Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,59 % -3,11 % 1,54 % 0,51 % 4,35 % 1,54 % -5,40 % -0,07 % - -
Categoria -0,29 % -0,79 % 1,55 % 0,97 % 6,13 % 1,55 % 4,31 % 35,25 % 45,83 % 80,47 %
Delta -0,29 % -2,32 % -0,01 % -0,47 % -1,77 % 0,00 % -9,71 % -35,32 % - -
Benchmark* -0,09 % -1,18 % 0,78 % 0,36 % 7,22 % 0,79 % 4,53 % 54,79 % 86,51 % 139,42 %
Delta -0,49 % -1,93 % 0,76 % 0,14 % -2,86 % 0,76 % -9,93 % -54,86 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,76 % 2,85 % 6,65 % -22,24 % - - - -
Categoria 5,65 % 16,49 % 14,20 % -16,06 % 22,94 % 8,67 % 25,66 % -7,66 %
Delta -9,41 % -13,64 % -7,55 % -6,18 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -10,83 % -23,37 % -12,84 % -9,16 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,76 % 1,82 % -
Categoria 5,65 % 12,01 % 7,72 %
Delta -9,41 % -10,19 % -
Benchmark* 7,07 % 17,32 % 13,12 %
Delta -10,83 % -15,50 % -
Rischio
Volatilità 17,75 % 20,09 % -
Volatilità Categoria 12,86 % 10,92 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,20 % 13,03 % 13,94 %
Max drawdown -22,86 % -23,97 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,93 % 14,84 % -
Sortino -0,43 -0,08 -
VAR 95 -3,29 % -3,52 % -
VAR 99 -11,02 % -11,02 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 -0,06 -
TEV 8,64 % 14,32 % -
Information ratio (IR) -1,25 -1,08 -
Up Capture Ratio 0,81 0,89 -
Down Capture Ratio 1,07 1,33 -
Indice Omega 0,90 1,02 -
Reattività
Beta 0,96 1,09 -
76,45 49,56 -
Beta bull 1,03 1,04 -
Beta bear 0,91 1,05 -
Asimmetria
Skewness -1,37 -0,59 -
Kurtosis 6,46 4,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR