Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,05 % 1,22 % -3,51 % -12,54 % 3,27 % 21,88 % 37,69 % 42,65 % -4,71 % -
Categoria -0,33 % 0,76 % -1,69 % 5,25 % 5,84 % 21,45 % 33,81 % 57,11 % 87,23 % 125,43 %
Delta -0,73 % 0,46 % -1,82 % -17,79 % -2,57 % 0,43 % 3,89 % -14,46 % -91,94 % -
Benchmark* -0,70 % 1,19 % -4,10 % 3,28 % 8,57 % 17,30 % 25,11 % 41,74 % 52,14 % 106,99 %
Delta -0,35 % 0,03 % 0,59 % -15,82 % -5,30 % 4,59 % 12,58 % 0,91 % -56,85 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 28,73 % -6,85 % -21,58 % -13,89 % - - - -
Categoria 26,87 % 2,38 % -1,66 % 11,88 % 29,06 % -0,88 % 18,75 % -13,40 %
Delta 1,87 % -9,24 % -19,92 % -25,77 % - - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 17,51 % -7,36 % -32,36 % -8,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 44,94 % 11,02 % -0,69 %
Categoria 41,04 % 16,64 % 13,85 %
Delta 3,90 % -5,62 % -14,54 %
Benchmark* 29,54 % 12,99 % 8,64 %
Delta 15,40 % -1,97 % -9,33 %
Rischio
Volatilità 19,98 % 20,16 % 21,58 %
Volatilità Categoria 12,42 % 14,05 % 15,21 %
Volatilità Benchmark 18,41 % 16,24 % 16,94 %
Max drawdown -17,30 % -28,91 % -54,09 %
Tempo di recupero - 757 j 1674 j
DSR 12,33 % 14,29 % 15,62 %
Sortino 3,48 0,57 -0,18
VAR 95 -4,77 % -4,77 % -4,98 %
VAR 99 -5,37 % -7,65 % -6,78 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,15 0,40 -0,13
TEV 19,91 % 16,52 % 16,71 %
Information ratio (IR) 0,77 -0,12 -0,56
Up Capture Ratio 0,73 0,85 0,79
Down Capture Ratio 0,22 0,80 0,93
Indice Omega 1,98 1,19 1,00
Reattività
Beta 0,50 0,75 0,82
R² 21,59 36,77 41,94
Beta bull 0,23 0,53 0,70
Beta bear 0,97 0,77 0,85
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,34 -0,09
Kurtosis 0,07 -0,03 -0,15

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR