Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,66 % 1,05 % -1,86 % -2,59 % -3,25 % -5,18 % -0,79 % -10,56 % - -
Categoria 0,24 % 0,62 % -1,04 % -1,24 % -0,30 % -1,43 % 3,72 % 3,26 % 3,50 % 4,83 %
Delta 0,42 % 0,44 % -0,82 % -1,35 % -2,96 % -3,74 % -4,51 % -13,82 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,61 % -0,63 % -12,06 % - - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,90 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,17 %
Delta -3,43 % -5,55 % -2,75 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,85 % -2,61 % -0,66 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,53 % -3,37 % -
Categoria 3,70 % 1,13 % 1,41 %
Delta -4,23 % -4,50 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -3,51 % -2,54 % -
Rischio
Volatilità 6,91 % 7,04 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,72 % 3,35 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -5,34 % -14,25 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,33 % 5,36 % -
Sortino -0,73 -1,11 -
VAR 95 -1,52 % -1,60 % -
VAR 99 -3,70 % -2,31 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,57 -0,85 -
TEV 3,25 % 3,72 % -
Information ratio (IR) -1,08 -0,68 -
Up Capture Ratio 0,72 0,82 -
Down Capture Ratio 0,87 0,97 -
Indice Omega 0,81 0,74 -
Reattività
Beta 0,90 0,91 -
78,96 72,83 -
Beta bull 1,33 0,95 -
Beta bear 0,94 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,69 0,00 -
Kurtosis 3,31 0,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index