Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,45 % -3,71 % -9,25 % -4,33 % -5,72 % 15,32 % 14,49 % 60,92 % 41,84 % -
Categoria -1,43 % -4,12 % -9,76 % -5,37 % -5,23 % 15,89 % 15,63 % 59,00 % 32,66 % 81,20 %
Delta 0,98 % 0,41 % 0,51 % 1,04 % -0,49 % -0,58 % -1,14 % 1,93 % 9,18 % -
Benchmark* -0,48 % -3,85 % -9,36 % -3,82 % -4,99 % 17,06 % 16,62 % 65,80 % 41,38 % 90,29 %
Delta 0,04 % 0,15 % 0,11 % -0,51 % -0,73 % -1,75 % -2,13 % -4,87 % 0,46 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,69 % 13,95 % 7,25 % -13,50 % - - - -
Categoria 16,11 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 0,58 % 0,77 % 1,17 % 3,31 % - - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta -1,41 % -0,39 % 1,24 % 1,65 % - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,71 % 18,99 % 7,85 %
Categoria 17,59 % 18,66 % 6,49 %
Delta -1,87 % 0,33 % 1,36 %
Benchmark* 17,95 % 20,23 % 7,81 %
Delta -2,24 % -1,24 % 0,04 %
Rischio
Volatilità 16,95 % 14,58 % 14,35 %
Volatilità Categoria 16,26 % 13,89 % 13,75 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 14,91 % 14,80 %
Max drawdown -13,33 % -17,61 % -20,77 %
Tempo di recupero - 155 j 965 j
DSR 10,88 % 9,68 % 10,02 %
Sortino 1,25 1,68 0,57
VAR 95 -4,17 % -3,50 % -3,30 %
VAR 99 -5,47 % -5,47 % -5,07 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,80 1,11 0,40
TEV 1,64 % 1,20 % 1,59 %
Information ratio (IR) -1,37 -1,03 0,03
Up Capture Ratio 0,96 0,96 0,96
Down Capture Ratio 0,99 0,98 0,95
Indice Omega 1,36 1,46 1,17
Reattività
Beta 0,99 0,98 0,96
R² 99,08 99,38 98,91
Beta bull 1,00 0,98 0,98
Beta bear 0,99 0,98 0,96
Asimmetria
Skewness 0,07 -0,25 -0,16
Kurtosis 0,87 1,41 0,91

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR