Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % 13,03 % 15,58 % 23,31 % -2,08 % 6,06 % 0,92 % -47,94 % - -
Categoria -0,24 % 0,97 % 1,50 % 12,98 % 0,59 % 4,00 % 0,52 % 11,51 % 70,47 % 65,60 %
Delta 0,72 % 12,06 % 14,08 % 10,33 % -2,67 % 2,07 % 0,40 % -59,45 % - -
Benchmark* -1,19 % -0,60 % 0,49 % 5,55 % -4,00 % -1,32 % -5,06 % 17,60 % 48,20 % 69,60 %
Delta 1,67 % 13,63 % 15,09 % 17,76 % 1,92 % 7,38 % 5,98 % -65,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -31,00 % -22,32 % -26,26 % - - - - -
Categoria 2,20 % -2,25 % 11,21 % 28,62 % -0,15 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -33,20 % -20,07 % -37,47 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -31,51 % -33,11 % -21,04 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,88 % -24,63 % -
Categoria -0,43 % 2,22 % 11,28 %
Delta -10,46 % -26,85 % -
Benchmark* -4,55 % 4,70 % 8,95 %
Delta -6,33 % -29,33 % -
Rischio
Volatilità 31,54 % 32,26 % -
Volatilità Categoria 16,26 % 15,22 % 16,12 %
Volatilità Benchmark 17,74 % 16,58 % 16,83 %
Max drawdown -31,99 % -69,40 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 23,40 % 24,72 % -
Sortino -0,59 -1,11 -
VAR 95 -6,05 % -7,69 % -
VAR 99 -15,40 % -9,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,44 -0,85 -
TEV 21,32 % 23,43 % -
Information ratio (IR) -0,30 -1,25 -
Up Capture Ratio 1,17 0,97 -
Down Capture Ratio 1,21 1,63 -
Indice Omega 0,90 0,76 -
Reattività
Beta 1,36 1,39 -
58,41 51,35 -
Beta bull 1,77 1,52 -
Beta bear 1,42 1,50 -
Asimmetria
Skewness -0,05 0,13 -
Kurtosis 4,56 0,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR