Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,48 % 2,67 % -12,08 % -16,23 % -21,40 % -11,52 % -26,04 % -61,66 % - -
Categoria 0,66 % 2,44 % -6,55 % -9,40 % -8,89 % -5,43 % -7,42 % -6,29 % 76,03 % 43,22 %
Delta -1,14 % 0,23 % -5,53 % -6,83 % -12,51 % -6,09 % -18,61 % -55,37 % - -
Benchmark* -0,06 % 2,74 % -5,24 % -8,84 % -10,45 % -4,51 % -7,69 % -1,08 % 66,62 % 64,35 %
Delta -0,42 % -0,07 % -6,84 % -7,39 % -10,94 % -7,00 % -18,35 % -60,58 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -31,00 % -22,32 % -26,26 % - - - - -
Categoria 2,16 % -2,33 % 11,24 % 28,67 % -0,16 % 18,90 % -13,53 % 0,75 %
Delta -33,16 % -19,99 % -37,50 % - - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -31,51 % -33,11 % -21,04 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -20,92 % -29,43 % -
Categoria -0,90 % -1,20 % 16,06 %
Delta -20,03 % -28,23 % -
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta -15,89 % -29,62 % -
Rischio
Volatilità 29,02 % 31,62 % -
Volatilità Categoria 12,47 % 15,00 % 16,49 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -36,49 % -70,93 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 20,54 % 24,07 % -
Sortino -1,18 -1,33 -
VAR 95 -5,67 % -7,69 % -
VAR 99 -9,15 % -8,98 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,84 -1,01 -
TEV 21,92 % 23,73 % -
Information ratio (IR) -0,72 -1,25 -
Up Capture Ratio 1,20 0,88 -
Down Capture Ratio 1,49 1,55 -
Indice Omega 0,79 0,71 -
Reattività
Beta 1,43 1,30 -
47,16 46,22 -
Beta bull 1,85 1,57 -
Beta bear 0,98 1,26 -
Asimmetria
Skewness 0,97 0,44 -
Kurtosis 3,56 0,57 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR