Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 1,10 % 0,94 % 3,36 % 18,07 % 15,51 % 20,48 % 64,09 % - -
Categoria -0,24 % 1,01 % -0,24 % 1,45 % 14,40 % 11,80 % 15,19 % 46,07 % 38,20 % 96,22 %
Delta 0,44 % 0,09 % 1,18 % 1,92 % 3,67 % 3,72 % 5,29 % 18,02 % - -
Benchmark* 0,19 % 1,16 % 1,21 % 3,71 % 18,78 % 16,09 % 20,66 % 66,98 % 76,14 % 163,47 %
Delta 0,00 % -0,06 % -0,27 % -0,35 % -0,71 % -0,57 % -0,18 % -2,89 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,02 % 25,84 % 20,93 % -12,41 % - - - -
Categoria 5,67 % 16,58 % 14,17 % -16,21 % 22,93 % 8,65 % 25,62 % -7,66 %
Delta 0,35 % 9,25 % 6,76 % 3,80 % - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -1,04 % -0,38 % 1,45 % 0,67 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,94 % 17,00 % -
Categoria 16,84 % 12,66 % 6,56 %
Delta 4,10 % 4,34 % -
Benchmark* 21,02 % 17,54 % 11,66 %
Delta -0,08 % -0,54 % -
Rischio
Volatilità 10,07 % 13,00 % -
Volatilità Categoria 9,26 % 11,02 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,12 % 13,83 %
Max drawdown -6,46 % -20,24 % -
Tempo di recupero 48 j 243 j -
DSR 5,80 % 9,34 % -
Sortino 3,26 1,51 -
VAR 95 -2,15 % -2,51 % -
VAR 99 -2,58 % -5,67 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,88 1,09 -
TEV 0,92 % 0,79 % -
Information ratio (IR) -0,09 -0,69 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 0,99 0,99 -
Indice Omega 1,80 1,51 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
R² 99,22 99,65 -
Beta bull 0,95 0,99 -
Beta bear 0,99 0,99 -
Asimmetria
Skewness 0,02 -1,46 -
Kurtosis -0,43 8,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR