Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,17 % 0,08 % -0,25 % 1,22 % 1,03 % 1,85 % 2,96 % 5,94 % - -
Categoria -0,04 % -0,12 % -0,18 % 1,01 % 0,83 % 1,51 % 3,35 % 12,03 % 2,94 % 12,32 %
Delta -0,14 % 0,20 % -0,07 % 0,21 % 0,21 % 0,34 % -0,39 % -6,10 % - -
Benchmark* 0,02 % 0,08 % -0,26 % 1,32 % 0,87 % 1,62 % 2,80 % 5,00 % -7,97 % 4,02 %
Delta -0,19 % 0,00 % 0,01 % -0,10 % 0,16 % 0,23 % 0,16 % 0,93 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,47 % 4,39 % 2,03 % -11,26 % - - - -
Categoria 0,79 % 5,12 % 5,05 % -9,38 % 1,95 % 0,75 % 7,28 % -1,01 %
Delta -5,27 % -0,73 % -3,02 % -1,89 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,23 % -0,07 % 0,05 % 0,14 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,25 % 1,66 % -
Categoria 3,96 % 3,99 % 0,82 %
Delta -0,71 % -2,33 % -
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta 0,33 % 0,19 % -
Rischio
Volatilità 4,96 % 5,95 % -
Volatilità Categoria 2,33 % 3,23 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -2,45 % -7,57 % -
Tempo di recupero 79 j - -
DSR 3,14 % 4,38 % -
Sortino 0,41 -0,29 -
VAR 95 -0,87 % -1,03 % -
VAR 99 -1,70 % -3,01 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,26 -0,21 -
TEV 2,62 % 2,70 % -
Information ratio (IR) 0,13 0,07 -
Up Capture Ratio 1,00 0,93 -
Down Capture Ratio 0,99 0,91 -
Indice Omega 1,14 0,94 -
Reattività
Beta 1,11 0,91 -
72,82 80,14 -
Beta bull 1,43 1,04 -
Beta bear 1,08 0,82 -
Asimmetria
Skewness 0,83 -0,31 -
Kurtosis 3,82 3,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index