Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,23 % -1,51 % -2,79 % -7,65 % -6,96 % -3,84 % -12,07 % - -
Categoria -0,04 % -0,10 % -0,31 % -0,33 % -1,49 % -1,26 % 2,55 % 6,75 % 1,62 % 6,37 %
Delta 0,04 % -0,14 % -1,19 % -2,46 % -6,16 % -5,70 % -6,39 % -18,82 % - -
Benchmark* -0,05 % -0,53 % -1,29 % -3,46 % -6,20 % -5,69 % -0,67 % -5,55 % -12,38 % 0,05 %
Delta 0,05 % 0,29 % -0,21 % 0,66 % -1,44 % -1,27 % -3,17 % -6,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,72 % -0,01 % -11,81 % - - - - -
Categoria 5,02 % 4,93 % -9,29 % 1,93 % 0,68 % 7,31 % -0,91 % -2,21 %
Delta -4,30 % -4,93 % -2,51 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,74 % -1,99 % -0,41 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,06 % -4,04 % -
Categoria 2,54 % 2,29 % 0,38 %
Delta -6,61 % -6,33 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -3,29 % -2,59 % -
Rischio
Volatilità 7,43 % 6,53 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,69 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -7,83 % -15,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,46 % 5,29 % -
Sortino -1,09 -1,30 -
VAR 95 -1,79 % -1,42 % -
VAR 99 -3,77 % -3,67 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,95 -1,05 -
TEV 2,98 % 3,26 % -
Information ratio (IR) -1,11 -0,79 -
Up Capture Ratio 0,70 0,78 -
Down Capture Ratio 0,86 0,92 -
Indice Omega 0,70 0,68 -
Reattività
Beta 0,91 0,87 -
84,81 76,69 -
Beta bull 1,20 0,89 -
Beta bear 1,00 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,56 -0,53 -
Kurtosis 4,28 2,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index