Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % -0,20 % -0,26 % -0,52 % 0,66 % 0,25 % 4,64 % 5,85 % - -
Categoria 0,03 % 0,09 % 0,79 % -0,32 % 1,14 % 0,59 % 4,18 % 7,12 % 9,36 % 8,54 %
Delta 0,08 % -0,28 % -1,05 % -0,20 % -0,48 % -0,34 % 0,46 % -1,26 % - -
Benchmark* 0,32 % -0,46 % -0,09 % -0,41 % 0,36 % 0,07 % 3,39 % -1,91 % -9,08 % -2,00 %
Delta -0,20 % 0,26 % -0,17 % -0,11 % 0,31 % 0,18 % 1,25 % 7,76 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,75 % 7,08 % -14,83 % - - - - -
Categoria 4,87 % 6,49 % -10,05 % 1,96 % 1,32 % 5,05 % -1,76 % 2,12 %
Delta 0,88 % 0,59 % -4,78 % - - - - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta 3,19 % 0,10 % 3,86 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,90 % 1,80 % -
Categoria 4,80 % 1,84 % 1,75 %
Delta 1,10 % -0,03 % -
Benchmark* 5,21 % -0,49 % -1,96 %
Delta 0,68 % 2,30 % -
Rischio
Volatilità 2,83 % 4,87 % -
Volatilità Categoria 2,31 % 3,39 % 2,90 %
Volatilità Benchmark 4,42 % 6,68 % 5,86 %
Max drawdown -1,80 % -10,12 % -
Tempo di recupero 60 j 688 j -
DSR 1,90 % 3,58 % -
Sortino 1,39 -0,24 -
VAR 95 -0,43 % -1,21 % -
VAR 99 -1,37 % -2,00 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 -0,18 -
TEV 2,36 % 3,97 % -
Information ratio (IR) 0,29 0,58 -
Up Capture Ratio 0,66 0,67 -
Down Capture Ratio 0,40 0,56 -
Indice Omega 1,44 0,95 -
Reattività
Beta 0,56 0,59 -
76,93 65,36 -
Beta bull 0,62 0,45 -
Beta bear 0,59 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,73 -0,41 -
Kurtosis 2,55 1,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index