Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,74 % 0,19 % -3,98 % -8,16 % -2,92 % -4,09 % 13,19 % - - -
Categoria -0,25 % -0,23 % -4,48 % -7,23 % -6,93 % -4,71 % 2,28 % 3,95 % 47,62 % 54,77 %
Delta -0,49 % 0,43 % 0,50 % -0,93 % 4,00 % 0,62 % 10,91 % - - -
Benchmark* 1,05 % 0,33 % -1,04 % -4,67 % -3,87 % -0,57 % 13,93 % 11,13 % 44,77 % 69,48 %
Delta -1,78 % -0,13 % -2,95 % -3,49 % 0,95 % -3,53 % -0,73 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,44 % 1,04 % - - - - - -
Categoria 9,98 % 6,29 % -8,87 % 23,95 % 1,02 % 27,91 % -5,59 % 6,68 %
Delta 11,47 % -5,25 % - - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta 1,30 % 4,25 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,40 % - -
Categoria 4,46 % 2,76 % 9,93 %
Delta 12,94 % - -
Benchmark* 19,54 % 5,46 % 9,38 %
Delta -2,14 % - -
Rischio
Volatilità 11,76 % - -
Volatilità Categoria 10,21 % 11,71 % 12,36 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 15,61 % 15,72 %
Max drawdown -8,31 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,40 % - -
Sortino 1,89 - -
VAR 95 -1,70 % - -
VAR 99 -5,31 % - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,19 - -
TEV 7,65 % - -
Information ratio (IR) -0,28 - -
Up Capture Ratio 0,75 - -
Down Capture Ratio 0,66 - -
Indice Omega 1,50 - -
Reattività
Beta 0,70 - -
69,98 - -
Beta bull 0,65 - -
Beta bear 0,84 - -
Asimmetria
Skewness -0,35 - -
Kurtosis 1,46 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR