Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,14 % -1,47 % -5,03 % -14,68 % -25,45 % -15,43 % -31,01 % -64,49 % - -
Categoria 1,03 % 0,73 % 4,92 % 0,94 % -4,96 % 0,15 % -4,79 % -5,79 % 65,83 % 58,12 %
Delta 1,11 % -2,20 % -9,95 % -15,62 % -20,49 % -15,58 % -26,22 % -58,70 % - -
Benchmark* 0,26 % -0,25 % 2,60 % -2,49 % -7,65 % -0,19 % -5,05 % 1,34 % 55,21 % 75,12 %
Delta 1,88 % -1,22 % -7,63 % -12,19 % -17,80 % -15,23 % -25,97 % -65,84 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -31,00 % -22,32 % -26,26 % - - - - -
Categoria 2,25 % -2,31 % 11,31 % 28,65 % -0,16 % 18,77 % -13,77 % 0,83 %
Delta -33,25 % -20,02 % -37,57 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -31,51 % -33,11 % -21,04 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -31,33 % -29,85 % -
Categoria -6,39 % -2,14 % 11,17 %
Delta -24,94 % -27,71 % -
Benchmark* -5,58 % 0,47 % 9,99 %
Delta -25,76 % -30,32 % -
Rischio
Volatilità 31,67 % 32,11 % -
Volatilità Categoria 16,24 % 15,93 % 16,34 %
Volatilità Benchmark 17,72 % 17,36 % 17,04 %
Max drawdown -33,88 % -69,40 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 25,12 % 25,02 % -
Sortino -1,37 -1,30 -
VAR 95 -6,05 % -7,69 % -
VAR 99 -15,40 % -9,15 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,09 -1,02 -
TEV 21,49 % 23,24 % -
Information ratio (IR) -1,20 -1,30 -
Up Capture Ratio 0,87 0,91 -
Down Capture Ratio 1,48 1,57 -
Indice Omega 0,65 0,70 -
Reattività
Beta 1,36 1,31 -
58,05 50,52 -
Beta bull 2,00 1,58 -
Beta bear 1,29 1,26 -
Asimmetria
Skewness 0,16 0,19 -
Kurtosis 4,45 1,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR