Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/04/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,05 % 1,35 % -2,45 % -1,65 % 5,37 % 0,40 % 27,00 % 37,84 % - -
Categoria -0,65 % 1,45 % -2,32 % -2,99 % 1,37 % -1,06 % 20,87 % 25,86 % 31,99 % 60,32 %
Delta -0,40 % -0,09 % -0,13 % 1,33 % 4,00 % 1,46 % 6,13 % 11,98 % - -
Benchmark* -1,08 % 1,22 % -2,22 % -1,63 % 4,61 % 0,53 % 27,98 % 38,25 % 55,80 % 91,71 %
Delta 0,02 % 0,13 % -0,23 % -0,02 % 0,76 % -0,13 % -0,99 % -0,41 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,44 % 7,57 % 17,17 % -9,40 % - - - -
Categoria 14,73 % 5,52 % 13,63 % -13,92 % 22,23 % 0,69 % 23,97 % -12,76 %
Delta 4,72 % 2,05 % 3,55 % 4,52 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -0,28 % -0,69 % 1,45 % 0,40 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,40 % 10,95 % -
Categoria 7,47 % 7,42 % 5,63 %
Delta 3,92 % 3,53 % -
Benchmark* 12,04 % 11,17 % 9,22 %
Delta -0,64 % -0,21 % -
Rischio
Volatilità 15,29 % 12,70 % -
Volatilità Categoria 14,02 % 11,62 % 12,49 %
Volatilità Benchmark 15,43 % 12,48 % 13,77 %
Max drawdown -12,59 % -16,12 % -
Tempo di recupero 37 j 171 j -
DSR 12,15 % 9,49 % -
Sortino 0,77 0,83 -
VAR 95 -4,12 % -3,06 % -
VAR 99 -8,24 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,61 0,62 -
TEV 2,91 % 2,96 % -
Information ratio (IR) -0,22 -0,07 -
Up Capture Ratio 1,03 1,00 -
Down Capture Ratio 1,04 1,01 -
Indice Omega 1,20 1,25 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
96,46 94,58 -
Beta bull 0,88 0,93 -
Beta bear 0,93 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,57 -1,09 -
Kurtosis 4,33 3,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR