Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 0,11 % -1,33 % -0,48 % 1,62 % 0,11 % 1,68 % -8,99 % - -
Categoria 0,09 % 0,59 % -0,12 % 1,73 % 4,25 % 0,37 % 5,72 % 0,88 % 2,97 % 6,99 %
Delta 0,12 % -0,48 % -1,20 % -2,21 % -2,64 % -0,26 % -4,04 % -9,87 % - -
Benchmark* -0,28 % 0,99 % -0,53 % 2,27 % 5,33 % 0,26 % 4,35 % -5,37 % -4,48 % 1,59 %
Delta 0,49 % -0,89 % -0,80 % -2,75 % -3,72 % -0,15 % -2,67 % -3,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,11 % 4,42 % -13,91 % - - - - -
Categoria 5,36 % 5,08 % -9,29 % 1,92 % 0,67 % 7,30 % -0,92 % -2,22 %
Delta -4,24 % -0,65 % -4,61 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,34 % 2,44 % -2,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,11 % -3,13 % -
Categoria 5,36 % 0,14 % 0,60 %
Delta -4,24 % -3,27 % -
Benchmark* 4,46 % -1,91 % -0,78 %
Delta -3,34 % -1,22 % -
Rischio
Volatilità 5,51 % 6,46 % -
Volatilità Categoria 2,71 % 3,69 % 3,98 %
Volatilità Benchmark 5,01 % 6,79 % 6,23 %
Max drawdown -2,65 % -15,82 % -
Tempo di recupero 160 j - -
DSR 3,80 % 4,71 % -
Sortino -0,68 -1,15 -
VAR 95 -1,14 % -1,49 % -
VAR 99 -1,50 % -1,92 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 -0,84 -
TEV 4,44 % 6,40 % -
Information ratio (IR) -0,75 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,63 0,50 -
Down Capture Ratio 0,72 0,60 -
Indice Omega 0,86 0,74 -
Reattività
Beta 0,71 0,51 -
42,03 28,64 -
Beta bull 0,93 0,42 -
Beta bear 0,55 0,49 -
Asimmetria
Skewness 0,63 0,56 -
Kurtosis 1,01 2,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index