Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,55 % 1,66 % 4,29 % -2,91 % -0,61 % -0,61 % -3,52 % -4,45 % - -
Categoria 0,13 % 0,70 % 0,03 % 2,44 % -1,99 % -1,99 % 3,62 % 29,83 % 51,08 % 77,66 %
Delta 1,42 % 0,96 % 4,26 % -5,34 % 1,38 % 1,38 % -7,13 % -34,28 % - -
Benchmark* -0,07 % 0,84 % 0,21 % 1,58 % -3,01 % -3,01 % 5,60 % 46,44 % 87,60 % 133,19 %
Delta 1,62 % 0,82 % 4,08 % -4,48 % 2,40 % 2,40 % -9,11 % -50,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,66 % -11,70 % 23,05 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta -6,93 % -25,84 % 39,10 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,56 % -31,19 % 36,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,88 % -2,22 % -
Categoria 3,40 % 9,20 % 8,85 %
Delta -8,29 % -11,42 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -11,22 % -15,91 % -
Rischio
Volatilità 19,59 % 17,80 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -15,53 % -19,26 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,24 % 13,25 % -
Sortino -0,52 -0,38 -
VAR 95 -3,87 % -4,05 % -
VAR 99 -10,44 % -6,15 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 -0,28 -
TEV 18,72 % 18,22 % -
Information ratio (IR) -0,60 -0,87 -
Up Capture Ratio 0,38 0,30 -
Down Capture Ratio 0,50 0,45 -
Indice Omega 0,90 0,94 -
Reattività
Beta 0,55 0,46 -
25,93 13,94 -
Beta bull 0,08 0,25 -
Beta bear 0,94 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,83 -0,38 -
Kurtosis 2,95 1,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR