Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 0,16 % -1,44 % 0,02 % -1,76 % -7,74 % -7,76 % -8,27 % - -
Categoria -0,04 % 0,11 % -0,36 % 0,48 % 1,58 % 0,56 % 0,55 % 9,79 % 2,48 % 8,85 %
Delta -0,07 % 0,05 % -1,08 % -0,45 % -3,34 % -8,31 % -8,31 % -18,07 % - -
Benchmark* -0,21 % 0,23 % -1,43 % 0,08 % 0,03 % -4,73 % -4,48 % -0,24 % -8,04 % 2,60 %
Delta 0,10 % -0,07 % -0,01 % -0,06 % -1,78 % -3,02 % -3,28 % -8,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,72 % -0,01 % -11,81 % - - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,73 % 7,24 % -1,02 % -2,09 %
Delta -4,30 % -5,03 % -2,38 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,74 % -1,99 % -0,41 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,17 % -2,85 % -
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,57 %
Delta -8,14 % -6,03 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta -3,16 % -2,64 % -
Rischio
Volatilità 6,83 % 6,30 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -9,80 % -11,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,22 % 5,07 % -
Sortino -1,52 -1,16 -
VAR 95 -1,49 % -1,41 % -
VAR 99 -3,77 % -3,67 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,39 -0,94 -
TEV 2,51 % 2,96 % -
Information ratio (IR) -1,26 -0,89 -
Up Capture Ratio 0,62 0,77 -
Down Capture Ratio 0,88 0,95 -
Indice Omega 0,53 0,70 -
Reattività
Beta 0,90 0,90 -
87,57 78,98 -
Beta bull 1,11 0,94 -
Beta bear 0,98 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,89 -0,61 -
Kurtosis 6,25 3,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index