Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % 1,09 % 2,01 % 1,48 % 1,46 % 1,46 % 2,77 % -0,80 % - -
Categoria -0,37 % -0,36 % -0,70 % -3,13 % -3,69 % -3,69 % 1,90 % 11,46 % 2,58 % 6,57 %
Delta 0,05 % 1,45 % 2,71 % 4,61 % 5,15 % 5,15 % 0,87 % -12,26 % - -
Benchmark* 0,04 % -0,34 % -0,54 % -2,96 % -4,64 % -4,64 % 3,03 % 17,54 % 8,00 % 20,72 %
Delta -0,36 % 1,43 % 2,56 % 4,44 % 6,10 % 6,10 % -0,26 % -18,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,96 % 2,83 % -25,03 % - - - - -
Categoria 8,50 % 6,08 % -10,19 % 1,92 % -2,75 % 12,53 % -2,75 % -1,94 %
Delta -11,46 % -3,24 % -14,84 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -15,71 % -5,87 % -11,76 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,06 % -3,84 % -
Categoria 3,04 % 2,78 % 1,03 %
Delta -2,98 % -6,62 % -
Benchmark* 4,59 % 4,66 % 2,20 %
Delta -4,54 % -8,49 % -
Rischio
Volatilità 7,49 % 10,96 % -
Volatilità Categoria 7,05 % 6,00 % 5,68 %
Volatilità Benchmark 8,03 % 6,93 % 6,48 %
Max drawdown -9,18 % -18,33 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,97 % 8,56 % -
Sortino -0,51 -0,77 -
VAR 95 -2,00 % -2,98 % -
VAR 99 -2,89 % -4,23 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 -0,60 -
TEV 7,89 % 8,60 % -
Information ratio (IR) -0,58 -0,99 -
Up Capture Ratio 0,54 0,83 -
Down Capture Ratio 0,66 1,29 -
Indice Omega 0,88 0,82 -
Reattività
Beta 0,45 0,98 -
23,43 38,33 -
Beta bull 0,14 0,95 -
Beta bear 0,35 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,71 -0,34 -
Kurtosis 0,72 0,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index