 1,78 % 0,82 % -3,03 % 0,71 % -7,52 % 5,49 %
Delta -0,18 % -0,23 % -0,47 % 0,24 % -0,10 % -0,69 % 6,74 % 6,08 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,84 % 1,42 % 4,18 % -13,97 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,03 % 5,03 % -9,43 % 1,89 % 0,73 % 7,26 % -1,01 %
Delta 2,12 % -3,61 % -0,84 % -4,54 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,55 % -3,04 % 2,20 % -2,58 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,84 % 2,81 % -
Categoria 0,72 % 3,57 % 0,50 %
Delta 2,12 % -0,77 % -
Benchmark* -4,71 % 0,50 % -1,72 %
Delta 7,55 % 2,31 % -
Rischio
Volatilità 3,16 % 4,54 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,32 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,19 % 6,45 %
Max drawdown -1,82 % -5,51 % -
Tempo di recupero 87 j 246 j -
DSR 2,31 % 3,20 % -
Sortino 0,27 -0,08 -
VAR 95 -0,74 % -0,92 % -
VAR 99 -1,18 % -1,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 -0,05 -
TEV 5,54 % 4,51 % -
Information ratio (IR) 1,36 0,51 -
Up Capture Ratio 0,42 0,61 -
Down Capture Ratio 0,18 0,45 -
Indice Omega 1,08 0,99 -
Reattività
Beta 0,29 0,50 -
43,44 47,14 -
Beta bull 0,48 0,64 -
Beta bear 0,27 0,36 -
Asimmetria
Skewness -0,44 0,11 -
Kurtosis 0,21 -0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index