Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,30 % 1,88 % -1,13 % 0,30 % -0,21 % -7,70 % -6,49 % - -
Categoria 0,06 % 0,09 % 1,00 % 0,86 % 2,32 % 1,29 % 0,86 % 11,14 % 4,71 % 12,38 %
Delta 0,03 % 0,21 % 0,87 % -1,99 % -2,02 % -1,50 % -8,56 % -17,63 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,29 % 1,86 % 0,32 % 1,96 % 1,53 % -4,70 % 2,67 % -4,81 % 7,20 %
Delta -0,06 % 0,02 % 0,01 % -1,45 % -1,66 % -1,74 % -3,00 % -9,17 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,86 % 1,42 % -0,13 % -12,13 % - - - -
Categoria 0,78 % 5,04 % 5,02 % -9,40 % 1,93 % 0,72 % 7,28 % -1,03 %
Delta -8,64 % -3,62 % -5,15 % -2,73 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -3,16 % -3,04 % -2,12 % -0,73 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -8,37 % -3,15 % -
Categoria 0,53 % 3,09 % 0,56 %
Delta -8,90 % -6,24 % -
Benchmark* -5,15 % -0,04 % -1,72 %
Delta -3,22 % -3,11 % -
Rischio
Volatilità 6,77 % 6,11 % -
Volatilità Categoria 3,53 % 3,25 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 6,82 % 6,14 % 6,45 %
Max drawdown -9,95 % -11,05 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,32 % 5,01 % -
Sortino -1,66 -1,24 -
VAR 95 -1,45 % -1,43 % -
VAR 99 -3,82 % -3,54 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,55 -1,02 -
TEV 2,35 % 2,33 % -
Information ratio (IR) -1,37 -1,34 -
Up Capture Ratio 0,68 0,77 -
Down Capture Ratio 0,96 0,97 -
Indice Omega 0,51 0,69 -
Reattività
Beta 0,93 0,92 -
88,42 86,09 -
Beta bull 1,14 1,05 -
Beta bear 0,97 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,93 -0,74 -
Kurtosis 5,96 3,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index