Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,22 % -0,26 % 0,17 % 1,88 % 0,88 % 1,62 % 5,77 % 19,61 % - -
Categoria 0,01 % -0,01 % 0,49 % 1,17 % 1,04 % 1,30 % 4,73 % 11,71 % 7,68 % 9,20 %
Delta -0,23 % -0,25 % -0,32 % 0,71 % -0,16 % 0,32 % 1,05 % 7,90 % - -
Benchmark* -0,08 % -0,21 % 0,50 % 2,05 % 0,09 % 0,72 % 3,98 % 4,72 % -9,60 % -1,89 %
Delta -0,14 % -0,05 % -0,34 % -0,17 % 0,79 % 0,90 % 1,79 % 14,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,12 % 10,95 % -12,57 % - - - - -
Categoria 4,94 % 6,58 % -10,07 % 1,96 % 1,32 % 5,05 % -1,76 % 2,12 %
Delta -1,82 % 4,36 % -2,50 % - - - - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta 0,56 % 3,96 % 6,11 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,68 % 4,08 % -
Categoria 4,94 % 2,64 % 1,67 %
Delta 0,74 % 1,44 % -
Benchmark* 5,22 % 0,20 % -1,87 %
Delta 0,46 % 3,87 % -
Rischio
Volatilità 3,90 % 6,91 % -
Volatilità Categoria 2,33 % 3,36 % 2,89 %
Volatilità Benchmark 4,38 % 6,40 % 5,86 %
Max drawdown -3,61 % -11,23 % -
Tempo di recupero 157 j 331 j -
DSR 2,77 % 4,67 % -
Sortino 0,93 0,29 -
VAR 95 -0,81 % -1,47 % -
VAR 99 -1,47 % -2,85 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 0,19 -
TEV 3,52 % 4,47 % -
Information ratio (IR) 0,13 0,87 -
Up Capture Ratio 0,76 0,91 -
Down Capture Ratio 0,60 0,71 -
Indice Omega 1,26 1,10 -
Reattività
Beta 0,57 0,84 -
41,50 60,37 -
Beta bull -0,10 0,82 -
Beta bear 0,71 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,62 0,09 -
Kurtosis 0,56 2,71 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index