Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,15 % -0,39 % -0,32 % -0,44 % -0,03 % 0,20 % -1,01 % 1,01 % - -
Categoria 0,05 % -0,11 % 0,01 % -0,44 % 0,43 % 0,42 % 2,17 % 10,13 % 3,49 % 11,25 %
Delta -0,20 % -0,28 % -0,34 % 0,00 % -0,46 % -0,22 % -3,18 % -9,12 % - -
Benchmark* -0,39 % -0,41 % -0,37 % -0,73 % -0,88 % -0,19 % -1,29 % 0,29 % -5,92 % 3,79 %
Delta 0,24 % 0,01 % 0,04 % 0,29 % 0,85 % 0,40 % 0,28 % 0,72 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,47 % 4,39 % 2,03 % -11,26 % - - - -
Categoria 0,78 % 5,05 % 5,02 % -9,43 % 1,94 % 0,74 % 7,28 % -1,03 %
Delta -5,25 % -0,67 % -2,99 % -1,84 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 0,23 % -0,07 % 0,05 % 0,14 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,44 % 0,58 % -
Categoria 2,25 % 3,32 % 0,60 %
Delta -2,68 % -2,74 % -
Benchmark* -1,15 % 0,50 % -1,30 %
Delta 0,72 % 0,09 % -
Rischio
Volatilità 4,75 % 5,98 % -
Volatilità Categoria 2,17 % 3,25 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,92 % 5,92 % 6,43 %
Max drawdown -3,04 % -7,57 % -
Tempo di recupero 161 j - -
DSR 3,20 % 4,46 % -
Sortino -0,76 -0,54 -
VAR 95 -0,87 % -1,03 % -
VAR 99 -1,70 % -3,01 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,51 -0,40 -
TEV 2,49 % 2,62 % -
Information ratio (IR) 0,29 0,03 -
Up Capture Ratio 0,94 0,92 -
Down Capture Ratio 0,92 0,92 -
Indice Omega 0,85 0,87 -
Reattività
Beta 1,03 0,91 -
72,63 81,53 -
Beta bull 1,49 1,04 -
Beta bear 0,85 0,82 -
Asimmetria
Skewness 1,14 -0,27 -
Kurtosis 5,40 3,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index