Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -0,15 % -2,43 % -4,52 % -4,23 % -5,59 % -2,52 % -11,82 % - -
Categoria -0,03 % -0,10 % -1,68 % -2,27 % -1,23 % -2,12 % 2,55 % 2,04 % 2,74 % 3,14 %
Delta 0,01 % -0,05 % -0,74 % -2,25 % -3,00 % -3,47 % -5,07 % -13,86 % - -
Benchmark* 0,16 % -0,18 % -2,55 % -4,32 % -2,86 % -4,22 % 0,91 % -4,95 % -11,76 % -3,75 %
Delta -0,18 % 0,02 % 0,12 % -0,21 % -1,37 % -1,37 % -3,43 % -6,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,72 % -0,01 % -11,81 % - - - - -
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta -4,29 % -4,90 % -2,49 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,74 % -1,99 % -0,41 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,18 % -3,21 % -
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta -3,50 % -4,32 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -2,80 % -2,38 % -
Rischio
Volatilità 6,77 % 6,59 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -5,20 % -14,10 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,44 % 5,03 % -
Sortino -0,59 -1,15 -
VAR 95 -1,20 % -1,42 % -
VAR 99 -3,77 % -1,79 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 -0,88 -
TEV 3,01 % 3,31 % -
Information ratio (IR) -0,93 -0,72 -
Up Capture Ratio 0,75 0,79 -
Down Capture Ratio 0,88 0,93 -
Indice Omega 0,84 0,73 -
Reattività
Beta 0,89 0,87 -
81,45 76,55 -
Beta bull 1,16 0,92 -
Beta bear 0,96 0,85 -
Asimmetria
Skewness -1,10 -0,02 -
Kurtosis 3,56 1,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index