Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 0,45 % -1,23 % 4,23 % -4,61 % -3,38 % 5,65 % -42,89 % - -
Categoria 0,79 % 2,14 % 0,99 % 6,49 % -0,41 % 7,07 % 11,35 % 14,24 % 56,59 % 62,48 %
Delta -0,55 % -1,69 % -2,22 % -2,26 % -4,20 % -10,44 % -5,69 % -57,13 % - -
Benchmark* 1,10 % 1,45 % -0,45 % 4,83 % 1,21 % 7,00 % 14,56 % 15,30 % 61,28 % 99,78 %
Delta -0,86 % -1,00 % -0,78 % -0,60 % -5,82 % -10,38 % -8,91 % -58,18 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -21,58 % -13,89 % - - - - - -
Categoria -2,31 % 11,25 % 28,48 % -0,06 % 18,58 % -13,30 % 0,67 % 30,36 %
Delta -19,27 % -25,14 % - - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -32,36 % -8,67 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,91 % -16,24 % -
Categoria 9,73 % 3,94 % 8,92 %
Delta 1,18 % -20,18 % -
Benchmark* 18,23 % 6,15 % 10,08 %
Delta -7,32 % -22,39 % -
Rischio
Volatilità 20,07 % 22,67 % -
Volatilità Categoria 11,62 % 15,09 % 20,17 %
Volatilità Benchmark 13,14 % 16,54 % 20,10 %
Max drawdown -14,86 % -49,01 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,02 % 17,41 % -
Sortino 0,50 -1,05 -
VAR 95 -4,32 % -5,32 % -
VAR 99 -5,15 % -6,78 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,35 -0,81 -
TEV 13,94 % 15,60 % -
Information ratio (IR) -0,53 -1,44 -
Up Capture Ratio 1,17 0,82 -
Down Capture Ratio 1,45 1,30 -
Indice Omega 1,17 0,78 -
Reattività
Beta 1,10 0,99 -
52,23 52,67 -
Beta bull 0,92 0,91 -
Beta bear 0,55 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,19 0,05 -
Kurtosis -0,94 -0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR