Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % -0,28 % -0,79 % 0,16 % -1,82 % -7,82 % -7,62 % -8,19 % - -
Categoria 0,11 % -0,13 % -0,22 % 0,52 % 1,48 % 0,51 % 0,36 % 9,59 % 2,40 % 8,70 %
Delta 0,02 % -0,15 % -0,56 % -0,36 % -3,30 % -8,33 % -7,98 % -17,78 % - -
Benchmark* 0,02 % -0,53 % -1,04 % 0,10 % -0,19 % -4,81 % -4,77 % -0,53 % -8,19 % 1,78 %
Delta 0,11 % 0,25 % 0,25 % 0,07 % -1,63 % -3,01 % -2,85 % -7,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,61 % -0,63 % -12,06 % - - - - -
Categoria 5,03 % 5,03 % -9,40 % 1,90 % 0,71 % 7,24 % -1,00 % -2,10 %
Delta -3,42 % -5,66 % -2,65 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -2,85 % -2,61 % -0,66 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,94 % -2,77 % -
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,58 %
Delta -7,90 % -5,95 % -
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta -2,92 % -2,55 % -
Rischio
Volatilità 6,65 % 6,46 % -
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -9,67 % -11,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,92 % 5,09 % -
Sortino -1,56 -1,14 -
VAR 95 -1,71 % -1,55 % -
VAR 99 -3,70 % -2,72 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,39 -0,90 -
TEV 3,57 % 3,53 % -
Information ratio (IR) -0,82 -0,72 -
Up Capture Ratio 0,62 0,75 -
Down Capture Ratio 0,86 0,92 -
Indice Omega 0,56 0,71 -
Reattività
Beta 0,81 0,88 -
75,13 71,57 -
Beta bull 0,96 0,95 -
Beta bear 0,83 0,90 -
Asimmetria
Skewness -1,38 -0,26 -
Kurtosis 4,08 1,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index