Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,85 % 0,58 % 2,35 % 2,77 % 2,11 % 0,88 % -0,40 % -1,70 % -16,49 % -
Categoria 0,21 % 0,54 % 1,14 % 0,23 % 1,19 % 1,73 % 1,37 % 11,95 % 3,05 % 13,11 %
Delta 0,65 % 0,04 % 1,21 % 2,54 % 0,92 % -0,85 % -1,77 % -13,64 % -19,53 % -
Benchmark* 0,46 % 0,56 % 2,50 % 2,39 % 3,24 % 3,46 % 1,96 % 7,61 % -6,68 % 5,34 %
Delta 0,39 % 0,02 % -0,15 % 0,39 % -1,13 % -2,58 % -2,36 % -9,30 % -9,81 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,68 % 0,72 % -0,01 % -11,81 % - - - -
Categoria 0,75 % 5,16 % 5,15 % -9,29 % 2,01 % 0,69 % 7,35 % -0,81 %
Delta -8,43 % -4,44 % -5,16 % -2,52 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,98 % -3,74 % -1,99 % -0,41 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,85 % -0,70 % -3,51 %
Categoria 0,77 % 3,91 % 0,63 %
Delta -1,63 % -4,60 % -4,14 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -2,22 % -3,11 % -2,20 %
Rischio
Volatilità 4,49 % 5,88 % 6,31 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,11 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -4,67 % -11,40 % -21,64 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,56 % 4,70 % 4,95 %
Sortino -0,83 -0,74 -1,14
VAR 95 -0,93 % -1,20 % -1,42 %
VAR 99 -1,84 % -3,67 % -2,68 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,65 -0,59 -0,90
TEV 3,01 % 3,14 % 3,11 %
Information ratio (IR) -0,74 -0,99 -0,71
Up Capture Ratio 0,79 0,73 0,78
Down Capture Ratio 0,96 0,90 0,92
Indice Omega 0,80 0,79 0,72
Reattività
Beta 0,88 0,88 0,87
R² 55,97 72,89 77,53
Beta bull 1,15 0,94 0,90
Beta bear 0,61 0,95 0,87
Asimmetria
Skewness -0,50 -1,01 -0,30
Kurtosis 0,78 4,49 2,13

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index