Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % -1,08 % -2,70 % -4,85 % -4,26 % -5,80 % -1,00 % -5,97 % - -
Categoria -0,03 % -0,10 % -1,68 % -2,27 % -1,23 % -2,12 % 2,55 % 2,04 % 2,74 % 3,14 %
Delta -0,33 % -0,97 % -1,01 % -2,58 % -3,03 % -3,68 % -3,54 % -8,01 % - -
Benchmark* 0,16 % -0,18 % -2,55 % -4,32 % -2,86 % -4,22 % 0,91 % -4,95 % -11,76 % -3,75 %
Delta -0,52 % -0,90 % -0,15 % -0,53 % -1,40 % -1,58 % -1,91 % -1,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,39 % 2,03 % -11,26 % - - - - -
Categoria 5,00 % 4,90 % -9,31 % 1,90 % 0,68 % 7,28 % -0,97 % -2,16 %
Delta -0,62 % -2,87 % -1,95 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,07 % 0,05 % 0,14 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,12 % -1,54 % -
Categoria 3,68 % 1,11 % 1,40 %
Delta -2,56 % -2,66 % -
Benchmark* 2,98 % -0,83 % -1,55 %
Delta -1,86 % -0,72 % -
Rischio
Volatilità 7,09 % 6,92 % -
Volatilità Categoria 3,55 % 3,71 % 3,34 %
Volatilità Benchmark 6,84 % 6,64 % 6,46 %
Max drawdown -5,21 % -12,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,17 % 5,02 % -
Sortino -0,44 -0,82 -
VAR 95 -1,03 % -1,34 % -
VAR 99 -3,61 % -2,85 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 -0,60 -
TEV 2,93 % 3,96 % -
Information ratio (IR) -0,63 -0,18 -
Up Capture Ratio 0,89 0,86 -
Down Capture Ratio 0,96 0,89 -
Indice Omega 0,91 0,82 -
Reattività
Beta 0,94 0,86 -
83,15 68,90 -
Beta bull 1,33 0,93 -
Beta bear 0,85 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,30 0,12 -
Kurtosis 3,14 1,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index