Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % 0,13 % -1,44 % -2,34 % -3,53 % -1,39 % -0,44 % -13,28 % - -
Categoria 0,89 % 0,26 % -4,68 % -5,49 % -3,21 % -5,05 % 0,82 % 5,71 % 7,26 % 0,79 %
Delta -0,22 % -0,13 % 3,23 % 3,14 % -0,32 % 3,67 % -1,25 % -18,99 % - -
Benchmark* 1,39 % 1,01 % -4,44 % -5,73 % -2,55 % -5,66 % 2,99 % 11,66 % 14,36 % 15,35 %
Delta -0,72 % -0,88 % 3,00 % 3,39 % -0,98 % 4,27 % -3,43 % -24,94 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -2,96 % 2,83 % -25,03 % - - - - -
Categoria 8,43 % 6,19 % -10,24 % 1,88 % -2,72 % 12,56 % -2,73 % -1,88 %
Delta -11,39 % -3,35 % -14,79 % - - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta -15,71 % -5,87 % -11,76 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,86 % -5,90 % -
Categoria 4,75 % 3,03 % 2,94 %
Delta -6,61 % -8,93 % -
Benchmark* 7,04 % 4,88 % 4,12 %
Delta -8,90 % -10,79 % -
Rischio
Volatilità 6,85 % 10,96 % -
Volatilità Categoria 5,14 % 5,42 % 5,43 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 6,41 % 6,23 %
Max drawdown -5,82 % -23,65 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,62 % 8,56 % -
Sortino -0,93 -0,99 -
VAR 95 -2,00 % -2,98 % -
VAR 99 -2,58 % -4,23 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,77 -0,77 -
TEV 7,87 % 8,76 % -
Information ratio (IR) -1,13 -1,23 -
Up Capture Ratio 0,44 0,79 -
Down Capture Ratio 0,80 1,38 -
Indice Omega 0,78 0,77 -
Reattività
Beta 0,29 1,03 -
6,39 36,03 -
Beta bull -0,11 1,01 -
Beta bear 0,01 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,68 -0,23 -
Kurtosis 0,22 0,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index