Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 0,01 % -0,15 % 0,32 % 1,13 % 1,44 % 2,18 % 1,60 % - -
Categoria 0,11 % 0,18 % 0,03 % 1,07 % -1,17 % -1,02 % 2,26 % 5,72 % 1,98 % 6,72 %
Delta 0,04 % -0,16 % -0,18 % -0,75 % 2,31 % 2,45 % -0,08 % -4,13 % - -
Benchmark* 0,07 % 0,03 % -1,08 % -1,37 % -5,63 % -5,54 % -1,24 % -7,34 % -11,67 % 0,55 %
Delta 0,08 % -0,02 % 0,93 % 1,69 % 6,76 % 6,97 % 3,42 % 8,93 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,11 % 4,42 % -13,91 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,99 % -9,32 % 1,93 % 0,68 % 7,28 % -0,95 % -2,14 %
Delta -3,91 % -0,56 % -4,58 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,34 % 2,44 % -2,51 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,15 % 0,91 % -
Categoria 2,52 % 2,30 % 0,37 %
Delta 1,64 % -1,39 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta 4,92 % 2,36 % -
Rischio
Volatilità 5,26 % 6,10 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,70 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -3,31 % -9,46 % -
Tempo di recupero 286 j 772 j -
DSR 3,61 % 4,15 % -
Sortino 0,33 -0,46 -
VAR 95 -1,14 % -1,22 % -
VAR 99 -1,50 % -1,92 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 -0,31 -
TEV 7,03 % 6,62 % -
Information ratio (IR) 0,70 0,36 -
Up Capture Ratio 0,48 0,50 -
Down Capture Ratio 0,26 0,40 -
Indice Omega 1,07 0,90 -
Reattività
Beta 0,31 0,42 -
19,38 20,69 -
Beta bull 0,77 0,63 -
Beta bear 0,14 0,24 -
Asimmetria
Skewness 0,33 0,65 -
Kurtosis 1,06 2,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index