Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -0,81 % -1,96 % -1,61 % -0,71 % -1,65 % 4,07 % 19,68 % - -
Categoria 0,36 % 0,33 % -0,03 % 0,99 % 1,63 % 0,76 % -1,49 % 15,64 % 16,59 % 40,61 %
Delta -0,27 % -1,14 % -1,93 % -2,60 % -2,34 % -2,41 % 5,56 % 4,04 % - -
Benchmark* 0,68 % 0,42 % 0,14 % 1,60 % 2,49 % 1,28 % 0,26 % 21,94 % 25,17 % 58,35 %
Delta -0,59 % -1,23 % -2,10 % -3,21 % -3,20 % -2,93 % 3,80 % -2,26 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,99 % 5,11 % 10,62 % -14,52 % - - - -
Categoria -4,96 % 13,10 % 6,82 % -5,46 % 11,68 % -3,38 % 13,48 % 1,27 %
Delta 11,95 % -7,99 % 3,80 % -9,06 % - - - -
Benchmark* -4,33 % 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 %
Delta 11,33 % -10,32 % 1,00 % -9,23 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,45 % 7,12 % -
Categoria -6,32 % 3,96 % 3,61 %
Delta 11,76 % 3,16 % -
Benchmark* -5,73 % 5,49 % 5,06 %
Delta 11,18 % 1,62 % -
Rischio
Volatilità 4,51 % 5,19 % -
Volatilità Categoria 8,41 % 6,37 % 6,61 %
Volatilità Benchmark 8,80 % 7,08 % 7,52 %
Max drawdown -4,76 % -4,76 % -
Tempo di recupero 68 j 68 j -
DSR 3,31 % 3,33 % -
Sortino 1,02 1,22 -
VAR 95 -0,88 % -0,90 % -
VAR 99 -2,57 % -1,54 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,75 0,78 -
TEV 8,05 % 7,74 % -
Information ratio (IR) 1,39 0,21 -
Up Capture Ratio 0,38 0,33 -
Down Capture Ratio 0,07 0,00 -
Indice Omega 1,35 1,31 -
Reattività
Beta 0,21 0,17 -
17,30 5,50 -
Beta bull 0,34 0,28 -
Beta bear 0,21 0,15 -
Asimmetria
Skewness -1,28 0,13 -
Kurtosis 5,46 1,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index