Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % 2,15 % 7,64 % -0,74 % 9,27 % 8,13 % 4,38 % 36,65 % - -
Categoria -0,13 % 2,19 % 8,00 % 0,45 % 8,50 % 7,54 % 4,08 % 25,87 % 67,15 % 47,03 %
Delta 0,00 % -0,04 % -0,37 % -1,19 % 0,76 % 0,59 % 0,31 % 10,78 % - -
Benchmark* -0,68 % 1,95 % 7,30 % 0,26 % 10,43 % 8,92 % 6,38 % 35,63 % 88,76 % 67,19 %
Delta 0,55 % 0,20 % 0,34 % -1,00 % -1,17 % -0,79 % -2,00 % 1,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,57 % 17,17 % -9,40 % - - - - -
Categoria 5,41 % 13,65 % -14,06 % 22,17 % 0,77 % 24,01 % -12,94 % 10,91 %
Delta 2,16 % 3,53 % 4,66 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,69 % 1,45 % 0,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,75 % 8,51 % -
Categoria 3,79 % 5,36 % 9,29 %
Delta 0,96 % 3,16 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta -2,39 % 0,26 % -
Rischio
Volatilità 15,00 % 14,28 % -
Volatilità Categoria 13,42 % 13,17 % 13,80 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -16,12 % -16,12 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,87 % 10,42 % -
Sortino 0,13 0,56 -
VAR 95 -3,12 % -3,55 % -
VAR 99 -8,24 % -4,55 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 0,41 -
TEV 3,37 % 3,44 % -
Information ratio (IR) -0,71 0,08 -
Up Capture Ratio 0,98 0,98 -
Down Capture Ratio 1,04 0,97 -
Indice Omega 1,02 1,17 -
Reattività
Beta 0,97 0,97 -
95,02 94,30 -
Beta bull 0,91 0,97 -
Beta bear 0,94 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,23 -0,64 -
Kurtosis 3,63 1,49 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR