Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 1,16 % 2,15 % 3,42 % 4,69 % 4,69 % 8,98 % 24,29 % - -
Categoria 0,05 % -0,24 % -1,13 % -4,84 % -7,49 % -7,49 % -0,29 % 12,30 % 18,04 % 26,77 %
Delta 0,37 % 1,40 % 3,28 % 8,26 % 12,18 % 12,18 % 9,26 % 12,00 % - -
Benchmark* -0,28 % -0,73 % -1,59 % -5,06 % -8,03 % -8,03 % 0,67 % 16,78 % 27,67 % 41,49 %
Delta 0,70 % 1,89 % 3,75 % 8,48 % 12,72 % 12,72 % 8,30 % 7,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,11 % 10,62 % -14,52 % - - - - -
Categoria 13,10 % 6,81 % -5,87 % 11,71 % -3,43 % 13,78 % 1,15 % -6,77 %
Delta -7,99 % 3,81 % -8,65 % - - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -10,32 % 1,00 % -9,23 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,97 % 3,76 % -
Categoria 2,83 % 3,12 % 3,78 %
Delta 4,14 % 0,64 % -
Benchmark* 4,50 % 4,60 % 5,39 %
Delta 2,48 % -0,84 % -
Rischio
Volatilità 4,96 % 7,60 % -
Volatilità Categoria 8,61 % 7,04 % 6,59 %
Volatilità Benchmark 9,62 % 8,27 % 7,57 %
Max drawdown -4,76 % -9,98 % -
Tempo di recupero 68 j 481 j -
DSR 3,59 % 5,38 % -
Sortino 1,07 0,19 -
VAR 95 -0,91 % -1,65 % -
VAR 99 -2,57 % -3,30 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,78 0,13 -
TEV 9,71 % 9,06 % -
Information ratio (IR) 0,26 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,24 0,43 -
Down Capture Ratio -0,01 0,33 -
Indice Omega 1,32 1,07 -
Reattività
Beta 0,12 0,32 -
5,75 12,28 -
Beta bull 0,10 0,44 -
Beta bear 0,18 0,14 -
Asimmetria
Skewness -1,04 -0,25 -
Kurtosis 3,22 1,91 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index