Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,82 % 10,21 % 21,27 % 36,53 % 22,37 % 28,62 % 42,98 % -50,27 % - -
Categoria 0,63 % 1,04 % 1,83 % 5,67 % 0,96 % 6,17 % 9,08 % 1,36 % 67,73 % 72,99 %
Delta -1,44 % 9,17 % 19,44 % 30,86 % 21,40 % 22,46 % 33,90 % -51,63 % - -
Benchmark* 1,25 % 1,83 % 2,93 % 1,09 % -5,08 % 1,57 % 2,24 % 9,72 % 50,06 % 81,43 %
Delta -2,06 % 8,38 % 18,35 % 35,44 % 27,45 % 27,06 % 40,74 % -59,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -31,00 % -22,32 % -26,26 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,25 % 11,14 % 28,91 % -0,23 % 18,77 % -13,77 % 0,89 %
Delta -33,16 % -20,08 % -37,40 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -31,51 % -33,11 % -21,04 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,66 % -21,03 % -
Categoria 3,74 % 1,27 % 12,07 %
Delta 10,91 % -22,29 % -
Benchmark* -5,78 % 3,08 % 8,88 %
Delta 20,44 % -24,10 % -
Rischio
Volatilità 35,61 % 33,35 % -
Volatilità Categoria 16,20 % 14,70 % 16,08 %
Volatilità Benchmark 17,80 % 16,29 % 16,74 %
Max drawdown -31,99 % -69,40 % -
Tempo di recupero 254 j - -
DSR 22,88 % 24,53 % -
Sortino 0,52 -0,97 -
VAR 95 -6,05 % -7,69 % -
VAR 99 -15,40 % -9,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 -0,72 -
TEV 26,87 % 25,46 % -
Information ratio (IR) 0,76 -0,95 -
Up Capture Ratio 1,57 1,04 -
Down Capture Ratio 0,94 1,53 -
Indice Omega 1,33 0,82 -
Reattività
Beta 1,36 1,37 -
46,36 45,06 -
Beta bull 1,54 1,41 -
Beta bear 1,50 1,54 -
Asimmetria
Skewness 0,14 0,24 -
Kurtosis 2,75 0,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR