Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,49 % 0,39 % -0,28 % 0,66 % 1,28 % 2,03 % 2,26 % 0,91 % - -
Categoria 0,23 % 0,96 % 0,97 % 1,09 % -0,68 % -0,30 % 2,20 % 4,66 % 3,14 % 8,25 %
Delta 0,27 % -0,56 % -1,26 % -0,43 % 1,96 % 2,33 % 0,05 % -3,75 % - -
Benchmark* 0,16 % 1,95 % 1,38 % -1,06 % -4,33 % -4,39 % -1,66 % -7,79 % -9,32 % 3,19 %
Delta 0,33 % -1,56 % -1,66 % 1,72 % 5,61 % 6,42 % 3,92 % 8,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,60 % 4,00 % -13,91 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,98 % -9,33 % 1,92 % 0,67 % 7,28 % -0,95 % -2,15 %
Delta -3,41 % -0,98 % -4,59 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,85 % 2,02 % -2,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,88 % 0,98 % -
Categoria 2,51 % 2,30 % 0,37 %
Delta 1,37 % -1,32 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 4,65 % 2,43 % -
Rischio
Volatilità 4,78 % 5,83 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,71 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -4,10 % -9,23 % -
Tempo di recupero - 766 j -
DSR 3,10 % 4,17 % -
Sortino 0,30 -0,44 -
VAR 95 -0,83 % -1,26 % -
VAR 99 -1,72 % -2,20 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 -0,32 -
TEV 6,92 % 6,03 % -
Information ratio (IR) 0,67 0,40 -
Up Capture Ratio 0,49 0,57 -
Down Capture Ratio 0,28 0,46 -
Indice Omega 1,07 0,91 -
Reattività
Beta 0,28 0,47 -
19,22 28,30 -
Beta bull 0,42 0,55 -
Beta bear 0,13 0,34 -
Asimmetria
Skewness 0,35 0,06 -
Kurtosis 0,80 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index