Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % -0,26 % 0,46 % 0,89 % 0,53 % 0,25 % 1,83 % 14,11 % - -
Categoria -0,03 % -0,07 % 0,39 % 0,32 % 0,84 % 0,69 % 2,24 % 13,55 % 4,62 % 11,09 %
Delta 0,13 % -0,19 % 0,06 % 0,57 % -0,32 % -0,44 % -0,41 % 0,56 % - -
Benchmark* 0,03 % -0,34 % 0,03 % -0,56 % 0,14 % 0,28 % 0,57 % 9,07 % -9,22 % -1,25 %
Delta 0,07 % 0,08 % 0,42 % 1,45 % 0,38 % -0,03 % 1,26 % 5,04 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 3,45 % 3,12 % 10,95 % -12,57 % - - - -
Categoria 2,39 % 5,05 % 6,72 % -10,17 % 1,56 % 1,59 % 4,96 % -1,62 %
Delta 1,06 % -1,93 % 4,22 % -2,40 % - - - -
Benchmark* 1,15 % 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 %
Delta 2,30 % 0,56 % 3,96 % 6,11 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,49 % 4,81 % -
Categoria 2,50 % 4,43 % 0,98 %
Delta -0,01 % 0,38 % -
Benchmark* 1,19 % 3,14 % -1,77 %
Delta 1,30 % 1,67 % -
Rischio
Volatilità 4,31 % 4,62 % -
Volatilità Categoria 1,65 % 2,20 % 2,80 %
Volatilità Benchmark 3,22 % 4,27 % 5,90 %
Max drawdown -4,71 % -4,71 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,10 % 3,04 % -
Sortino 0,17 0,61 -
VAR 95 -0,88 % -0,96 % -
VAR 99 -2,12 % -1,47 % -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,40 -
TEV 2,57 % 2,95 % -
Information ratio (IR) 0,51 0,57 -
Up Capture Ratio 1,05 0,92 -
Down Capture Ratio 0,89 0,75 -
Indice Omega 1,06 1,15 -
Reattività
Beta 1,07 0,84 -
64,70 61,10 -
Beta bull 1,00 0,77 -
Beta bear 1,34 0,95 -
Asimmetria
Skewness -0,40 0,26 -
Kurtosis 3,25 1,74 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index