Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 0,12 % -0,28 % -0,70 % -0,66 % -0,71 % 0,63 % 6,56 % - -
Categoria -0,04 % -0,12 % -0,18 % 1,01 % 0,83 % 1,51 % 3,35 % 12,03 % 2,94 % 12,32 %
Delta -0,10 % 0,24 % -0,11 % -1,71 % -1,48 % -2,22 % -2,72 % -5,48 % - -
Benchmark* 0,02 % 0,08 % -0,26 % 1,32 % 0,87 % 1,62 % 2,80 % 5,00 % -7,97 % 4,02 %
Delta -0,15 % 0,04 % -0,03 % -2,02 % -1,53 % -2,33 % -2,16 % 1,55 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,84 % 1,42 % 4,18 % -13,97 % - - - -
Categoria 0,79 % 5,12 % 5,05 % -9,38 % 1,95 % 0,75 % 7,28 % -1,01 %
Delta 2,05 % -3,70 % -0,87 % -4,60 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 7,55 % -3,04 % 2,20 % -2,58 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,43 % 2,32 % -
Categoria 3,96 % 3,99 % 0,82 %
Delta -3,53 % -1,68 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta -2,49 % 0,85 % -
Rischio
Volatilità 3,32 % 4,19 % -
Volatilità Categoria 2,33 % 3,23 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -3,05 % -4,19 % -
Tempo di recupero - 137 j -
DSR 2,57 % 3,01 % -
Sortino -0,60 -0,21 -
VAR 95 -0,83 % -0,90 % -
VAR 99 -1,28 % -1,28 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,46 -0,15 -
TEV 3,69 % 4,41 % -
Information ratio (IR) -0,67 0,19 -
Up Capture Ratio 0,41 0,57 -
Down Capture Ratio 0,43 0,47 -
Indice Omega 0,93 0,97 -
Reattività
Beta 0,41 0,47 -
22,00 43,49 -
Beta bull 0,61 0,63 -
Beta bear -0,12 0,30 -
Asimmetria
Skewness -0,53 0,07 -
Kurtosis 0,14 0,13 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index