Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,12 % 0,09 % 0,40 % 1,79 % 2,73 % 1,77 % 5,34 % 11,40 % - -
Categoria 0,00 % -0,01 % 0,00 % 1,84 % 1,79 % 1,33 % 4,20 % 11,48 % 7,53 % 9,75 %
Delta 0,12 % 0,10 % 0,40 % -0,05 % 0,94 % 0,44 % 1,13 % -0,08 % - -
Benchmark* 0,15 % -0,13 % -0,58 % 0,40 % 2,01 % 0,13 % 2,69 % 0,80 % -10,39 % -1,15 %
Delta -0,02 % 0,23 % 0,98 % 1,39 % 0,73 % 1,63 % 2,65 % 10,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,75 % 7,08 % -14,83 % - - - - -
Categoria 4,98 % 6,65 % -9,98 % 1,99 % 1,33 % 5,05 % -1,70 % 2,13 %
Delta 0,77 % 0,43 % -4,85 % - - - - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta 3,19 % 0,10 % 3,86 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,86 % 4,12 % -
Categoria 4,59 % 3,95 % 1,55 %
Delta 1,26 % 0,18 % -
Benchmark* 4,29 % 0,99 % -2,01 %
Delta 1,57 % 3,13 % -
Rischio
Volatilità 2,82 % 4,42 % -
Volatilità Categoria 2,29 % 3,07 % 2,85 %
Volatilità Benchmark 4,24 % 6,19 % 5,85 %
Max drawdown -1,80 % -9,11 % -
Tempo di recupero 60 j 500 j -
DSR 1,92 % 3,00 % -
Sortino 1,51 0,44 -
VAR 95 -0,43 % -0,99 % -
VAR 99 -1,37 % -1,45 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 0,30 -
TEV 2,28 % 3,62 % -
Information ratio (IR) 0,69 0,87 -
Up Capture Ratio 0,71 0,71 -
Down Capture Ratio 0,44 0,52 -
Indice Omega 1,44 1,09 -
Reattività
Beta 0,58 0,58 -
75,21 67,03 -
Beta bull 0,58 0,49 -
Beta bear 0,56 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,76 0,01 -
Kurtosis 2,60 0,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index