Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,10 % 0,38 % 0,79 % 1,85 % 0,92 % 1,36 % 5,77 % 12,62 % - -
Categoria 0,00 % 0,12 % 0,49 % 1,20 % 1,00 % 1,30 % 4,61 % 11,57 % 7,79 % 9,19 %
Delta 0,10 % 0,27 % 0,30 % 0,65 % -0,09 % 0,06 % 1,17 % 1,04 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,12 % 0,41 % 2,06 % 0,14 % 0,80 % 3,75 % 5,02 % -9,47 % -1,81 %
Delta 0,07 % 0,27 % 0,38 % -0,21 % 0,78 % 0,56 % 2,02 % 7,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,75 % 7,08 % -14,83 % - - - - -
Categoria 4,94 % 6,58 % -10,07 % 1,96 % 1,32 % 5,05 % -1,76 % 2,12 %
Delta 0,81 % 0,50 % -4,75 % - - - - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta 3,19 % 0,10 % 3,86 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,03 % 2,33 % -
Categoria 4,94 % 2,64 % 1,67 %
Delta 1,08 % -0,31 % -
Benchmark* 5,22 % 0,20 % -1,87 %
Delta 0,81 % 2,13 % -
Rischio
Volatilità 2,84 % 4,80 % -
Volatilità Categoria 2,33 % 3,36 % 2,89 %
Volatilità Benchmark 4,38 % 6,40 % 5,86 %
Max drawdown -1,80 % -9,13 % -
Tempo di recupero 60 j 556 j -
DSR 1,92 % 3,51 % -
Sortino 1,52 -0,12 -
VAR 95 -0,43 % -1,18 % -
VAR 99 -1,37 % -2,00 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 -0,09 -
TEV 2,37 % 3,79 % -
Information ratio (IR) 0,34 0,56 -
Up Capture Ratio 0,67 0,68 -
Down Capture Ratio 0,43 0,57 -
Indice Omega 1,44 0,98 -
Reattività
Beta 0,56 0,61 -
75,78 65,24 -
Beta bull 0,59 0,47 -
Beta bear 0,57 0,69 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,43 -
Kurtosis 2,45 1,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index