Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % -1,39 % -1,09 % 1,18 % -4,95 % -3,53 % 2,76 % 40,43 % - -
Categoria -0,26 % -0,68 % -1,12 % 2,68 % -3,20 % -0,83 % -1,06 % 13,17 % 45,41 % 55,90 %
Delta -0,14 % -0,71 % 0,03 % -1,50 % -1,76 % -2,71 % 3,82 % 27,26 % - -
Benchmark* -0,39 % -1,21 % -1,69 % 1,19 % -5,88 % -4,33 % 5,74 % 45,81 % 90,92 % 124,79 %
Delta -0,01 % -0,19 % 0,60 % -0,01 % 0,93 % 0,80 % -2,98 % -5,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,06 % 21,77 % -20,59 % - - - - -
Categoria 7,19 % 7,60 % -18,60 % 19,44 % 22,05 % 28,31 % -13,67 % 10,86 %
Delta 14,87 % 14,17 % -1,99 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -4,16 % 2,29 % -7,51 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,43 % 9,89 % -
Categoria -0,94 % 2,11 % 7,70 %
Delta 6,37 % 7,78 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -3,40 % -1,17 % -
Rischio
Volatilità 16,45 % 15,13 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 14,49 % 14,62 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -22,82 % -22,82 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 13,21 % 11,24 % -
Sortino 0,18 0,64 -
VAR 95 -3,15 % -3,15 % -
VAR 99 -10,00 % -5,65 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,14 0,47 -
TEV 8,07 % 8,04 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,15 -
Up Capture Ratio 0,84 0,93 -
Down Capture Ratio 0,89 0,95 -
Indice Omega 1,09 1,20 -
Reattività
Beta 0,81 0,86 -
80,18 73,62 -
Beta bull 0,60 0,63 -
Beta bear 0,85 0,88 -
Asimmetria
Skewness -1,68 -0,98 -
Kurtosis 6,25 3,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR