Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 0,16 % 1,42 % -0,12 % 1,10 % 1,03 % 4,00 % 12,17 % - -
Categoria 0,06 % 0,11 % 0,82 % -0,29 % 1,16 % 0,62 % 4,20 % 7,14 % 9,38 % 8,57 %
Delta 0,11 % 0,05 % 0,61 % 0,17 % -0,07 % 0,41 % -0,20 % 5,03 % - -
Benchmark* 0,32 % -0,46 % -0,09 % -0,41 % 0,36 % 0,07 % 3,39 % -1,91 % -9,08 % -2,00 %
Delta -0,15 % 0,62 % 1,51 % 0,29 % 0,74 % 0,95 % 0,61 % 14,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,12 % 10,95 % -12,57 % - - - - -
Categoria 4,87 % 6,49 % -10,05 % 1,96 % 1,32 % 5,05 % -1,76 % 2,12 %
Delta -1,75 % 4,45 % -2,53 % - - - - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta 0,56 % 3,96 % 6,11 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,48 % 3,56 % -
Categoria 4,80 % 1,84 % 1,75 %
Delta -0,32 % 1,72 % -
Benchmark* 5,21 % -0,49 % -1,96 %
Delta -0,74 % 4,05 % -
Rischio
Volatilità 3,90 % 7,26 % -
Volatilità Categoria 2,31 % 3,39 % 2,90 %
Volatilità Benchmark 4,42 % 6,68 % 5,86 %
Max drawdown -3,61 % -11,23 % -
Tempo di recupero - 331 j -
DSR 2,81 % 4,89 % -
Sortino 0,43 0,18 -
VAR 95 -0,81 % -1,56 % -
VAR 99 -1,47 % -2,85 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,31 0,12 -
TEV 3,46 % 4,77 % -
Information ratio (IR) -0,21 0,85 -
Up Capture Ratio 0,71 0,90 -
Down Capture Ratio 0,61 0,68 -
Indice Omega 1,13 1,07 -
Reattività
Beta 0,58 0,84 -
43,71 59,17 -
Beta bull 0,01 0,85 -
Beta bear 0,72 0,97 -
Asimmetria
Skewness -0,52 0,14 -
Kurtosis 0,46 2,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index