Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,93 % 2,56 % 9,53 % 0,97 % 0,13 % 3,38 % 0,80 % 25,94 % - -
Categoria 0,87 % 2,43 % 7,36 % 0,69 % 0,62 % 2,68 % 4,39 % 14,66 % 58,73 % 65,63 %
Delta 0,06 % 0,13 % 2,17 % 0,28 % -0,49 % 0,70 % -3,59 % 11,29 % - -
Benchmark* 1,06 % 1,95 % 5,41 % 2,23 % 2,99 % 4,92 % 11,88 % 16,73 % 59,28 % 80,49 %
Delta -0,13 % 0,61 % 4,12 % -1,26 % -2,86 % -1,54 % -11,08 % 9,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,18 % 10,15 % -16,48 % - - - - -
Categoria 9,98 % 6,29 % -8,80 % 23,79 % 1,01 % 27,91 % -5,59 % 6,68 %
Delta 1,20 % 3,86 % -7,69 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -8,97 % 13,36 % -17,72 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,00 % 5,33 % -
Categoria 4,91 % 2,46 % 8,07 %
Delta -1,91 % 2,87 % -
Benchmark* 15,84 % 4,37 % 8,22 %
Delta -12,84 % 0,96 % -
Rischio
Volatilità 15,81 % 16,08 % -
Volatilità Categoria 11,73 % 12,21 % 11,98 %
Volatilità Benchmark 15,06 % 15,78 % 14,85 %
Max drawdown -15,57 % -15,98 % -
Tempo di recupero - 547 j -
DSR 11,52 % 11,17 % -
Sortino -0,02 0,24 -
VAR 95 -3,41 % -3,34 % -
VAR 99 -6,11 % -6,11 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,02 0,17 -
TEV 11,31 % 13,03 % -
Information ratio (IR) -1,13 0,07 -
Up Capture Ratio 0,63 0,66 -
Down Capture Ratio 0,85 0,61 -
Indice Omega 0,97 1,07 -
Reattività
Beta 0,77 0,68 -
53,63 44,32 -
Beta bull 0,75 0,80 -
Beta bear 0,85 0,72 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,10 -
Kurtosis -0,06 0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR