Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,00 % -1,62 % 0,96 % -2,90 % -2,04 % -2,19 % 5,81 % 10,22 % - -
Categoria -0,76 % -1,35 % 1,83 % -2,29 % -1,64 % -1,75 % 5,21 % 8,39 % 28,82 % 28,13 %
Delta -0,24 % -0,27 % -0,87 % -0,61 % -0,39 % -0,44 % 0,60 % 1,83 % - -
Benchmark* -1,00 % -1,68 % 0,80 % -2,88 % -1,11 % -1,38 % 7,10 % 10,14 % 31,96 % 35,83 %
Delta 0,00 % 0,06 % 0,16 % -0,01 % -0,93 % -0,81 % -1,29 % 0,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,95 % 7,25 % -13,50 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,07 % -16,90 % 6,38 % 8,34 % 20,82 % -12,40 % 18,43 %
Delta 0,88 % 1,19 % 3,40 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -0,39 % 1,24 % 1,65 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,35 % 1,31 % -
Categoria 0,60 % 0,70 % 4,87 %
Delta 0,76 % 0,61 % -
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta -1,39 % 0,06 % -
Rischio
Volatilità 15,24 % 13,65 % -
Volatilità Categoria 14,55 % 13,15 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -17,61 % -17,61 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,67 % 10,22 % -
Sortino -0,16 -0,13 -
VAR 95 -3,74 % -3,30 % -
VAR 99 -6,29 % -5,07 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 -0,10 -
TEV 0,88 % 1,17 % -
Information ratio (IR) -1,58 0,05 -
Up Capture Ratio 0,94 0,95 -
Down Capture Ratio 0,97 0,95 -
Indice Omega 0,96 0,98 -
Reattività
Beta 0,96 0,96 -
99,81 99,48 -
Beta bull 0,97 0,94 -
Beta bear 0,98 0,98 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,29 -
Kurtosis 1,31 0,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR