Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % -0,35 % 2,16 % 7,12 % 15,46 % 21,71 % 40,89 % 22,19 % - -
Categoria 0,47 % 0,03 % 4,40 % 6,74 % 12,78 % 21,71 % 36,14 % 27,96 % 87,96 % 164,97 %
Delta -0,30 % -0,38 % -2,24 % 0,38 % 2,68 % 0,00 % 4,75 % -5,77 % - -
Benchmark* 0,58 % 0,17 % 5,30 % 8,20 % 15,76 % 26,17 % 40,33 % 38,62 % 109,25 % 206,50 %
Delta -0,41 % -0,52 % -3,14 % -1,08 % -0,30 % -4,46 % 0,57 % -16,43 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 22,52 % -20,88 % - - - - - -
Categoria 19,18 % -15,85 % 33,32 % 10,11 % 30,65 % -2,10 % 6,13 % 12,63 %
Delta 3,34 % -5,03 % - - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta 0,43 % -6,00 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,60 % 8,97 % -
Categoria 24,92 % 8,99 % 12,50 %
Delta 8,69 % -0,02 % -
Benchmark* 28,35 % 11,84 % 14,76 %
Delta 5,25 % -2,87 % -
Rischio
Volatilità 12,83 % 17,11 % -
Volatilità Categoria 11,39 % 14,37 % 16,92 %
Volatilità Benchmark 12,29 % 15,63 % 18,30 %
Max drawdown -8,46 % -26,38 % -
Tempo di recupero 64 j 758 j -
DSR 7,66 % 11,61 % -
Sortino 3,88 0,60 -
VAR 95 -2,56 % -4,13 % -
VAR 99 -4,25 % -5,67 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,32 0,41 -
TEV 5,20 % 7,36 % -
Information ratio (IR) 1,01 -0,39 -
Up Capture Ratio 1,06 0,94 -
Down Capture Ratio 0,95 0,99 -
Indice Omega 2,07 1,17 -
Reattività
Beta 0,96 0,99 -
83,78 81,52 -
Beta bull 0,90 0,97 -
Beta bear 0,92 1,10 -
Asimmetria
Skewness -0,06 0,02 -
Kurtosis 1,34 0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR