Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % -0,48 % -0,38 % 1,14 % 2,42 % 2,46 % 4,84 % 7,41 % - -
Categoria 0,03 % -0,08 % 0,36 % 1,27 % 2,18 % 1,96 % 4,34 % 8,45 % 1,72 % 4,66 %
Delta 0,02 % -0,40 % -0,73 % -0,13 % 0,24 % 0,50 % 0,50 % -1,05 % - -
Benchmark* 0,00 % -0,18 % 0,36 % 1,31 % 2,63 % 2,37 % 5,08 % 8,39 % 1,06 % 7,38 %
Delta 0,05 % -0,29 % -0,73 % -0,17 % -0,21 % 0,09 % -0,24 % -0,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,25 % 7,18 % -13,55 % - - - - -
Categoria 4,32 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,06 % 5,31 % -2,44 % 2,30 %
Delta -0,07 % 0,06 % -1,29 % - - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,41 % -0,84 % 0,34 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,06 % 3,70 % -
Categoria 5,12 % 3,83 % 0,50 %
Delta 0,94 % -0,12 % -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta 0,04 % -0,40 % -
Rischio
Volatilità 4,30 % 5,10 % -
Volatilità Categoria 2,49 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -2,27 % -9,30 % -
Tempo di recupero 61 j 496 j -
DSR 2,93 % 3,54 % -
Sortino 1,05 0,25 -
VAR 95 -0,99 % -1,00 % -
VAR 99 -1,03 % -1,34 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,72 0,17 -
TEV 2,87 % 3,13 % -
Information ratio (IR) 0,01 -0,13 -
Up Capture Ratio 1,21 0,99 -
Down Capture Ratio 1,50 0,99 -
Indice Omega 1,24 1,07 -
Reattività
Beta 1,20 0,95 -
57,17 62,42 -
Beta bull 1,17 0,96 -
Beta bear 0,83 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,16 -
Kurtosis -0,43 0,83 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index