Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,23 % -0,43 % -0,34 % -2,52 % -5,23 % -8,24 % -5,69 % -13,30 % - -
Categoria 0,10 % -0,36 % -0,24 % 0,24 % -0,72 % -0,61 % 1,48 % 6,02 % 2,14 % 8,19 %
Delta 0,13 % -0,07 % -0,11 % -2,77 % -4,52 % -7,64 % -7,17 % -19,32 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,45 % -0,38 % -0,90 % -6,74 % -5,02 % -2,69 % -5,61 % -9,68 % 2,34 %
Delta -0,02 % 0,02 % 0,04 % -1,63 % 1,50 % -3,23 % -3,00 % -7,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,42 % -0,13 % -12,13 % - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta -3,61 % -5,15 % -2,77 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -3,04 % -2,12 % -0,73 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,49 % -4,71 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta -7,35 % -6,65 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta -3,12 % -2,71 % -
Rischio
Volatilità 7,29 % 6,41 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -10,12 % -14,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,45 % 5,24 % -
Sortino -1,27 -1,46 -
VAR 95 -1,43 % -1,43 % -
VAR 99 -3,82 % -3,54 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,12 -1,19 -
TEV 2,47 % 2,29 % -
Information ratio (IR) -1,26 -1,18 -
Up Capture Ratio 0,74 0,79 -
Down Capture Ratio 0,93 0,97 -
Indice Omega 0,65 0,65 -
Reattività
Beta 0,92 0,93 -
89,14 87,72 -
Beta bull 1,16 1,07 -
Beta bear 0,97 0,94 -
Asimmetria
Skewness -1,56 -0,51 -
Kurtosis 4,23 2,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index