Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,45 % -3,99 % 12,43 % 48,71 % 30,52 % 33,69 % 49,70 % -43,57 % - -
Categoria 0,27 % 0,21 % 3,89 % 8,50 % 10,29 % 9,44 % 12,67 % 7,81 % 79,24 % 75,73 %
Delta -1,72 % -4,20 % 8,53 % 40,22 % 20,24 % 24,25 % 37,03 % -51,39 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,15 % 3,57 % 3,07 % -0,36 % 3,41 % 2,08 % 17,62 % 52,58 % 79,14 %
Delta -2,04 % -3,84 % 8,85 % 45,64 % 30,89 % 30,28 % 47,62 % -61,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -31,00 % -22,32 % -26,26 % - - - - -
Categoria 2,15 % -2,05 % 11,17 % 28,86 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -33,14 % -20,28 % -37,43 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -31,51 % -33,11 % -21,04 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 49,60 % -17,21 % -
Categoria 9,63 % 2,01 % 12,10 %
Delta 39,96 % -19,21 % -
Benchmark* -0,28 % 5,30 % 9,12 %
Delta 49,88 % -22,51 % -
Rischio
Volatilità 37,39 % 33,49 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 14,30 % 16,03 %
Volatilità Benchmark 17,78 % 15,97 % 16,77 %
Max drawdown -31,99 % -68,84 % -
Tempo di recupero 254 j - -
DSR 23,36 % 24,39 % -
Sortino 2,01 -0,83 -
VAR 95 -7,92 % -7,69 % -
VAR 99 -15,40 % -9,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,26 -0,60 -
TEV 28,45 % 25,80 % -
Information ratio (IR) 1,75 -0,87 -
Up Capture Ratio 1,82 1,11 -
Down Capture Ratio 0,82 1,59 -
Indice Omega 1,58 0,86 -
Reattività
Beta 1,43 1,39 -
46,32 44,18 -
Beta bull 1,48 1,31 -
Beta bear 1,62 1,56 -
Asimmetria
Skewness -0,04 0,22 -
Kurtosis 1,91 0,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR