Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % 0,11 % -0,89 % -2,45 % -7,09 % -7,11 % -2,51 % -7,93 % - -
Categoria 0,00 % 0,07 % -0,03 % 0,87 % -1,09 % -1,17 % 2,36 % 5,96 % 1,53 % 6,73 %
Delta -0,19 % 0,04 % -0,85 % -3,32 % -6,00 % -5,94 % -4,87 % -13,89 % - -
Benchmark* 0,18 % 0,13 % -0,78 % -1,58 % -5,23 % -5,57 % -0,84 % -6,23 % -12,30 % 0,64 %
Delta -0,37 % -0,02 % -0,11 % -0,87 % -1,85 % -1,54 % -1,67 % -1,70 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,39 % 2,03 % -11,26 % - - - - -
Categoria 5,01 % 4,93 % -9,28 % 1,92 % 0,68 % 7,29 % -0,92 % -2,20 %
Delta -0,62 % -2,90 % -1,98 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,07 % 0,05 % 0,14 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,20 % -1,99 % -
Categoria 2,53 % 2,30 % 0,37 %
Delta -4,73 % -4,29 % -
Benchmark* -0,77 % -1,45 % -2,52 %
Delta -1,43 % -0,55 % -
Rischio
Volatilità 7,14 % 6,77 % -
Volatilità Categoria 3,95 % 3,69 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,52 % 6,56 % 6,56 %
Max drawdown -7,84 % -12,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,85 % 5,13 % -
Sortino -0,88 -0,94 -
VAR 95 -1,09 % -1,34 % -
VAR 99 -3,61 % -3,01 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,72 -0,71 -
TEV 3,02 % 3,95 % -
Information ratio (IR) -0,47 -0,14 -
Up Capture Ratio 0,77 0,82 -
Down Capture Ratio 0,86 0,85 -
Indice Omega 0,76 0,77 -
Reattività
Beta 0,87 0,85 -
84,01 68,02 -
Beta bull 1,29 0,98 -
Beta bear 0,84 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,11 -
Kurtosis 3,60 2,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index