Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,58 % -0,30 % 1,87 % 5,19 % 8,92 % 6,98 % 15,56 % 44,27 % - -
Categoria 0,51 % -0,47 % 2,12 % 5,41 % 7,44 % 5,80 % 10,74 % 33,13 % 34,01 % 63,75 %
Delta 0,07 % 0,17 % -0,25 % -0,21 % 1,48 % 1,17 % 4,82 % 11,14 % - -
Benchmark* 0,60 % -0,48 % 1,43 % 5,30 % 8,25 % 6,81 % 14,71 % 45,48 % 56,17 % 94,66 %
Delta -0,02 % 0,19 % 0,44 % -0,10 % 0,66 % 0,17 % 0,85 % -1,21 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,44 % 7,57 % 17,17 % -9,40 % - - - -
Categoria 14,88 % 5,56 % 13,60 % -13,88 % 22,14 % 0,66 % 23,93 % -12,77 %
Delta 4,56 % 2,01 % 3,58 % 4,48 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -0,28 % -0,69 % 1,45 % 0,40 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,67 % 13,63 % -
Categoria 12,20 % 10,76 % 6,56 %
Delta 4,48 % 2,87 % -
Benchmark* 16,81 % 14,32 % 10,02 %
Delta -0,14 % -0,69 % -
Rischio
Volatilità 12,92 % 13,17 % -
Volatilità Categoria 11,97 % 12,06 % 12,73 %
Volatilità Benchmark 12,46 % 12,95 % 13,97 %
Max drawdown -9,81 % -16,12 % -
Tempo di recupero 84 j 171 j -
DSR 9,06 % 9,58 % -
Sortino 1,62 1,11 -
VAR 95 -2,69 % -3,06 % -
VAR 99 -5,62 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,14 0,81 -
TEV 2,68 % 2,92 % -
Information ratio (IR) -0,05 -0,24 -
Up Capture Ratio 1,04 1,00 -
Down Capture Ratio 1,06 1,01 -
Indice Omega 1,50 1,32 -
Reattività
Beta 1,01 0,99 -
95,72 95,10 -
Beta bull 0,90 0,94 -
Beta bear 1,05 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,79 -0,95 -
Kurtosis 1,58 2,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR