Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,21 % 2,05 % -8,99 % -14,62 % -8,86 % -12,33 % -1,54 % 15,55 % - -
Categoria 0,11 % 1,54 % -6,72 % -12,60 % -10,95 % -9,55 % -5,84 % -3,89 % 43,92 % 44,69 %
Delta -0,32 % 0,51 % -2,27 % -2,02 % 2,09 % -2,77 % 4,30 % 19,45 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,06 % 21,77 % -20,59 % - - - - -
Categoria 7,23 % 7,47 % -18,60 % 19,44 % 22,46 % 28,16 % -13,70 % 10,70 %
Delta 14,83 % 14,31 % -1,99 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -4,16 % 2,29 % -7,51 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,94 % 5,78 % -
Categoria -3,89 % -0,95 % 10,14 %
Delta 6,83 % 6,72 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -4,06 % -2,74 % -
Rischio
Volatilità 11,26 % 13,71 % -
Volatilità Categoria 11,32 % 13,58 % 14,87 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -12,14 % -20,02 % -
Tempo di recupero - 481 j -
DSR 8,54 % 9,96 % -
Sortino -0,05 0,32 -
VAR 95 -3,02 % -3,15 % -
VAR 99 -3,75 % -5,48 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,04 0,23 -
TEV 7,58 % 8,43 % -
Information ratio (IR) -0,54 -0,33 -
Up Capture Ratio 0,83 0,91 -
Down Capture Ratio 0,84 0,93 -
Indice Omega 1,09 1,14 -
Reattività
Beta 0,70 0,82 -
67,07 65,45 -
Beta bull 0,42 0,58 -
Beta bear 0,63 0,78 -
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,48 -
Kurtosis -0,09 0,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR