Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 0,52 % 1,61 % -1,97 % -0,11 % -1,66 % -2,17 % -4,15 % -18,03 % -
Categoria 0,04 % 0,29 % 0,36 % -1,18 % 0,52 % 0,57 % 0,73 % 11,16 % 2,26 % 11,72 %
Delta -0,06 % 0,23 % 1,25 % -0,78 % -0,63 % -2,23 % -2,90 % -15,30 % -20,28 % -
Benchmark* 0,15 % 0,75 % 1,53 % -0,77 % 0,95 % 0,94 % 0,23 % 4,61 % -8,04 % 3,26 %
Delta -0,16 % -0,23 % 0,09 % -1,20 % -1,06 % -2,61 % -2,40 % -8,75 % -9,99 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -7,54 % 1,42 % -0,46 % -12,12 % - - - -
Categoria 0,72 % 5,15 % 5,13 % -9,29 % 2,02 % 0,67 % 7,37 % -0,83 %
Delta -8,26 % -3,73 % -5,59 % -2,84 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -2,83 % -3,03 % -2,44 % -0,73 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,48 % -2,11 % -4,15 %
Categoria 0,51 % 3,23 % 0,28 %
Delta -2,98 % -5,34 % -4,43 %
Benchmark* -0,38 % 0,93 % -1,97 %
Delta -2,10 % -3,04 % -2,19 %
Rischio
Volatilità 4,19 % 6,05 % 6,64 %
Volatilità Categoria 2,36 % 3,25 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 3,68 % 5,83 % 6,39 %
Max drawdown -4,76 % -11,59 % -21,75 %
Tempo di recupero - - -
DSR 3,50 % 4,83 % 5,24 %
Sortino -1,29 -1,02 -1,19
VAR 95 -1,03 % -1,39 % -1,49 %
VAR 99 -1,83 % -3,30 % -3,16 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,08 -0,81 -0,94
TEV 2,72 % 2,72 % 2,76 %
Information ratio (IR) -0,77 -1,12 -0,79
Up Capture Ratio 0,80 0,79 0,85
Down Capture Ratio 0,99 0,98 0,99
Indice Omega 0,70 0,75 0,71
Reattività
Beta 0,88 0,93 0,95
R² 59,00 80,28 82,94
Beta bull 1,12 1,12 1,01
Beta bear 0,46 0,89 0,95
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,67 -0,30
Kurtosis 0,85 3,31 2,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index