Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,33 % 2,63 % -2,95 % -10,13 % -12,97 % -8,60 % -8,94 % -35,77 % - -
Categoria 0,95 % 1,78 % -8,15 % -10,12 % -9,49 % -6,05 % -8,18 % -8,93 % 74,88 % 42,03 %
Delta 0,38 % 0,85 % 5,20 % -0,01 % -3,48 % -2,55 % -0,75 % -26,84 % - -
Benchmark* 2,06 % 2,79 % -6,55 % -8,80 % -10,66 % -4,46 % -7,66 % -2,23 % 66,71 % 64,71 %
Delta -0,73 % -0,16 % 3,60 % -1,33 % -2,31 % -4,14 % -1,28 % -33,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -6,85 % -21,58 % -13,89 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -9,01 % -19,25 % -25,13 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -7,36 % -32,36 % -8,67 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,43 % -16,23 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -9,53 % -15,04 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -5,40 % -16,42 % -
Rischio
Volatilità 17,37 % 22,14 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -17,37 % -46,21 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,24 % 16,96 % -
Sortino -1,04 -1,11 -
VAR 95 -3,89 % -5,32 % -
VAR 99 -4,78 % -6,78 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,80 -0,85 -
TEV 14,95 % 15,06 % -
Information ratio (IR) -0,36 -1,09 -
Up Capture Ratio 0,92 0,86 -
Down Capture Ratio 1,05 1,21 -
Indice Omega 0,81 0,77 -
Reattività
Beta 0,70 0,98 -
31,72 53,72 -
Beta bull 0,42 0,95 -
Beta bear 0,21 0,83 -
Asimmetria
Skewness 0,02 0,10 -
Kurtosis -0,97 -0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR