Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,53 % 1,38 % 2,01 % -4,84 % 7,73 % 7,81 % 32,50 % 5,42 % - -
Categoria -0,30 % 1,27 % 0,86 % -5,65 % -1,55 % -0,80 % 12,77 % -18,34 % -12,81 % 12,71 %
Delta -0,23 % 0,11 % 1,14 % 0,81 % 9,28 % 8,61 % 19,73 % 23,75 % - -
Benchmark* -0,40 % 1,05 % 1,26 % -6,60 % 4,72 % 4,96 % 23,07 % -2,19 % -8,26 % 17,14 %
Delta -0,13 % 0,34 % 0,75 % 1,76 % 3,01 % 2,85 % 9,43 % 7,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 39,37 % -16,57 % -12,91 % - - - - -
Categoria 16,80 % -18,20 % -19,97 % -5,38 % 28,88 % 30,15 % -16,26 % 27,28 %
Delta 22,57 % 1,63 % 7,06 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta 12,35 % -2,28 % 4,19 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,44 % 3,92 % -
Categoria 10,10 % -3,96 % -1,30 %
Delta 21,34 % 7,88 % -
Benchmark* 21,11 % 2,05 % -0,37 %
Delta 10,33 % 1,87 % -
Rischio
Volatilità 30,13 % 28,57 % -
Volatilità Categoria 24,79 % 21,74 % 20,95 %
Volatilità Benchmark 30,16 % 27,69 % 26,57 %
Max drawdown -22,03 % -39,05 % -
Tempo di recupero - 814 j -
DSR 16,85 % 18,87 % -
Sortino 1,68 0,06 -
VAR 95 -5,66 % -5,99 % -
VAR 99 -9,87 % -9,87 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 0,04 -
TEV 4,08 % 4,82 % -
Information ratio (IR) 2,53 0,39 -
Up Capture Ratio 1,04 1,07 -
Down Capture Ratio 0,92 1,04 -
Indice Omega 1,50 1,07 -
Reattività
Beta 0,99 1,02 -
98,18 97,18 -
Beta bull 0,98 0,93 -
Beta bear 1,04 1,06 -
Asimmetria
Skewness 1,21 0,52 -
Kurtosis 4,93 2,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR