Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,93 % -0,50 % 0,42 % -0,11 % 5,69 % 10,54 % 14,97 % 56,17 % 57,93 % -
Categoria -0,68 % -0,10 % -0,16 % -0,42 % 3,83 % 7,37 % 9,70 % 44,00 % 30,97 % 80,27 %
Delta -0,25 % -0,40 % 0,58 % 0,31 % 1,86 % 3,17 % 5,27 % 12,17 % 26,96 % -
Benchmark* -0,91 % -0,34 % 0,26 % 0,35 % 5,32 % 10,41 % 14,01 % 57,85 % 55,28 % 115,94 %
Delta -0,02 % -0,16 % 0,16 % -0,47 % 0,37 % 0,13 % 0,96 % -1,68 % 2,65 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,44 % 7,57 % 17,17 % -9,40 % - - - -
Categoria 14,72 % 5,53 % 13,57 % -13,95 % 21,99 % 0,95 % 24,12 % -12,81 %
Delta 4,72 % 2,05 % 3,60 % 4,55 % - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -0,28 % -0,69 % 1,45 % 0,40 % - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,12 % 14,60 % 10,31 %
Categoria 12,22 % 11,47 % 6,22 %
Delta 5,89 % 3,13 % 4,09 %
Benchmark* 16,44 % 14,83 % 9,90 %
Delta 1,68 % -0,23 % 0,41 %
Rischio
Volatilità 12,59 % 12,72 % 13,78 %
Volatilità Categoria 11,69 % 11,61 % 12,69 %
Volatilità Benchmark 12,50 % 12,64 % 13,98 %
Max drawdown -9,81 % -16,12 % -18,99 %
Tempo di recupero 84 j 171 j 468 j
DSR 8,50 % 9,11 % 9,88 %
Sortino 1,89 1,29 0,83
VAR 95 -2,35 % -2,81 % -3,22 %
VAR 99 -5,62 % -5,62 % -5,62 %
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,28 0,93 0,60
TEV 2,30 % 2,88 % 3,23 %
Information ratio (IR) 0,73 -0,08 0,13
Up Capture Ratio 1,02 0,99 0,97
Down Capture Ratio 0,98 0,99 0,96
Indice Omega 1,63 1,41 1,27
Reattività
Beta 0,99 0,98 0,96
R² 96,67 94,92 94,68
Beta bull 0,92 0,94 0,93
Beta bear 1,07 0,99 0,97
Asimmetria
Skewness -0,75 -1,02 -0,68
Kurtosis 2,01 3,34 1,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR