Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % -5,08 % 3,61 % -9,53 % 7,21 % 3,61 % -12,56 % -54,21 % - -
Categoria 0,06 % -3,06 % 2,05 % -1,66 % 1,24 % 2,05 % 7,80 % 11,98 % 48,94 % 47,26 %
Delta -0,57 % -2,03 % 1,56 % -7,87 % 5,97 % 1,56 % -20,36 % -66,19 % - -
Benchmark* 0,47 % -1,16 % 4,43 % -2,89 % 1,01 % 4,43 % 8,66 % 14,33 % 56,32 % 77,64 %
Delta -0,98 % -3,93 % -0,82 % -6,64 % 6,20 % -0,82 % -21,23 % -68,54 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -31,00 % -22,32 % -26,26 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,30 % 11,22 % 28,49 % -0,06 % 18,74 % -13,30 % 0,66 %
Delta -33,16 % -20,02 % -37,48 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -31,51 % -33,11 % -21,04 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -31,00 % -26,61 % -
Categoria 2,16 % 3,54 % 7,35 %
Delta -33,16 % -30,15 % -
Benchmark* 0,51 % 1,81 % 7,87 %
Delta -31,51 % -28,42 % -
Rischio
Volatilità 33,79 % 32,43 % -
Volatilità Categoria 12,18 % 15,22 % 20,35 %
Volatilità Benchmark 13,83 % 16,63 % 20,27 %
Max drawdown -41,33 % -70,93 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 24,82 % 24,35 % -
Sortino -1,40 -1,19 -
VAR 95 -7,07 % -7,69 % -
VAR 99 -9,15 % -8,98 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,03 -0,89 -
TEV 26,77 % 24,14 % -
Information ratio (IR) -1,18 -1,18 -
Up Capture Ratio 1,24 0,99 -
Down Capture Ratio 2,06 1,61 -
Indice Omega 0,70 0,75 -
Reattività
Beta 1,61 1,35 -
43,50 47,75 -
Beta bull 1,85 1,49 -
Beta bear 1,04 1,28 -
Asimmetria
Skewness 0,85 0,40 -
Kurtosis 2,00 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR