Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % -0,59 % -0,62 % -0,91 % 2,43 % 1,38 % 4,56 % -10,08 % - -
Categoria 0,18 % 0,17 % 0,62 % 2,14 % 4,31 % 4,89 % 8,42 % -0,38 % 2,78 % 7,42 %
Delta 0,09 % -0,76 % -1,24 % -3,05 % -1,89 % -3,51 % -3,86 % -9,71 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,61 % 1,10 % 2,43 % 5,35 % 3,70 % 7,76 % -7,06 % -5,51 % 1,23 %
Delta 0,12 % -1,20 % -1,72 % -3,34 % -2,93 % -2,32 % -3,21 % -3,03 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,00 % -13,91 % - - - - - -
Categoria 5,09 % -9,29 % 1,94 % 0,63 % 7,33 % -0,88 % -2,27 % 3,72 %
Delta -1,08 % -4,62 % - - - - - -
Benchmark* 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 % 5,23 %
Delta 2,02 % -2,51 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,28 % -3,09 % -
Categoria 8,34 % -0,16 % 0,28 %
Delta -1,06 % -2,93 % -
Benchmark* 6,58 % -2,43 % -1,52 %
Delta 0,70 % -0,66 % -
Rischio
Volatilità 4,47 % 5,88 % -
Volatilità Categoria 2,98 % 3,67 % 3,95 %
Volatilità Benchmark 5,40 % 6,76 % 6,16 %
Max drawdown -3,06 % -16,90 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 2,65 % 4,47 % -
Sortino 1,30 -1,16 -
VAR 95 -0,79 % -1,40 % -
VAR 99 -1,06 % -2,20 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,77 -0,88 -
TEV 4,34 % 5,88 % -
Information ratio (IR) 0,16 -0,11 -
Up Capture Ratio 0,59 0,50 -
Down Capture Ratio 0,27 0,58 -
Indice Omega 1,36 0,76 -
Reattività
Beta 0,52 0,50 -
39,34 32,98 -
Beta bull 0,48 0,37 -
Beta bear 1,10 0,56 -
Asimmetria
Skewness 0,40 0,05 -
Kurtosis -0,20 0,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index