Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,99 % 2,02 % 6,57 % 12,54 % 19,72 % 20,07 % 42,53 % - -
Categoria 0,04 % 1,67 % 0,57 % 3,08 % 8,40 % 5,72 % 5,05 % 40,28 % 46,07 % 81,73 %
Delta 0,09 % -0,68 % 1,44 % 3,50 % 4,14 % 13,99 % 15,02 % 2,25 % - -
Benchmark* -0,13 % 2,25 % 0,57 % 4,61 % 12,04 % 7,76 % 5,85 % 61,74 % 87,47 % 143,83 %
Delta 0,25 % -1,26 % 1,45 % 1,97 % 0,50 % 11,95 % 14,22 % -19,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,89 % 10,67 % -6,79 % - - - - -
Categoria 16,47 % 14,26 % -16,13 % 22,90 % 8,71 % 25,59 % -7,67 % 8,70 %
Delta -8,58 % -3,59 % 9,34 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -18,33 % -8,81 % 6,28 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,97 % 11,14 % -
Categoria 4,37 % 10,00 % 8,18 %
Delta 9,60 % 1,14 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 7,13 % -3,73 % -
Rischio
Volatilità 11,56 % 11,40 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -10,51 % -10,74 % -
Tempo di recupero 53 j 207 j -
DSR 8,43 % 7,94 % -
Sortino 1,38 1,02 -
VAR 95 -2,36 % -2,56 % -
VAR 99 -5,99 % -3,50 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,01 0,71 -
TEV 12,46 % 10,45 % -
Information ratio (IR) 0,57 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,68 0,68 -
Down Capture Ratio 0,43 0,65 -
Indice Omega 1,42 1,29 -
Reattività
Beta 0,46 0,56 -
41,59 42,23 -
Beta bull 0,40 0,48 -
Beta bear 0,42 0,44 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,43 -
Kurtosis 2,89 0,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR