Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % -0,63 % 0,76 % 3,20 % 6,29 % 7,32 % 14,72 % 58,18 % - -
Categoria 0,12 % -0,14 % 0,68 % 6,48 % 9,63 % 10,85 % 18,48 % 51,96 % 59,18 % 151,66 %
Delta -0,07 % -0,50 % 0,08 % -3,28 % -3,34 % -3,53 % -3,76 % 6,23 % - -
Benchmark* 0,20 % -0,15 % 1,15 % 6,80 % 11,04 % 12,24 % 21,04 % 63,60 % 78,74 % 195,32 %
Delta -0,15 % -0,49 % -0,39 % -3,59 % -4,75 % -4,92 % -6,32 % -5,42 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,12 % 22,62 % 22,52 % -20,88 % - - - -
Categoria 2,68 % 26,80 % 19,03 % -15,68 % 32,86 % 10,37 % 30,59 % -1,87 %
Delta 12,44 % -4,18 % 3,49 % -5,20 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 11,39 % -9,89 % 0,43 % -6,00 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,94 % 17,85 % -
Categoria 21,99 % 15,60 % 10,60 %
Delta -3,04 % 2,25 % -
Benchmark* 24,77 % 18,35 % 13,38 %
Delta -5,82 % -0,50 % -
Rischio
Volatilità 11,83 % 14,41 % -
Volatilità Categoria 9,07 % 13,40 % 14,11 %
Volatilità Benchmark 10,48 % 14,86 % 15,69 %
Max drawdown -9,47 % -18,71 % -
Tempo di recupero 92 j 127 j -
DSR 7,14 % 9,40 % -
Sortino 2,38 1,59 -
VAR 95 -2,36 % -2,56 % -
VAR 99 -2,60 % -4,25 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,44 1,04 -
TEV 6,52 % 6,91 % -
Information ratio (IR) -0,89 -0,07 -
Up Capture Ratio 0,86 0,93 -
Down Capture Ratio 0,93 0,91 -
Indice Omega 1,54 1,42 -
Reattività
Beta 0,94 0,86 -
69,89 79,05 -
Beta bull 1,11 0,93 -
Beta bear 0,80 0,71 -
Asimmetria
Skewness 0,20 -0,30 -
Kurtosis -0,17 2,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR