Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,03 % 0,21 % 0,48 % 1,71 % 1,36 % 2,23 % 5,07 % 9,31 % - -
Categoria -0,03 % 0,12 % 0,43 % 1,29 % 0,92 % 1,82 % 4,12 % 9,73 % 7,48 % 9,85 %
Delta 0,00 % 0,09 % 0,05 % 0,42 % 0,44 % 0,41 % 0,95 % -0,42 % - -
Benchmark* -0,13 % 0,27 % 0,31 % 0,03 % -0,07 % 0,70 % 1,93 % -0,61 % -10,82 % -1,09 %
Delta 0,09 % -0,06 % 0,17 % 1,68 % 1,42 % 1,53 % 3,14 % 9,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,75 % 7,08 % -14,83 % - - - - -
Categoria 5,01 % 6,65 % -9,98 % 1,99 % 1,33 % 5,05 % -1,70 % 2,13 %
Delta 0,75 % 0,43 % -4,85 % - - - - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta 3,19 % 0,10 % 3,86 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,89 % 2,85 % -
Categoria 4,05 % 3,23 % 1,48 %
Delta 0,84 % -0,38 % -
Benchmark* 2,05 % -0,48 % -2,26 %
Delta 2,84 % 3,34 % -
Rischio
Volatilità 2,86 % 4,30 % -
Volatilità Categoria 2,32 % 2,98 % 2,86 %
Volatilità Benchmark 4,26 % 6,08 % 5,84 %
Max drawdown -1,80 % -9,11 % -
Tempo di recupero 60 j 500 j -
DSR 1,96 % 3,01 % -
Sortino 1,06 -0,01 -
VAR 95 -0,43 % -0,99 % -
VAR 99 -1,37 % -1,45 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 -0,01 -
TEV 2,33 % 3,60 % -
Information ratio (IR) 1,22 0,93 -
Up Capture Ratio 0,75 0,71 -
Down Capture Ratio 0,44 0,53 -
Indice Omega 1,33 1,00 -
Reattività
Beta 0,57 0,57 -
73,47 66,02 -
Beta bull 0,49 0,45 -
Beta bear 0,56 0,59 -
Asimmetria
Skewness -0,64 -0,02 -
Kurtosis 2,24 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index