Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,91 % -1,07 % -0,36 % 2,85 % 20,51 % 11,07 % 13,81 % 73,22 % 66,45 % -
Categoria -0,41 % 0,06 % 1,10 % 2,57 % 20,40 % 14,14 % 16,95 % 59,03 % 65,39 % 150,89 %
Delta -0,50 % -1,13 % -1,46 % 0,27 % 0,11 % -3,08 % -3,14 % 14,19 % 1,06 % -
Benchmark* -0,58 % -0,11 % 1,93 % 3,70 % 22,87 % 16,49 % 19,15 % 70,32 % 86,83 % 192,84 %
Delta -0,33 % -0,96 % -2,28 % -0,86 % -2,36 % -5,42 % -5,34 % 2,90 % -20,38 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 15,44 % 22,26 % 22,28 % -21,07 % - - - -
Categoria 2,76 % 27,07 % 19,41 % -15,85 % 32,85 % 10,63 % 30,69 % -1,81 %
Delta 12,69 % -4,81 % 2,87 % -5,23 % - - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 11,72 % -10,25 % 0,19 % -6,19 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,04 % 18,46 % -
Categoria 18,19 % 15,52 % 9,83 %
Delta -1,14 % 2,93 % -
Benchmark* 20,25 % 18,07 % 12,31 %
Delta -3,21 % 0,39 % -
Rischio
Volatilità 12,51 % 14,65 % -
Volatilità Categoria 10,12 % 13,55 % 14,31 %
Volatilità Benchmark 11,43 % 14,89 % 15,76 %
Max drawdown -9,74 % -18,96 % -
Tempo di recupero 77 j 128 j -
DSR 7,46 % 9,43 % -
Sortino 2,01 1,65 -
VAR 95 -2,08 % -2,45 % -
VAR 99 -3,49 % -3,94 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,20 1,06 -
TEV 5,51 % 6,69 % -
Information ratio (IR) -0,58 0,06 -
Up Capture Ratio 0,95 0,97 -
Down Capture Ratio 1,01 0,94 -
Indice Omega 1,50 1,47 -
Reattività
Beta 0,98 0,88 -
R² 80,62 80,59 -
Beta bull 1,09 0,95 -
Beta bear 0,71 0,69 -
Asimmetria
Skewness 0,26 -0,38 -
Kurtosis -0,06 3,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR