Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/02/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,81 % 2,61 % 14,12 % 16,93 % 42,34 % 12,76 % 59,39 % 10,10 % - -
Categoria -0,34 % 2,61 % 9,30 % 7,86 % 30,36 % 7,51 % 28,96 % -13,89 % -6,53 % 26,16 %
Delta -1,48 % 0,00 % 4,81 % 9,07 % 11,98 % 5,25 % 30,43 % 23,98 % - -
Benchmark* -1,53 % 3,24 % 15,24 % 14,81 % 36,71 % 12,37 % 46,90 % 2,93 % -3,83 % 32,99 %
Delta -0,29 % -0,64 % -1,13 % 2,12 % 5,63 % 0,40 % 12,50 % 7,17 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 39,37 % -16,57 % -12,91 % - - - - -
Categoria 16,89 % -18,43 % -20,30 % -5,88 % 28,70 % 29,99 % -16,16 % 27,57 %
Delta 22,49 % 1,86 % 7,39 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta 12,35 % -2,28 % 4,19 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 53,95 % -0,30 % -
Categoria 28,22 % -7,24 % -1,28 %
Delta 25,73 % 6,94 % -
Benchmark* 40,59 % -2,60 % -1,10 %
Delta 13,37 % 2,29 % -
Rischio
Volatilità 29,48 % 29,33 % -
Volatilità Categoria 23,31 % 21,82 % 20,94 %
Volatilità Benchmark 28,35 % 28,09 % 26,11 %
Max drawdown -15,31 % -39,53 % -
Tempo di recupero - 964 j -
DSR 14,49 % 19,61 % -
Sortino 3,47 -0,14 -
VAR 95 -5,66 % -5,99 % -
VAR 99 -6,52 % -9,51 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,71 -0,09 -
TEV 4,54 % 4,97 % -
Information ratio (IR) 2,95 0,46 -
Up Capture Ratio 1,11 1,08 -
Down Capture Ratio 1,00 1,05 -
Indice Omega 1,85 1,02 -
Reattività
Beta 1,03 1,03 -
97,70 97,21 -
Beta bull 0,97 0,94 -
Beta bear 1,19 1,07 -
Asimmetria
Skewness 1,43 0,52 -
Kurtosis 4,52 2,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR